Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 2)

В настоящей работе предлагае тся практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.

Оценка матрицы миграций рейтингов за произвольный период времени

Статья посвящена актуальной проблеме построения матрицы миграций кредитных рейтингов за произвольный период времени. Авторы рассматривают известные статистические методы оценивания матрицы миграций и предлагают подход к  ее формированию для произвольного отрезка времени, если известна годовая матрица миграций. На основе такой оценки можно производить моделирование кредитных потерь и резервов портфеля за любой выбранный период.

Бюджетирование в кредитной организации

В настоящей работе автор предлагает собственные методики моделирования денежных потоков в целях решения задач бюджетирования, а также оценки резервов согласно требованиям стандарта МСФО 9. В основе данных методик лежат как подходы к моделированию основного долга по портфелям розничного кредитования (портфелям однородных ссуд), так и практический опыт автора в сфере реализации проектов в банках и лизинговых компаниях.

Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)

В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов

В статье обосновывается методология учета влияния фактического качества моделей для оценки компонентов кредитного риска на величину взвешенных по риску активов (RWA) банка, рассчитываемых при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Авторы предлагают учитывать в RWA фактически достигнутые банком текущие ключевые характеристики качества его моделей ПВР путем введения специальных корректирующих надбавок, компенсирующих возможную недооценку RWA вследствие реализации модельного риска.

Особенности методологии оценки розничных рисков: переход от риск-классов к грейдам

Моделирование розничных кредитных портфелей является важной и сложной задачей, а также значимым аспектом стандарта оценки резервов по МСФО 9. Модель, основанная на матрицах миграций и построенная в пространстве риск-классов, обычно обладает существенно большей предсказательной силой, чем подобная ей модель, построенная в пространстве грейдов. В настоящей статье рассматривается задача перехода результатов, полученных в пространстве риск-классов, в пространство грейдов.

Основные факторы и межстрановая трансмиссия системных банковских рисков в условиях глобальной финансовой нестабильности

В статье проанализирована подверженность российского банковского сектора системным банковским рискам. На основе данных девяти стран (пяти стран «Большой семерки» и четырех стран БРИКС) автор исследует трансграничную трансмиссию системных банковских рисков, выявляет страны — нетто-доноры (источники) и нетто-акцепторы (реципиенты) системных банковских рисков.

Достоверное прогнозированиe вероятности банкротства предприятий строительной отрасли c помощью метода системно-когнитивного анализа

Статья посвящена разработке модели прогнозирования финансового положения строительных предприятий. Предполагается, что существующие подходы к оценке вероятности банкротства недостаточно достоверны, поскольку не учитывают специфику деятельности предприятий отрасли. С помощью метода системно-когнитивного анализа авторы определяют основные признаки строительных предприятий — банкротов и «здоровых» предприятий, а также предлагают модель, обладающую высокой прогностической способностью.

Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели

В статье объясняется разница между понятиями «корреляция активов» и «корреляция дефолтов», сравниваются распределения дефолтов при нормально распределенных и бинарных случайных величинах. Авторы показывают неадекватность применения биномиального теста с корреляцией по соглашению «Базель II», т.к. тест не учитывает бимодальность распределения дефолтов, наблюдаемых эмпирически, рассматривают пример проверки точности модели вероятности дефолта корпоративного рынка облигаций России с учетом бимодальности.

Оценка кредитных рисков по базам данных о расчетах с поставщиками энергоресурсов: возможности и перспективы

Сведения о расчетах юридических лиц с поставщиками энергоресурсов могут служить перспективным источником данных, позволяющим распознать ухудшение финансового состояния компаний на ранних этапах и способствовать созданию платежной истории для субъектов малого и среднего бизнеса, не имеющих опыта получения банковского кредита. Статья посвящена проблемам использования этих данных, главная из которых заключается в налаживании их сбора.