Об одной модели обесценения корпоративных ссуд

В настоящей статье предложен метод оценки вероятности дефолта заемщика и ожидаемых потерь по ссудам на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности, путем определения возможного времени, за которое будет погашена ссуда, и превышения полученной величиной срока погашения, указанного в договоре. Автор предлагает читателям модель для сложной временной структуры
обязательств заемщика. Деятельность заемщика анализируется в работе с позиций постоянных и переменных затрат, ликвидности и рентабельности.

Страниц: 12
Рейтинг:

Панов Д.В.

УФР — 2012, №3

Реализация стратегии роста компании за счет франчайзингового предложения на примере кредитного брокера "Фосборн Хоум"

В статье представлены уникальные данные и подробное описание процесса разработки и выведения на рынок франчайзингового предложения кредитного брокера. Автор на примере компании и своем личном профессиональном опыте демонстрирует основные этапы реализации стратегии роста средствами франчайзинга.

Страниц: 10
Рейтинг:

Курышкин П.Ю.

УКД — 2012, №2

Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Страниц: 20
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2012, №2

Управление рисками просроченной задолженности кредитного портфеля банка на основе отраслевых показателей финансовой устойчивости

В статье рассматривается методика оптимизации отраслевой структуры кредитного портфеля банка методом Монте-Карло на основе отраслевых показателей финансовой устойчивости. Авторы описывают, как прогнозируется величина просроченной задолженности по смоделированному портфелю. Применение методики позволит повысить качество кредитного портфеля и уменьшить просроченную задолженность банков.

Страниц: 7
Рейтинг:

Непп А.Н., Лавыш А.А., Никонов О.И.

УФР — 2012, №2

Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики

При расчете кредитного риска необходимо учитывать один из ключевых уроков
финансового кризиса 2008–2009 гг.: риск по своей природе есть величина динамическая. Сегодняшние экономические реалии демонстрируют необходимость изменения подходов к моделированию риска, базирующихся на предположении о том, что прошедшие события полностью репрезентативны и достаточны для описания событий в будущем. В статье представлены некоторые методы, позволяющие учитывать макроэкономические параметры при оценке клиентского риск-профиля.

Страниц: 10
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кулик В.В., Берестнев Д.А.

УФР — 2012, №1

Инструменты рефинансирования краткосрочной дебиторской задолженности

В данной статье представлен анализ предлагаемых на российском рынке услуг по
рефинансированию дебиторской задолженности и сформулированы рекомендации по выбору наиболее соответствующей потребностям предприятия модели рефинансирования.

Страниц: 7
Рейтинг:

Григоров А.А.

УКФ — 2012, №1

Топология дефолта

В современной практике оценки вероятности дефолта потенциального заемщика преобладают качественные (номинальные) характеристики. В данной статье предлагается способ преобразования определенного типа номинальных переменных (адреса заемщика), известный в литературе как геокодинг, и приводятся результаты сравнения моделей, построенных на реальных данных.

Страниц: 8
Рейтинг:

Исаков А.В.

УФР — 2011, №4

Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации

В статье представлен обзор методов управления ликвидностью. Автор рассматривает основные понятия и принципы методологии риска ликвидности, а также описывает методику оценки коэффициентов оттоков депозитов.

Страниц: 16
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2011, №3

Инструменты оценки предприятий-партнеров при банковском и коммерческом кредитовании

Статья посвящена прогнозированию риска банкротства предприятий при банковском и коммерческом кредитовании. Авторы предлагают собственную классификацию моделей анализа рисков банкротства с учетом их специализации и временного горизонта анализа, приводят сравнительный анализ результатов исследования риска банкротства субъектов малого бизнеса по моделям Альтмана, Бивера, Дюрана и др., анализируют возможность использования моделей для скоринговой оценки партнера при коммерческом и банковском кредитовании.

Страниц: 8
Рейтинг:

Непп А.Н., Демина И.В., Балаболин В.Г., Денисов В.А.

УФР — 2011, №2

Обзор моделей вероятности дефолта

В статье представлен обзор фундаментальных моделей оценки вероятности дефолта. Автор рассматривает предпосылки, достоинства и недостатки, а также представляет их классификацию. Данный обзор формирует основу для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента.

Страниц: 13
Рейтинг:

Тотьмянина К.М.

УФР — 2011, №1

Банковское дело

Кредитование

(текущий раздел)

Электронная библиотека