1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Инвестирование

С чего следует начинать подготовку инвестиционного бюджета

Многие компании испытывают нехватку ресурсов для проведения инвестиционного планирования. Часто данный процесс начинается лишь в конце года, поэтому сбор сведений о будущих капиталовложениях происходит максимально быстро. Сокращение времени на подготовку инвестиционного бюджета, казалось бы, сохраняет ресурсы. Однако следует ли на этом экономить? В статье рассказывается о мероприятиях, способствующих повышению эффективности инвестиционного бюджета.

Страниц: 9
Рейтинг:

Рябков А.В.

УКФ — 2007, №6

Стратегическое управление компанией: взгляд через призму поведенческих финансов

Рекомендации по моделированию и управлению деятельностью компании в рамках традиционной теории корпоративных финансов базируются на сильно упрощающих действительность аксиомах, поэтому имеют ограниченное применение. Данная статья посвящена анализу основных направлений возможных корректировок традиционных моделей с учетом современных наработок теории поведенческих финансов.

Страниц: 15
Рейтинг:

Ненашева Е.В.

УКФ — 2007, №6

Сбыт начинается с идеи

В статье рассматриваются две встречные проблемы: привлечение инвестиций для развития нового направления в бизнесе и поиск объектов для вложения свободных средств. Основную трудность вызывают правильное позиционирование и верные параметры отбора кандидатов. На реальных примерах автор показывает как удачное осуществление инвестиций, так и провалы крупнейших российских компаний.

Страниц: 5
Рейтинг:

Брилль Д.А.

УП — 2007, №6

Ускоренный рост оборотов на мировом рынке биржевых деривативов

Статья посвящена развитию мировых фьючерсных и опционных рынков в 2006 г. Рассмотрены источники растущего спроса на рынке биржевых деривативов, отмечены новые тенденции в его развитии, приведен анализ статистических итогов года и современной географии рынков биржевых производных инструментов.

Страниц: 17
Рейтинг:

Кандинская О.А.

УКФ — 2007, №5

Основные подходы к оценке рисков управления портфелем

В статье рассматриваются подходы к управлению портфелями российских акций и связанные с этими подходами риски. Применение подходов иллюстрируется реальными примерами. Методы технического анализа дополняют методы фундаментального.

Страниц: 23
Рейтинг:

Тренев Н.Н.

УФР — 2007, №4

О методе расчета VAR для портфелей, содержащих короткие позиции

Стандартные методы расчета VAR хорошо применимы для портфелей, содержащих длинные позиции в различных активах. К сожалению, некоторые из них нельзя использовать для маржинальных портфелей. В статье предложена модификация метода Монте-Карло (ММК), которая позволяет оценивать риски по маржинальным портфелям, и приведено сравнение результатов расчета величины VAR стандартным ММК и его модификаций.

Страниц: 7
Рейтинг:

Артюхов С.В.

УФР — 2007, №4

Операции РЕПО: практика анализа рисков и управления ими

Операции РЕПО как операции обеспеченного кредитования на современном этапе развития финансового рынка России становятся важным элементом в системе рефинансирования и поддержания ликвидности банковского сектора экономики. В статье проведен анализ операций РЕПО, определены основные виды риска, которым подвержены контрагенты по сделкам РЕПО. Даются рекомендации по применению методов управления рисками по этим операциям.

Страниц: 16
Рейтинг:

Гончаренко Е.Т., Платонов С.К., Акимов А.М.

УФР — 2007, №4

Лондонский рынок альтернативных инвестиций

Лондон — международная финансовая столица мира. Именно здесь любая компания может получить доступ к широкому выбору различных финансовых инструментов. Но часто руководителям компаний6эмитентов из стран СНГ не известно о процессе подготовки и выходе на Лондонскую фондовую биржу
(ЛФБ), что затрудняет принятие важных решений. Статья посвящена рынку альтернативных инвестиций ЛФБ и процедуре
выхода на биржу потенциальными эмитентами.

Страниц: 6
Рейтинг:

Тихонова Ю.В.

УКФ — 2007, №4

Эмпирическое исследование влияния финансовых ограничений, определяемых размером компании, на инвестиционное поведение на российском рынке

В статье анализируется влияние размера компании на финансовые ограничения при принятии инвестиционных решений.
Степень влияния финансовых ограничений на капитальные вложения определяется по чувствительности объема инвестиций от генерируемого внутреннего денежного потока. Тестируется гипотеза об отсутствии финансовых ограничений у крупных компаний и значительной чувствительности инвестиций от внутренних источников у средних и мелких компаний.

Страниц: 15
Рейтинг:

Теплова Т.В., Панкова Е.В.

УКФ — 2007, №4

Расчет индекса волатильности

В данной статье, посвященной нахождению индекса волатильности, как метод расчета применяется метод использования текущих цен опционов на индекс. Автор подробно расписывает процесс выведения формулы расчета. Кроме того, в работе определяется стоимость своп-контракта на дисперсию
с помощью оценки портфеля опционов, которые аппроксимируют log-контракт, а также приводится пример расчета волатильности индекса РТС.

Страниц: 10
Рейтинг:

Зорченков А.М.

УФР — 2007, №3

Инвестирование

(текущий раздел)

Венчурное финансирование

Инфраструктура инвестиций

Обзор инвест-решений Обзор инструментов

Портфельные инвестиции

Биржевая торговля Риск и доходность Технический анализ Фундаментальный анализ

Реальные инвестиции

Оценка окупаемости Оценка проектов Планирование инвестиций