1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков
  6. Банковские риски

Байесовский анализ операционных потерь с выбором порогового значения для оценки капитала под операционным риском. Опыт применения для российского банка

В статье рассматривается применение подхода, основанного на рассмотрении параметров распределения операционных потерь как случайных величин с последующей декомпозицией их распределения, в соответствии с теоремой Байеса, на правдоподобие, оцениваемое по имеющимся данным, и априорное распределение, что позволило получить оценку капитала под операционным риском для крупного российского банка на основе методов теории экстремальных значений без принятия эмпирических допущений для выбора пороговой величины операционных потерь.

Страниц: 10
Рейтинг:

Журавлев И.Б.

УФР — 2008, №3

Практика управления рисками в небольшом банке. Риск ликвидности. Мгновенная ликвидность

Данная работа является продолжением цикла статей о построении и функционировании системы управления рисками в небольшом коммерческом банке. Рассматривается основной риск любого банка - риск ликвидности. Авторы приводят возможную схему взаимодействия подразделений кредитной организации, расчетные таблицы, используемые на практике, также рассмотрен опыт взаимодействия с Центральным Банком РФ.

Страниц: 10
Рейтинг:

Губанова Е.В., Шарова С.А.

УФР — 2008, №3

Кредитные риски: от стандартизированного до IRB-подхода. Теория и практические рекомендации

Цель данной статьи - ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.

Страниц: 11
Рейтинг:

Сытин Ф.М., Каяшева Е.В.

УФР — 2008, №3

Практика управления рисками в небольшом банке

На фоне повышенного внимания банковского сообщества к управлению рисками практическим опытом в основном делятся крупные кредитные организации. Цель статьи - представить процесс управления рисками с позиции риск-менеджера небольшого банка. В статье описаны возможные этапы становления системы риск-менеджмента и трудности, с которыми сталкиваются специалисты мелких банков в своей деятельности.

Страниц: 8
Рейтинг:

Губанова Е.В.

УФР — 2008, №2

Операционные риски платежных систем в терминах исследования операций

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся управления операционными рисками платежных систем. Анализируется взаимосвязь между определением объекта риска (платежной системы) и формой постановки задачи управления операционными рисками. Приводятся вербальные и формализованные постановки задач управления операционными рисками платежных систем в терминах оптимального управления. Для различных классов рассматриваемых задач определяется роль лица, принимающего решения.

Страниц: 14
Рейтинг:

Кузьмин А.Л.

УФР — 2008, №1

Выбор индикаторов для управления кредитным риском при потребительском кредитовании

В статье описываются проблемы, которые встают перед кредитными организациями, занимающимися потребительским кредитованием, и касаются взаимодействия с торговыми партнерами. В качестве инструментов контроля над уровнем кредитного риска в процессе сотрудничества банка с коммерческими организациями автор предлагает использовать конкретные индикаторы и рассматривает возможные варианты действий в зависимости от изменения их значений.

Страниц: 5
Рейтинг:

Кулаковский В.В.

УФР — 2008, №1

Анализ рисков капитала банковской группы при консолидированном банковском надзоре

Статья посвящена консолидированному банковскому надзору и проблемам контроля деятельности банков, входящих в состав как банковских, так и смешанных групп. Особое место автор уделяет рассмотрению принципов расчета капитала банка на консолидированной основе.

Страниц: 6
Рейтинг:

Чирва Е.В.

УФР — 2007, №4

Расчет скорректированной на риск рентабельности капитала при размещении депозитов в коммерческих банках

В статье рассмотрено применение методологии RAROC для оценки эффективности размещения денежных средств в коммерческих банках с учетом анализа параметров «риск –
доход». Для оценки кредитного риска портфеля использована модель CreditRisk+.

Страниц: 9
Рейтинг:

Марьин А.В.

УФР — 2007, №3

Модель расчета лимита кредитования

Корректный расчет лимита кредитования играет одну из наиболее важных ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимального кредитного лимита заемщика, основанный на причинно-следственном анализе персональных данных клиента.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В.

УФР — 2007, №3

Методы оценки процентных рисков и управления ими

В статье делается обзор используемых на практике методов анализа процентных рисков. Автор уделяет внимание рекомендованному Базельским комитетом методу оценки процентного риска на базе дюрации, дает его экономико-математическое обоснование. Описывает сценарно-статистические модификации этого метода, позволяющего индивидуализировать сценарии изменения ставок для оценки подверженности банка
процентному риску и осуществлять стресс-тестинг.

Страниц: 25
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2007, №3

Банковские риски

(текущий раздел)

Валютные риски

Кредитные риски

Ликвидность

Операционные риски

Процентные риски

Риск дефолта