1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Практика управления рисками в небольшом банке. Оценка уровня странового риска

Настоящий материал является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Автор рассматривает один из типичных банковских рисков — страновой риск. В статье описана методология сбора и анализа информации о факторах риска, а также предложен один из способов оценки его величины.

Страниц: 11
Рейтинг:

Шарова С.А.

УФР — 2011, №3

Тестирование конструкции CAPM с альтернативными мерами риска в объяснении различий в наблюдаемых доходностях акций российского рынка (часть 2)

Цель данного исследования — проверить, насколько модифицированные конструкции САРМ с введением моментов распределения доходности третьего и четвертого порядков (систематическая асимметрия и эксцесс), а также условная САРМ (вместо традиционной безусловной) позволяют лучше объяснить различия в наблюдаемых доходностях ценных бумаг (cross-section return variations) на российском рынке.

Страниц: 14
Рейтинг:

Теплова Т.В., Шутова Е.С.

УКФ — 2011, №3

Роль сферы сервиса в конкурентоспособности страны

В статье рассмотрена методика измерения конкурентоспособности стран Всемирного экономического форума, приведена краткая характеристика положения России в рейтинге конкурентоспособности. Особое внимание автор уделяет вопросам влияния сферы сервиса на показатели конкурентоспособности в целом, сравнивает степень влияния сферы сервиса и производственных показателей страны.

Страниц: 10
Рейтинг:

Дюков И.И.

МУ — 2011, №2

Тестирование конструкции CAPM с альтернативными мерами риска в объяснении различий в наблюдаемых доходностях акций российского рынка (часть 1)

Хотя тесты на предмет объяснительной способности САРМ по развитым и развивающимся рынкам капитала не дают однозначно положительных результатов, позволяющих говорить о влиянии меры рыночного риска на доходность акций, на практике однофакторная равновесная САРМ получила огромное признание и распространение. Цель данного исследования — проверить, могут ли видоизмененные модели лучше объяснить различия в наблюдаемых доходностях ценных
бумаг на российском рынке.

Страниц: 11
Рейтинг:

Теплова Т.В.

УКФ — 2011, №2

Анализ рисков инвестиционного проекта

В работе предложена методология стратегического управления ценностью компании с учетом рисков реализуемых проектов. Авторы применяют новые меры рисков, предлагают методологию их выделения с помощью нескольких критериев и показателей.

Страниц: 19
Рейтинг:

Лимитовский М.А., Минасян В.Б.

УФР — 2011, №2

Выявление и анализ ключевых рисков проектов внедрения бизнес-приложений

Основываясь на последних исследованиях в областях информационно-технологического и проектного управления, автор проводит анализ ключевых рисков проектов внедрения бизнес-приложений. В статье выполнены классификация ключевых рисков, категоризация, структуризация рисков по проектным стадиям и построена иерархическая модель рисков с целью дальнейшего проведения аналитического и математического анализа.

Страниц: 11
Рейтинг:

Хвалев Е.А.

УФР — 2011, №2

Страхование рисков крупномасштабных проектов нефтегазового сектора

Газовая и нефтяная отрасль относятся к разряду высокорисковых. Сложность крупных проектов в данной области заключается в больших масштабах деятельности, подразумевающих значительное количество рисков. В этой связи обеспечение эффективной страховой защиты является актуальной и важной задачей для высшего руководства предприятия ТЭК.

Страниц: 14
Рейтинг:

Зайцева Е.В.

УФР — 2011, №2

Эволюция риск-менеджмента промышленных предприятий России

В настоящее время внедрение систем риск-менеджмента в российских компаниях является ключевым направлением развития корпоративного управления. Управление рисками увеличивает вероятность достижения стратегических целей компании, повышает ее рыночную стоимость и является одним из возможных источников достижения конкурентного преимущества. В настоящей работе проведен анализ эволюции и практики применения риск-менеджмента на российских промышленных предприятиях.

Страниц: 14
Рейтинг:

Демкин И.В., Бархатов В.Д., Габриелов А.О.

УФР — 2011, №2

Оптимизация страховой защиты имущества генерирующей компании

Предметом статьи является актуальная проблема оптимизации страховой защиты имущественных интересов компании (т.е. минимизация суммарной стоимости риска) путем выбора размера безусловной франшизы. Автор рассматривает ряд вопросов, связанных с моделированием, оценкой риска, способами принятия решения. Описанная методика применима для моделирования и оценки различных рисков, в том числе в вопросах не связанных со страхованием.

Страниц: 18
Рейтинг:

Гусейнов Р.В.

УФР — 2011, №1

Обзор современных методических подходов к оценке системы управления рисками и внутреннего контроля в банке

Статья посвящена вопросам организации работы внутреннего аудита в банках в рамках проектов по совершенствованию систем корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля с использованием типовых моделей, разработанных отраслевыми и профессиональными ассоциациями, международными и национальными регуляторами.

Страниц: 19
Рейтинг:

Малыхин Д.В.

УФР — 2011, №1

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование