1. Библиотека
  2. Каталог отраслей
  3. Финансы

Кривые временной структуры процентных ставок на рынке корпоративных облигаций

В статье рассматриваются кривые временной структуры процентных ставок, которые отражают зависимость стоимости заимствования от срока. Основной акцент делается на корпоративных эмитентах. Предлагается методология количественной оценки, позволяющая учесть особенности корпоративного сектора. В работе приведены количественные примеры расчетов для российских рублевых облигаций в стабильный и кризисный периоды.

Страниц: 18
Рейтинг:

Корнев К.В.

УФР — 2011, №4

Методика построения и анализа финансовой модели нефилиального банка

В статье представлена методика расчета финансового результата банка, учитывающего показатели общих и прибылеобразующих подразделений. Расчет операционных результатов работы каждого подразделения призван повысить эффективность и прибыльность различных направлений деятельности кредитной организации.

Страниц: 18
Рейтинг:

Веселов А.И.

УКФ — 2011, №4

Сегментация и визуализация — инструменты продвижения в банковской сфере

Данная статья посвящена некоторым особенностям работы банков в свете появления новых маркетинговых технологий. Автор рассматривает такие инструменты расширения клиентской базы, как сегментация, а также тенденция к визуализации банковских услуг, проявляющаяся в работе некоторых зарубежных и отечественных банков. В работе подчеркивается необходимость внедрения инновационных технологий в сферу финансовых услуг в свете обострившейся конкурентной борьбы на этом рынке.

Страниц: 10
Рейтинг:

Головко Ю.В.

МиМИ — 2011, №4

Организация бюджетного цикла в коммерческом банке

Вниманию читателей предложен краткий обзор основных этапов организации бюджетного цикла в коммерческом банке. Автор дает рекомендации относительно разработки отдельных бюджетов банка (бюджет прибылей и убытков, бюджет активов и пассивов и др.), образующих систему взаимосвязанных финансовых планов.

Страниц: 5
Рейтинг:

Панов М.В.

УУиФ — 2011, №3

Совершенствование процесса раскрытия информации о человеческом капитале: сравнение результатов и заявлений (часть 1)

Статья посвящена вопросам управления человеческими ресурсами. Авторы изучают процесс раскрытия информации о человеческом капитале и его влияние на деятельность компании на конкретном примере банка Westpac (Австралия), определяют, как реализуются заявления организации о раскрытии информации о человеческом капитале на практике.

Страниц: 16
Рейтинг:

Думей Д., Лу Д.

МОТ — 2011, №3

Построение карты стратегической конкуренции в банковском секторе

В статье автор анализирует различные методики построения карт конкуренции на банковском рынке и предлагает многомерную модель построения стратегической карты конкуренции, основанную на технологии самоорганизующихся карт Кохонена.

Страниц: 23
Рейтинг:

Кутьин В.М.

МУ — 2011, №3

Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации

В статье представлен обзор методов управления ликвидностью. Автор рассматривает основные понятия и принципы методологии риска ликвидности, а также описывает методику оценки коэффициентов оттоков депозитов.

Страниц: 16
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2011, №3

Оценка операционного риска в коммерческом банке

Цель данной статьи — познакомить читателей с основными моделями оценки операционного риска, а также предложить примеры их реализации с учетом особенностей российского банковского рынка.

Страниц: 15
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2011, №3

Практика управления рисками в небольшом банке. Оценка уровня странового риска

Настоящий материал является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Автор рассматривает один из типичных банковских рисков — страновой риск. В статье описана методология сбора и анализа информации о факторах риска, а также предложен один из способов оценки его величины.

Страниц: 11
Рейтинг:

Шарова С.А.

УФР — 2011, №3

Тестирование конструкции CAPM с альтернативными мерами риска в объяснении различий в наблюдаемых доходностях акций российского рынка (часть 2)

Цель данного исследования — проверить, насколько модифицированные конструкции САРМ с введением моментов распределения доходности третьего и четвертого порядков (систематическая асимметрия и эксцесс), а также условная САРМ (вместо традиционной безусловной) позволяют лучше объяснить различия в наблюдаемых доходностях ценных бумаг (cross-section return variations) на российском рынке.

Страниц: 14
Рейтинг:

Теплова Т.В., Шутова Е.С.

УКФ — 2011, №3

Финансы

(текущий раздел)

Банковское дело

Кредитование

Биржевая торговля

Государственные финансы

Инвестирование

Страхование

Факторинг