1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков
  6. Банковские риски

Оценка вероятности дефолта кредитных организаций на основе имитационного моделирования

Существующие в настоящий момент подходы дистанционного анализа ориентированы в
значительной степени на диагностику финансового состояния банка, а не оценку
вероятности дефолта. Для получения подобной оценки может использоваться
имитационная модель деятельности банка. Автором рассматривается один из
возможных подходов к построению модели, приводятся результаты практических
расчетов и верификации для российской банковской системы.

Страниц: 8
Рейтинг:

Ивлиев С.В.

УФР — 2005, №4

Измерение банковских операционных рисков на основе усовершенствованных подходов

В свете предстоящего обсуждения нового Базельского соглашения по капиталу ("Базель II") на первый план выступает проблема выбора подхода к расчету норматива достаточности капитала для покрытия рисков. Вопрос выбора методики особенно актуален в отношении операционных рисков, к оценке и управлению которыми российские банки недостаточно подготовлены. В статье сравниваются три различных подхода, предлагаемые Базельским комитетом по банковскому надзору для оценки операционных рисков. Особое внимание уделяется усовершенствованным подходам, основанным на применении внутренних моделей банка.

Страниц: 7
Рейтинг:

Золотарев В.М.

УФР — 2005, №3

Моделирование вероятности дефолта российских банков с учетом макропараметров

Показатели надежности банков, например норматив Н1 достаточности капитала, применяемый Центральным банком Российской Федерации, могут иметь различный смысл в периоды подъема и спада экономики.
В статье используется эконометрический подход для анализа влияния факторов макроэкономического окружения на устойчивость банка. Описываемые модели построены на основе базы данных по функционированию российских банков в 1996–2001 гг., а также материалов ЦБ РФ по отзыву банковских лицензий и банкам, попавшим под управление Государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" (АРКО). Эффективность прогнозов оценивается по критериям, основанным на минимизации потерь инвесторов. Возможно применение данных моделей в системах мониторинга как отдельных банков, так и банковской системы в целом. Соответствующие подходы рассматриваются в работах Базельского комитета как часть IRB (Internal Rating Based) - внутрибанковской методики оценки риска заемщиков.

Страниц: 14
Рейтинг:

Карминский А.М., Пересецкий А.А., Головань С.В.

УФР — 2005, №3

Методы анализа банков-контрагентов на рынке МБК

Исторически сложилось так, что на данном этапе развития российской банковской системы среди общей совокупности финансовых рисков наиболее опасными для банков являются кредитные риски, что обусловлено, прежде всего, структурой активных банковских операций, среди которых преобладает выдача ссуд. Учитывая слабую диверсификацию бизнеса отечественных финансовых институтов, дефолт даже одного заемщика может повлечь колоссальные убытки для многих кредитных организаций и поставить их на грань банкротства.
Особое внимание при управлении совокупным кредитным риском банка следует уделять анализу финансового состояния контрагентов по рынку межбанковского кредитования МБК. Данный сегмент финансового рынка играет ключевую роль в обеспечении устойчивого функционирования как отдельных кредитных организаций, так и банковской системы в целом, и недавние события (произошедшие летом 2004г.), спровоцированные действиями Центрального банка, как нельзя лучше это продемонстрировали.

Страниц: 12
Рейтинг:

Буздалин А.В.

УФР — 2005, №3

Дистанционный анализ банка: как выбрать "финансовый градусник"?

В статье рассматриваются ключевые подходы к дистанционному анализу банков, в частности система коэффициентного анализа, рейтинговая система, рыночные, статистические, имитационные модели. Освещаются отдельные аспекты их практического применения, основные преимущества и недостатки.
Этот материал открывает цикл статьей, посвященных анализу банковских рисков. Авторы статьи затрагивают вопрос об общих подходах к имитационному моделированию, о котором будет более подробно рассказано в следующих публикациях, вошедших в этот цикл.

Страниц: 4
Рейтинг:

Ивлиев С.В., Кузнецов К.Б.

УФР — 2005, №3

Актуальные проблемы регулирования российского банковского сектора и финансовых рынков

Мы представляем статью известного немецкого экономиста Макса Гутброда, специализирующегося в юридическом консультировании. Нам кажется, что данный материал заинтересует наших читателей и будет полезен им, поскольку он знакомит с квалифицированной точкой зрения внешнего эксперта, который благодаря своему профессиональному опыту хорошо разбирается в проблемах российского финансового права и практике администрирования. Анализ современной российской ситуации, проведенный с точки зрения европейских традиций и опыта, создает, по нашему мнению, дополнительный импульс к осмыслению путей реформирования практики надзора и финансового права, позволяющих в целом снижать правовые и страновые риски отечественной экономики.

Страниц: 9
Рейтинг:

Гутброд М.

УФР — 2005, №3

Методы измерения рыночного риска на примере новых европейских рынков акций

В работе рассмотрены три основных метода измерения рыночного риска:

— с помощью показателей вариативности;

— в контексте адекватности капитала;

— при помощи показателей чувствительности.

Рассмотрены требования, предъявляемые к мерам рыночного риска. Примеры измерения фондового риска 13 новых европейских рынков акций иллюстрируют применение различных методов измерения рыночного риска.

Страниц: 11
Рейтинг:

Каминский А.Б.

УФР — 2005, №2

Аутсорсинг услуг по взысканию долгов как инструмент снижения кредитного риска

Кредиторы, столкнувшись с проблемой взыскания долгов с недобросовестных предприятий-партнеров, попадают в ситуацию, которую описывает известная пословица: "Спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Поэтому всем, кто пытается минимизировать свои кредитные риски (кредитным организациям, производителям и продавцам товаров), мы рекомендуем обращаться в специализированные долговые агентства или инкассовые компании, предоставляющие различные информационные услуги, в том числе связанные с взысканием долга. Аутсорсинг услуг по проверке платежной дисциплины клиентов является идеальным инструментом для оценки общего состояния дел в любой фирме и дает возможность цивилизованным способом взыскивать задолженность с партнера.

Страниц: 3
Рейтинг:

Гальперин И.С.

УФР — 2005, №2

Практика применения VaR-методологии для оценки и управления кредитным риском в "Альфа-Банке".

Кредитный риск является основным риском большинства коммерческих банков, и это объясняет важность его правильной оценки. В последние годы применение метода VaR для оценки и управления кредитным риском становится стандартным инструментом управления рисками западных банков.
Авторы данной статьи освещают различные подходы к оценке кредитного риска заемщика и принципы построения модели кредитного портфеля, описывают реальную модель, используемую в ОАО "Альфа-Банк" для оценки кредитного риска, рассказывают о возможностях применения ее результатов и предлагает направления дальнейшего развития модели. Статья основана на практическом опыте ОАО "Альфа-Банк".

Страниц: 9
Рейтинг:

Гальперин Ф., Бобышев А.А., Мищенко Я.В.

УФР — 2005, №2

Международные корпоративные финансы и управление валютными рисками в нефинансовых корпорациях

После распада системы фиксированных валютных курсов в 1973 году иностранные компании начали активно учиться управлять валютными рисками. За более чем тридцатилетний период было разработано значительное количество методов управления валютными рисками для нефинансовых корпораций. Управление валютными рисками является одной из обязанностей финансовых руководителей, а умение использовать валютное хеджирование считается важным компонентом стратегической конкурентоспособности корпораций. Российские предприятия во все большей мере оказываются подверженными влиянию изменений валютных курсов. И это касается не только импортеров и экспортеров. Влиянию валютных курсов в значительной мере подвержены импортозамещающие производства, а также предприятия, которые потенциально могут конкурировать с импортом. Однако у российских предприятий было значительно меньше времени, чем у их зарубежных конкурентов, для того, чтобы научиться управлять валютными рисками. В данной статье мы рассматриваем основные категории валютных рисков для нефинансовых корпораций, а также основные методы финансового и нефинансового хеджирования валютных рисков нефинансовыми корпорациями.

Страниц: 17
Рейтинг:

Лукашов А.В.

УКФ — 2005, №1

Банковские риски

(текущий раздел)

Валютные риски

Кредитные риски

Ликвидность

Операционные риски

Процентные риски

Риск дефолта