1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Моделирование волатильности финансовых инструментов с помощью GARCH-моделей

Современная практика банковского риск-менеджмента в значительной мере опирается на концепцию количественного измерения риска. Одной из проблем, возникающих при оценке рыночного риска, является моделирование волатильности финансовых инструментов. Автор проводит обзор и сравнительный анализ GARCH-моделей, которые используют для моделирования эффекта "кластеризации" волатильности.

Страниц: 9
Рейтинг:

Тимиркаев Д.А.

УФР — 2010, №1

Постановка процессов управления процентными рисками на предприятиях нефинансового сектора в условиях нестабильности финансовых рынков

В данной статье описан внедряемый на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" подход к управлению процентным риском. Авторы рассматривают причины его возникновения, методы его оценки и снижения. Ввиду универсальности анализируемые в работе процессы управления процентным риском могут быть применимы практически на любых предприятиях нефинансового сектора.

Страниц: 8
Рейтинг:

Косарев А.С., Пальмова Н.Ю.

УФР — 2010, №1

Стресс-тестирование валютного риска

Автор рассматривает процесс стресс-тестирования валютного риска на основе анализа чувствительности - оценки непосредственного воздействия на портфель активов и пассивов организации (в иностранной валюте и (или) драгоценных металлах) изменений соответствующих факторов риска (обменного курса иностранных валют, рыночной стоимости драгоценных металлов).

Страниц: 10
Рейтинг:

Карпов И.А.

УФР — 2010, №1

Система управления операционными рисками в кредитной организации

Статья посвящена вопросу построения системы управления операционными рисками. Авторы дают практические рекомендации, касающиеся внедрения данной системы, анализируют практическую полезность комплексного подхода к минимизации операционных рисков, предлагают модель организационной структуры подразделения по управлению операционными рисками и приводят общие требования к автоматизированным средствам управления.

Страниц: 12
Рейтинг:

Голубов А.П., Придатко Г.В.

УФР — 2010, №1

Гибкая риск-ориентируемая система принятия кредитного решения в процессах розничного кредитования

В настоящей статье описаны основные подходы к организации системы проверок клиентов при принятии кредитного решения, а также предложена методология стандартизации и унификации указанного процесса с целью повышения его надежности и производительности.

Страниц: 7
Рейтинг:

Полянский Ю.Н.

УФР — 2010, №1

Критерии выбора иностранного банка при открытии счета компании

Репутация банка, в котором компания размещает свои средства, и качество обслуживания счета во многом определяют эффективность ведения бизнеса. Российский рынок банковских услуг в последние годы изобилует разнообразными предложениями иностранных банков. В статье приведена краткая характеристика основных банков, работающих с российскими клиентами, а также рассмотрены ключевые аспекты взаимодействия с иностранными банками при открытии счета компании.

Страниц: 7
Рейтинг:

Алексеев А.Ф., Шакирова М.Р.

УКФ — 2009, №5

Исследование стратегических конкурентных позиций крупнейших банков до и после кризиса осени 2008 г. на основании методики самоорганизующихся карт Кохонена

Современная банковская система России переживает последствия осеннего кризиса ликвидности, разразившегося в сентябре-октябре 2008 г. Методика самоорганизующихся карт-признаков Кохонена — передовая технология, позволяющая проводить стратегический маркетинговый анализ ситуации. В статье автор предлагает ознакомиться с данной методикой и проводит анализ ситуации в банковской системе России через построение многомерной модели по крупнейшим банкам до и после острой фазы кризиса — на 01.07.2008 г. и 01.03.2009 г.

Страниц: 14
Рейтинг:

Кутьин В.М.

МиМИ — 2009, №5

Инструменты управления кредитными рисками в условиях кризиса "плохих" долгов

В статье представлен обзор основных инструментов управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях, проведен сравнительный анализ эффективности секьюритизации портфеля просроченных кредитов банка, программы реструктуризации проблемных кредитов посредством их передачи на баланс государственного банка "токсичных" активов, программы рекапитализации банков.

Страниц: 9
Рейтинг:

Семкичев О.В.

УФР — 2009, №4

Организация процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке. Мониторинг кредитных рисков

Цель данной статьи — познакомить читателей с организацией процесса работы
с проблемными активами в коммерческих банках. Автор предлагает классификацию и анализ основных подходов к работе с проблемными активами, отдельно подробно рассматривает мониторинг кредитных рисков малого и среднего, а также корпоративного и розничного бизнеса.

Страниц: 8
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2009, №4

Риски концентрации: методы измерения, управления и контроля

В статье анализируются причины возникновения глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. с точки зрения роста риска концентрации в кредитном портфеле.
Автор описывает методы измерения и способы контроля рисков концентрации, а
также приводит обзор международной нормативной практики регулирования
кредитной концентрации портфелей банков.

Страниц: 16
Рейтинг:

Слесарь Ю.А.

УФР — 2009, №4

Управление рисками

(текущий раздел)

Виды рисков

Актуарные расчёты Банковские риски Методики классификации Нефинансовый сектор

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков