1. Библиотека
  2. Каталог отраслей
  3. Финансы

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 3)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Страниц: 21
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2022, №3

Организационный дизайн в сфере банковской безопасности с применением ключевых подходов теории ограничения систем (часть 2)

В статье с позиций теории ограничения систем рассматривается реализованный в 2009–2010 гг. проект кардинальной реорганизации службы безопасности московского филиала ПАО «Сбербанк». Проект был предложен управлением безопасности филиала в тот период, когда руководство банка осуществляло внедрение «Производственной системы Сбербанка». Проект был успешно реализован, результаты его внедрения могут быть применены для трансформации функции безопасности любой сетевой структуры бизнеса.

Страниц: 16
Рейтинг:

Юрченко А.В.

МС — 2022, №3

Организационный дизайн в сфере банковской безопасности с применением ключевых подходов теории ограничения систем (часть 1)

В статье с позиций теории ограничения систем рассматривается реализованный в 2009–2010 гг. проект кардинальной реорганизации службы безопасности московского филиала ПАО «Сбербанк». Проект был предложен управлением безопасности филиала в тот период, когда руководство банка осуществляло внедрение «Производственной системы Сбербанка». Проект был успешно реализован, результаты его внедрения могут быть применены для трансформации функции безопасности любой сетевой структуры бизнеса.

Страниц: 14
Рейтинг:

Юрченко А.В.

МС — 2022, №2

Исследование подходов к сегментации состоятельных потребителей на рынке банковских услуг

В статье анализируются методические подходы к определению границ сегментов, сегментированию потребителей на рынке розничных банковских услуг на основе объективных показателей, а также психографических и поведенческих переменных. Авторы описывают, какие способы используют российские банки для дифференциации состоятельных клиентов, а также приводят двухступенчатую модель сегментирования потребителей премиальных банковских услуг по поведенческим переменным.

Страниц: 18
Рейтинг:

Тимохина Г.С., Прокопова Л.Г., Грибанов Ю.Г., Зайцев С.А., Муртузалиева Т.В.

МиМИ — 2022, №2

Управление волатильностью инвестиционного портфеля с учетом риска потери капитала на основе интервальных данных

В статье представлена модель оптимизации долевой структуры инвестиционного портфеля с использованием минимаксной задачи, графического инструментария фондового рынка и интервальных данных. Для вычисления долей инвестирования в акции автор применяет модель формирования инвестиционного портфеля с фиксированной доходностью и параметрической шкалой риска потери капитала, а также предлагает новую оценку риска активов, связанную с волатильностью цен акций по длине тела и фитиля «японской свечи».

Страниц: 14
Рейтинг:

Выгодчикова И.Ю.

УФР — 2022, №1

О некоторых подходах к оценке рисков дефолта кредитного портфеля банка (часть 1)

В статье предложен новый подход к моделированию структуры кредитного портфеля розничных ссуд на основе концепции вьющихся копул, позволяющий свести задачу оценки риска портфеля к оценке совокупности параметров парных копул. Представленные алгоритмы также могут быть использованы для решения таких задач, как поиск аномалий и выявление изменений структуры кредитного портфеля, симуляция эффекта от внедрения новых мер риск-менеджмента и изменение макроэкономического состояния кредитной организации.

Страниц: 15
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

УФР — 2022, №1

Система управления операционным риском в кредитной организации: как привести ее в соответствие требованиям регулятора

В ближайшем будущем кредитные организации смогут рассчитывать величину операционного риска для определения нормативов достаточности капитала в соответствии с соглашением «Базель III». Это подразумевает, что Банк России устанавливает обязательные требования к системе управления операционным риском и с 1 января 2022 г. банки обязаны им соответствовать. Однако большинство банков еще не готовы к этому. В чем причины и что необходимо для обеспечения соответствия требованиям регулятора — об этом рассказывает автор.

Страниц: 5
Рейтинг:

Юсупова Е.Р.

УФР — 2021, №4

Оценка инвестиционных рисков российским private banking в постковидную эпоху

В статье рассматриваются изменения на российском рынке private banking в  постковидную эпоху. Автор показывает, что инвестиционные предпочтения VIP-клиентов, которым необходимы альтернативные инструменты, постепенно смещаются от госбанков в сторону средних и нишевых банков.

Страниц: 6
Рейтинг:

Гусев А.И.

УФР — 2021, №2

ROC-анализ и калибровка скоринговых моделей на основе метрик точности второго порядка

В статье представлены новые метрики точности скоринговых моделей второго порядка, которые показывают целевое предпочтение скоринга: диагностировать «хорошие» объекты (заемщиков) или выделять «плохие» при неизменной прогнозной силе, определяемой общепринятой метрикой первого порядка — индексом Джини.

Страниц: 22
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УФР — 2021, №2

Сегментирование целевой аудитории vs персонализированный маркетинг

Статья посвящена работе с целевой аудиторией. Автор описывает существующую практику и уже начавшуюся трансформацию стандартов сегментирования целевой аудитории.

Страниц: 6
Рейтинг:

Ольнев Е.С.

МК — 2021, №1

Финансы

(текущий раздел)

Банковское дело

Кредитование

Биржевая торговля

Государственные финансы

Инвестирование

Страхование

Факторинг