Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2005 > Статья

Управление риском портфеля страховой компании



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2005 г.
Рубрика: Управление рисками   Страхование  



В данной статье обсуждается стандартная методика вычисления тарифной ставки по рисковым видам страхования. Автор отмечает ее внутреннюю противоречивость с точки зрения управления риском и предлагает другой подход к вычислению тарифной ставки, учитывающий рыночный спрос на страхование рисков. Статья посвящена проблеме глобальной минимизации риска страхового портфеля и управлению ценой посредством измерения чувствительности спроса в рабочей точке.

Содержание статьи.
• Стандартная методика
• Кривые безразличия
• Максимизация вероятности безубыточной работы
• Чувствительность к изменению цены
• Неединственность максимума

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (246 Kb, 6 стр.)


Новоселов Аркадий Арсеньевич

Новоселов Аркадий Арсеньевич
Ученая степень: кандидат ф.-м. наук
Доцент кафедры "Финансы и кредит" Международного института рынка (Самара).
Биография: Окончил Новосибирский государственный университет по специальности "Прикладная математика". Работал старшим научным сотрудником Института вычислительного моделирования СО РАН, занимал должность начальника информационно-аналитического отдела страховой компании "Возрождение-кредит". Автор большого количества научных работ.

Местоположение: г. Красноярск

Список статей этого автора:

1. Стресс-тестирование финансового портфеля
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2014 г.

2. Риск модели в оценивании VaR и других квантильных мер риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2005 г.

3. Управление риском портфеля страховой компании
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2005 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru