1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента

Выбор инвестиционного проекта с целью его реализации в условиях неопределенности и риска

В каждой организации может возникнуть необходимость инвестирования в разные сферы бизнеса или модернизации основных фондов. В этом случае руководитель должен выбрать проект, который станет наиболее эффективным для реализации инвестиционной деятельности. В статье предметом рассмотрения станут правила принятия решений, касающегося выбора инвестиционного проекта с целью его реализации из нескольких в условиях неопределенности и риска.

Страниц: 5
Рейтинг:

Альбрехт Н.А.

УКФ — 2008, №1

Снижение рисков простоя производства, невыполнения заказов потребителей путем оптимизации структуры запасов

В статье рассматривается один из важнейших вопросов управления производством — повышение эффективности и качества принимаемых решений в области управления запасами (в рамках реализации комплексной системы риск-менеджмента на ОАО ”ММК”). Представлен концептуальный подход, разработанный для снижения риска простоя производства, невыполнения заказов потребителей.

Страниц: 7
Рейтинг:

Косарев А.С., Поликарпова М.Г.

УФР — 2007, №4

О методе расчета VAR для портфелей, содержащих короткие позиции

Стандартные методы расчета VAR хорошо применимы для портфелей, содержащих длинные позиции в различных активах. К сожалению, некоторые из них нельзя использовать для маржинальных портфелей. В статье предложена модификация метода Монте-Карло (ММК), которая позволяет оценивать риски по маржинальным портфелям, и приведено сравнение результатов расчета величины VAR стандартным ММК и его модификаций.

Страниц: 7
Рейтинг:

Артюхов С.В.

УФР — 2007, №4

Операции РЕПО: практика анализа рисков и управления ими

Операции РЕПО как операции обеспеченного кредитования на современном этапе развития финансового рынка России становятся важным элементом в системе рефинансирования и поддержания ликвидности банковского сектора экономики. В статье проведен анализ операций РЕПО, определены основные виды риска, которым подвержены контрагенты по сделкам РЕПО. Даются рекомендации по применению методов управления рисками по этим операциям.

Страниц: 16
Рейтинг:

Гончаренко Е.Т., Платонов С.К., Акимов А.М.

УФР — 2007, №4

Принципы и этапы построения системы риск-менеджмента

Данная публикация представляет собой взгляд автора на парадоксальную ситуацию, которая сложилась в сфере управления рисками в современном российском деловом обществе. Системы риск-менеджмента постепенно занимают доминантное положение в отечественных компаниях, однако методы их построения далеки от передовых технологий. Автор называет основные недостатки существующих систем и предлагает современную концепцию организации риск-менеджмента.

Страниц: 6
Рейтинг:

Рогачев A.Ю.

УФР — 2007, №4

Значимость воспринимаемого потребителями риска в ретейловой стратегии

В статье предлагается и исследуется метод, который поможет ретейлерам понять, как осуществляется выбор магазина
потребителями продовольственных товаров. Результат этого процесса обусловлен такими взаимосвязанными факторами, как атрибуты магазина, покупательские мотивы и измерения
риска. Статья может помочь менеджерам розничных торговых точек в разработке последовательной и четкой стратегии
позиционирования.

Страниц: 19
Рейтинг:

Митчелл В., Харрис Г.

МиМИ — 2007, №4

Определение уровня совокупного риска инвестиционного проекта

В современных социально-экономических условиях требуются всестороннее изучение явлений и процессов, ведущих к возникновению нежелательных ситуаций в экономической деятельности предприятия, а также выработка мер по снижению воздействия этих рисков на ее конечный результат. Для принятия эффективных мер автор предлагает произвести оценку
интегрального уровня риска, нацеленную на идентификацию,
минимизацию возникающих рисков и контроль их уровня.

Страниц: 9
Рейтинг:

Сыропятова С.Б.

УФР — 2007, №3

Практика риск-менеджмента в области реализации лизинговых проектов

В статье освещены проблемы управления рисками в рамках лизинговой операции, имеющие отношение к ее основным
участникам: лизингодателям, лизингополучателям и поставщикам предмета лизинга. Приведена классификация рисков,
сопровождающих лизинговую сделку, на основе различных
критериев. Предложены практические рекомендации по распределению рисков между сторонами договора лизинга.

Страниц: 12
Рейтинг:

Попов А.Н., Попова Н.Н.

УФР — 2007, №3

Методы оценки процентных рисков и управления ими

В статье делается обзор используемых на практике методов анализа процентных рисков. Автор уделяет внимание рекомендованному Базельским комитетом методу оценки процентного риска на базе дюрации, дает его экономико-математическое обоснование. Описывает сценарно-статистические модификации этого метода, позволяющего индивидуализировать сценарии изменения ставок для оценки подверженности банка
процентному риску и осуществлять стресс-тестинг.

Страниц: 25
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2007, №3

Свопы кредитного дефолта и секьюритизация активов: перспективы взаимодействия в России

Рынок кредитных деривативов является самым большим сегментом внебиржевого рынка по обе стороны Атлантического океана. В настоящее время они мало распространены на российском финансовом рынке, который довольно динамично
развивается. Но сохранится ли подобное положение при секьюритизации активов, особенно если для поддержки интереса инвесторов к облигациям, обеспеченным активами, эмитенты будут использовать свопы кредитного дефолта?

Страниц: 8
Рейтинг:

Лещинский М.Р.

УКФ — 2007, №3

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Выделение рисков

Выработка риск-стратегии

Оценка рисков

Методы оценки Рейтинги и индексы

Снижение рисков

Деривативы Диверсификация Страхование Хеджирование