1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Модель линейного скоринга

В статье описывается модель линейного скоринга и на примере банковской кредитной деятельности, в рамках которой решается задача отделения потенциально платежеспособных клиентов от потенциально неплатежеспособных, демонстрируется экономико-математическое содержание данной модели. Это должно позволить экономистам-практикам лучше оценивать область применимости подобных моделей и принимать взвешенные решения.

Страниц: 5
Рейтинг:

Бунеску Г.Г.

УФР — 2007, №1

Подходы к построению скоринговых моделей

В статье рассмотрены возможности расчета взаимодействия параметров скоринга и их динамического изменения. Также предложена математическая модель прогнозирования уровня просроченной задолженности, правильная оценка которой позволяет достичь высокой точности при построении скоринговых карт.

Страниц: 15
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В., Кремлева И.В.

УФР — 2007, №1

Особенности национальной практики выявления мошенничества

В статье авторы подробно рассматривают различные методы выявления финансовых махинаций в их взаимосвязи с профилем мошенника и характером (частотой и тяжестью) самого события - анализ выбросов, сегментацию и кластерный анализ. Предлагаются предикативные модели выявления потенциальных мошенников в кредитном секторе и приводятся практические примеры предотвращения мошенничества с кредитными карточками и отмывания денег.

Страниц: 12
Рейтинг:

Катилова Н.В., Кордичев А.С.

УФР — 2007, №1

Оптимизация налично-денежных остатков в кассе как составная часть управления риском ликвидности кредитной организации

Задача минимизации объема неработающих активов не только не теряет своей актуальности, но в свете стоящих перед банками целей приобретает все большую значимость. Одними из основных направлений работы являются оптимизация остатка средств на корреспондентском счете и оптимизация остатка средств в кассе. Исследованию последней проблемы и посвящена данная статья.

Страниц: 13
Рейтинг:

Самойлов Е.В.

УФР — 2007, №1

Сценарный анализ. Структура метода

В статье раскрывается сущность метода "Сценарный анализ", описываются его этапы, математический аппарат, декларируются основные направления использования сценарного анализа. Возможность применения метода "Сценарный анализ" в соответствии с его структурой показана на примере управления кредитными рисками гипотетического кредитного портфеля.

Страниц: 20
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2007, №1

Интегрированный подход к вопросам управления проектами в условиях неопределенности

Обычно самой распространенной причиной срыва сроков проектов, превышения бюджета и недостижения запланированных показателей является то, что команда проекта сталкивается с неожиданными трудностями и оказывается не в состоянии справиться с ними. В данной статье содержатся конкретные предложения о том, как должна быть организована совместная работа всех членов команды проекта в ситуации неопределенности, что позволяет повысить шансы на успех.

Страниц: 8
Рейтинг:

Барнс М.

УПП — 2007, №1

Основы коммерческой безопасности отдела продаж и личной безопасности его сотрудников

Развитие информационных и бизнес-технологий приводит к тому, что для обеспечения комфортной психологической обстановки и повышения эффективности труда менеджеров по продажам становятся очень важны коммерческая безопасность отдела продаж в целом и личная безопасность его сотрудников. О том, как их обеспечить, пойдет речь в данной статье.

Страниц: 5
Рейтинг:

Чернов И.В.

УП — 2007, №1

Некоторые аспекты финансового анализа коммерческого банка (Часть 2)

Данная статья продолжает обсуждение финансового анализа коммерческого банка (см. Управление корпоративными финансами. — 2006. — №4(16). — С. 244–257). Управление ликвидностью и рентабельностью, а также решение информационной проблемы — задачи сложные и чрезвычайно важные для банков, планирующих играть значимую роль на финансовом рынке. Автором обобщен опыт аналитической работы банков по этим направлениям.

Страниц: 9
Рейтинг:

Горелая Н.В.

УКФ — 2006, №5

Модели рейтингов банков для риск-менеджмента

Рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков. Интерес к таким моделям будет возрастать по мере внедрения рекомендаций "Базеля II" по использованию внутренних рейтингов. Исследована устойчивость моделей и их прогнозная сила применительно к рейтингам российских агентств. Обсуждаются экономические следствия, вытекающие из построенных моделей.

Страниц: 12
Рейтинг:

Карминский А.М., Пересецкий А.А., Рыжов А.В.

УФР — 2006, №4

Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд

Основным достоинством вероятностной оценки риска задержки платежей по выданным банком ссудам является возможность углубленного качественного и количественного исследования этого процесса, принимая во внимание как его внутренние свойства, так и определенные внешние воздействия. В данной статье представлена модель, позволяющая делать прогнозные оценки уровня просроченной задолженности клиентов, а также показаны некоторые примеры использования данной модели.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Кремлева И.В.

УФР — 2006, №4

Управление рисками

(текущий раздел)

Виды рисков

Актуарные расчёты Банковские риски Методики классификации Нефинансовый сектор

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков