1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Методика оценки и классификации уровней волатильности для целей управления финансовыми рисками

В статье исследуется взаимосвязь волатильности, неопределенности и финансовых рисков. Предлагается методика оценки и классификации уровней волатильности, а также учета нестационарных факторов. Авторы определяют уровни волатильности биржевых индексов S&P500, HSI, RTS и IMOEX и государственных облигаций США, Гонконга и России, дают рекомендации по применению методов управления финансовыми рисками в зависимости от уровней волатильности цен базовых активов и других анализируемых показателей.

Страниц: 13
Рейтинг:

Кунин В.А., Пешко С.И.

УФР — 2022, №4

Ценообразование опционов на один пул базового актива

Работа посвящена игровой задаче с американскими опционами на единый пул базового актива, принадлежащими различным сторонам. Такие опционы заключаются, в частности, при совершении сделок мезонинного финансирования. Необходимо определить стоимость опционов и ситуации, при которых целесообразно их досрочное исполнение. В статье рассматривается дискретная по времени модель. Для решения задачи используется метод обратной рекурсии.

Страниц: 12
Рейтинг:

Арбузов П.А., Голембиовский Д.Ю.

УФР — 2022, №4

Совершенствование методов оценивания остаточных рисков в современных стандартах

Автор проводит анализ новых международных и отраслевых стандартов, которые формируют современный уровень требований для создания культуры управления рисками, раскрывает методы менеджмента рисков для управления полным циклом PDCA, включая остаточные риски. Данные, полученные в результате анализа, могут применяться при совершенствовании систем менеджмента, в частности при изучении опыта гарантированного «замыкания» цикла PDCA и методов оценивания остаточных рисков.

Страниц: 17
Рейтинг:

Лившиц И.И.

МКач — 2022, №3

Анализ рисков IT-проектов при решении задач для индустрии 4.0: практические результаты

Анализ рисков и управление ими — это ключевые процессы в управлении проектами, направленные на увеличение вероятности их успешной реализации. Новичкам в этой сфере или руководителям, инициирующим проекты в неизвестной им предметной области, получить перечень типовых рисков непросто. В статье представлены результаты анализа рисков для более чем 120 успешных проектов, выполненных 17 разными менеджерами в телекоммуникационной компании.

Страниц: 6
Рейтинг:

Смирнов С.П.

УПП — 2022, №3

Сохранность грузов при перевозках (часть 1)

Поскольку проблема потерь грузов при перевозках до сих пор остается актуальной, возникает необходимость применения комплекса мер по их предотвращению или хотя бы минимизации. В статье автор обобщает как свою практику, так и практику партнеров в области повышения сохранности грузов при их перевозке различными видами транспорта. Отдельно рассмотрена проблематика страхования при грузовых перевозках.

Страниц: 10
Рейтинг:

Мачульский В.Ф.

ЛС — 2022, №3

Актуальные вопросы организации риск-менеджмента в российских компаниях

Если мы посмотрим на результаты опросов, посвященных управлению рисками в компаниях, отчетность самих компаний и их ежедневную работу, то у нас сложатся разные представления об уровне развития риск-менеджмента. Это может быть обусловлено как его высокой интеграцией во все сферы деятельности компании, так и формальностью внедрения. В статье рассматриваются три важных направления интеграции риск-менеджмента, с которыми связаны проблемы его организации в российских нефинансовых компаниях.

Страниц: 12
Рейтинг:

Шкилева И.А.

УФР — 2022, №3

Риск-ориентированные решения в инвестиционно-строительном процессе

Статья посвящена решениям, относящимся к управлению рисками инвестиционно-строительного процесса. Авторы рассматривают вопросы снижения рисков, связанных с ростом издержек на производство строительной продукции, возможности цифровизации в процессе реструктуризации затрат по этапам инвестиционного процесса и подбора генподрядной организации, минимизации рисковых ситуаций за счет экономической надежности участников инвестиционного процесса, проблемы государственных гарантий их экономических интересов.

Страниц: 7
Рейтинг:

Козловский А.В., Шемякина Т.Ю.

УФР — 2022, №3

ГОСТы по риск-менеджменту: управление технико-производственными рисками и оценка рисков инвестиционных проектов

В статье рассматриваются два национальных стандарта по риск-менеджменту: ГОСТ Р 58969-2020, посвященный управлению технико-производственными рисками, и ГОСТ Р 58970-2020, в котором речь идет о количественной оценке влияния рисков на стоимость и сроки инвестиционных проектов.

Страниц: 8
Рейтинг:

Артонкина Н.В.

УФР — 2022, №3

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 3)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Страниц: 21
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2022, №3

Вероятностная оценка как предиктивный инструмент учета и прогнозирования сдерживающих факторов при производстве строительно-монтажных работ

Вероятностная оценка — метод расчета сроков завершения ключевых работ на основе данных о численности производственного персонала подрядной организации, интенсивности освоения физических объемов работ и целевых сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства. Она является основой для прогнозирования сроков завершения строительно-монтажных работ в календарно-сетевой модели. В статье рассматривается применение этого инструмента в нефтегазодобывающей отрасли.

Страниц: 11
Рейтинг:

Ушаков А.В.

УПП — 2022, №2

Управление рисками

(текущий раздел)

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков