Активное управление портфелем ценных бумаг с использованием информационной концепции

Матвийчук Андрей Викторович

Основы информационной концепции;

Синтез адаптивного алгоритма управления портфелем;

Формирование алгоритма оптимизации портфеля ценных бумаг;

Анализ методов прогнозирования курсов ценных бумаг;

Снижение рисков Диверсификация

Инвестирование Портфельные инвестиции

Финансы Биржевая торговля

Аннотация

В настоящей статье описываются результаты разработки математической модели активного управления портфелем ценных бумаг с использованием основ теории формирования портфеля CAPM и информационной концепции, что дает возможность учитывать необходимость диверсификации портфеля и отрицательное влияние ошибочного прогноза на результат. Автор приводит разработанный им алгоритм оптимизации портфеля, анализ результатов экспериментов по оптимизации структуры портфеля и прогнозированию курсов ценных бумаг.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2005 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 11

Кол-во знаков: около 34,630

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Fama E. Multiperiod Consumption-Investment Decisions // American Econ. Evr, 1970, V. 60.

2. Jagannathan R., Wang Z. The Conditional CAPM and the Cross-section of Expected Returns // J. Finance, 1996, V. LI, №1.

3. Первозванский А. А. Оптимальный портфель ценных бумаг на нестационарном неравновесном рынке // Экономика и математические методы. — 1999. — Вып.3 — Т. 35.

4. Merton R. C. Continuous-time Finance. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1990.

5. Pollatsek A., Tversky A. A Theory of Risk // J. of Math. Psychology, 1970, V. 7, №4.

6. Лукашин Ю. П. Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг // Экономика и математические методы. — 1995. — Вып. 3. — Т. 31.

7. Ротарь В. И., Шоломицкий А. Г. Об оценивании риска в страховой деятельности // Экономика и математические методы. — 1996. — Вып. 1. — Т. 32.

8. Elton E. J., Gruber M. J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. N. Y.: John Wiley and Sons, 1987.

9. Jacka S. D. Local times, optimal stopping and semimartingales // Ann. of Probab, 1993, V. 21, №1.

10. Пепеляева Т. В. Об оптимальных моментах переключения между портфелями ценных бумаг // Кибернетика и системный анализ. — 2002. — №1.

11. Матвійчук А. В. Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів: Дис. канд. екон. наук: 08.03.02. Хмельницький, 2002.

12. Мороз О. В., Матвійчук А. В. Оптимальне управління економічними системами в умовах не-визначеності та ризику.: Монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003.

Матвийчук Андрей Викторович
к. э. н.

Доцент кафедры экономики предприятия и организации производства Винницкого национального технического университета. Заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины в Винницкой области, начальник управления модернизации, управления.

Киев

Окончил Винницкий государственный технический университет, магистр компьютеризированных систем, автоматики и управления. Автор более сорока научных работ, монографий, учебного пособия. Сфера научных интересов: моделирование, анализ, прогнозирование и управление финансово-экономическими системами в условиях неопределенности и риска с использованием нейронных сетей и методов нечеткой логики.

Другие статьи автора 2

Электронная библиотека