1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Теоретические и практические аспекты построения EAD-моделей

В статье представлены подходы к моделированию EAD с учетом требований соглашения «Базель II». Автор рассматривает методологические вопросы оценки этого параметра риска, а также показывает некоторые практические результаты вычисления фактора кредитной конверсии CCF и итоги валидации оценок EAD.

Страниц: 15
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2014, №2

Роль генетического инварианта активных систем в управлении проектами с высокой неопределенностью

В статье рассмотрена систематизация проектов в зависимости от уровня внутренней и внешней неопределенности. Проведена декомпозиция основных источников неопределенности, их приоритизация в зависимости от степени влияния на интегральные риски. Сделан вывод, что развитие методологии управления проектами предприятия в кризисных условиях может быть эффективным на основе выделения генетического инварианта из лучших консолидированных национальных и мировых практик.

Страниц: 15
Рейтинг:

Бушуев С.Д., Бурков В.Н., Неизвестный С.И.

УПП — 2014, №2

Актуальность вопроса развития информационных сервисов проверки подлинности документов гражданина как метода противодействия мошенничеству

В статье рассматривается проблема защиты граждан от кредитных мошенников. В качестве инструмента выбран предмет развития государственных сервисов проверки подлинности документов, перспектива и принципы их внедрения в процессы одобрения кредитных заявок банками.

Страниц: 6
Рейтинг:

Ермак И.С.

УФР — 2014, №1

Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования

Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность к макроэкономическим факторам выше в розничном сегменте.

Страниц: 23
Рейтинг:

Карминский А.М., Козлов О.C.

УФР — 2014, №1

Построение регрессионных моделей для оценки величины средств под риском (EAD)

В этой статье речь пойдет об оценивании величины средств под риском (Exposure at Default — EAD) в соответствии с требованиями «Базеля II». Автор рассказывает о том, что такое фактор кредитной конверсии (CCF), какие переменные необходимо использовать для моделирования CCF и каким образом информация о CCF может использоваться для модели EAD.

Страниц: 10
Рейтинг:

Груздев А.В.

УФР — 2014, №1

Актуальные проблемы сферы страхования и оценки логистических рисков

В статье проанализирован вопрос страхования грузов и ряд связанных с ним проблем, рассмотрен механизм определения стоимости ущерба имуществу в результате страхового случая применительно к сфере страхования логистических рисков в целом и к сфере страхования автотранспорта в частности. Авторами изучены теоретический вопрос, связанный с выбором вида закона распределения вероятности ущерба застрахованному имуществу в сфере страхования автотранспорта, а также оптимизация инвестиционной фазы проекта в логистике с учетом риска.

Страниц: 15
Рейтинг:

Мищенко А.В., Кошелев П.С.

ЛС — 2014, №1

Модели, методы, структуры в управлении операционным риском. Модели, основанные на продвинутых подходах (часть 2)

Без хорошего методологического базиса любое научное направление превращается в набор частных решений, в которых непросто разобраться даже квалифицированному специалисту. В полной мере это относится и к управлению операционными рисками. В статье с позиций кибернетики рассматриваются высокоуровневые задачи управления операционными рисками и связь решений, принимаемых на верхнем уровне, с теми, которые могут быть получены в соответствующих областях системологии, теории управления и искусственного интеллекта.

Страниц: 24
Рейтинг:

Козлов Д.Н.

УФР — 2013, №4

Система раннего предупреждения (EWS) как важнейший инструмент управления кредитным риском: опыт внедрения в российских банках, проблемы и перспективы (часть 2)

В статье описаны цели, задачи, структура и методы организации работы системы раннего предупреждения о проблемности кредитов на примере корпоративных заемщиков. Статья обобщает многолетний опыт авторов по внедрению указанных систем в дочернем российском подразделении крупного иностранного банка и в подразделениях риск-менеджмента отечественных банков.

Страниц: 9
Рейтинг:

Бухтин М.А., Гурьянова И.В.

УФР — 2013, №4

Современные методы качественного управления инновационными программами и проектами

В статье проанализированы существующие подходы к классификации инновационных проектов с точки зрения управления такими проектами. Рассматриваются особенности инновационной продукции с точки зрения гарантий приемлемости рисков применения такой продукции (гарантий качества) в современных цепочках поставки. Рассматриваются типовые риски инновационных проектов, типовые инструменты определения риска и типовые инструменты сокращения риска. Проанализированы ключевые факторы успеха инновационных проектов, типовые требования к компетенциям менеджеров проектов разного уровня.

Страниц: 23
Рейтинг:

Круглов М.Г.

МКач — 2013, №4

Анализ подходов к выбору формата государственно-частного партнерства для объектов транспортно-логистической инфраструктуры

В статье рассмотрены различные аспекты государственно-частного партнерства в транспортно-логистической сфере: выгоды такого сотрудничества, источники финансирования, риски, форматы реализации партнерства, типы контрактов.

Страниц: 7
Рейтинг:

Клименко В.В.

ЛС — 2013, №4

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование