1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Некоторые вопросы оценки валютных рисков в банковской системе РФ

В данной статье анализируется валютная структура активов и пассивов банковской системы РФ, определяется доля иностранных валют в российских финансах. Также автор дает оценку величине валютных рисков, говорит о тенденции к изменению этого показателя и предлагает математическую модель расчета возможных изменений валютных рисков.

Страниц: 7
Рейтинг:

Ушаков М.В.

УФР — 2006, №3

Ипотечное кредитование: риски и привлекательность

Правительство России провозгласило ипотечное кредитование населения национальным проектом и взяло под свой контроль. В настоящее время популярность ипотеки возрастает. Однако это не каждый может себе позволить. Основная проблема - высокая процентная ставка по кредиту, которая свидетельствует о рискованности данного финансового предприятия. В статье рассмотрены основные виды рисков и пути их минимизации, а значит, снижения процентной ставки.

Страниц: 5
Рейтинг:

Рогачев A.Ю.

УФР — 2006, №3

Опыт и проблемы внедрения положений "Базеля II" и института рейтингования на примере Германии

Данная статья освещает основополагающие положения нового Базельского соглашения ("Базель II"), принятого в 2004 г. В частности автор говорит о доработке требований к минимальному размеру достаточности собственного капитала, который определяется, согласно стандартам "Базеля II", с учетом не только кредитных, но также рыночных и операционных рисков. Кроме того, на примере Германии рассматривается вопрос применения базовых директив на практике.

Страниц: 10
Рейтинг:

Фегеле В.

УФР — 2006, №3

Как просчитывать предпродажные риски и проверять контрагента

В настоящей статье рассмотрены правила юридической безопасности, которые следует соблюдать на этапе проведения переговоров и заключения сделки, зафиксированные как в действующем законодательстве, так и в других легальных источниках.

Страниц: 6
Рейтинг:

Беляева М.Ю.

УП — 2006, №3

Экономический анализ платежеспособности предприятия-покупателя и структуры его капитала: теория, практика, зарубежный опыт

Управление продажами — сфера, гораздо более широкая, чем непосредственно сбыт продукции. Автор рассказывает о методологии анализа структуры капитала и платежеспособности компании-покупателя и приводит практический пример его осуществления. Представленные в статье материалы могут служить методической базой подобного анализа, проводимого для принятия правильных решений по вопросам
сбыта продукции.

Страниц: 9
Рейтинг:

Бурцев В.В.

УП — 2006, №3

Лимитирование корпоративного кредитования юридических лиц и некредитных организаций

В качестве одного из инструментов управления кредитным портфелем предлагается методика установления лимита кредитования на одного заемщика (юридическое лицо, некредитную организацию), раскрывается алгоритм проведения анализа его
финансового состояния и оценки нефинансовых параметров его деятельности, описываются процесс объединения полученных результатов в единый интегральный показатель и пути выявления экспертной и вероятностной оценок этого показателя.

Страниц: 14
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УКФ — 2006, №2

Практика ключевых индикаторов для операционных рисков

На основе практического опыта авторы статьи рассматривают около 100 ключевых индикаторов операционного риска, предлагая в зависимости от направлений деятельности банка конкретный план действий, включающий систему пороговых значений, оценку степени риска и тестирование для выбора оптимального индикатора (качественную и количественную оценки), с целью их эффективного использования в ежедневной работе с учетом требований "Базеля II".

Страниц: 15
Рейтинг:

Катилова Н.В., Энгел С.

УФР — 2006, №2

Управление ценовыми рисками на сырьевые товары (commodities) для нефинансовых корпораций (Часть 1)

Мировые цены на сырьевые товары характеризуются цикличностью и волатильностью, что создает значительные ценовые риски для производителей и потребителей. В данной статье приводится классификация методов управления ценовыми рисками, описывается применение форвардных и фьючерсных контрактов для их хеджирования, рассматриваются вопросы вычисления оптимального коэффициента хеджирования при использовании фьючерсных контрактов.

Страниц: 24
Рейтинг:

Лукашов А.В.

УФР — 2006, №2

Управление рисками кредитного портфеля при разграничении кредитных полномочий и установлении лимитов концентрации

Автор анализирует самые актуальные проблемы управления рисками кредитного портфеля, связанные с распределением денежных ресурсов между собственными подразделениями и банковскими продуктами. Решение данных проблем аргументируется посредством репрезентирования единой системы кредитных полномочий, разработки основных критериев ее эффективности, создании методики расчета соответствующих лимитов и лимитов концентрации кредитного портфеля.

Страниц: 11
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2006, №2

Доходности акций как устойчивые случайные величины

В данной работе исследуются параметры устойчивых приближений курсов корпоративных ценных бумаг российских и зарубежных компаний, а также финансовых индексов разных стран. Установлено, что статистические оценки меры риска CVaR (и в меньшей степени VaR) доходностей акций и индексов с достаточно высокой точностью можно определить, используя нормальное приближение с линейной (от длительности временного промежутка) поправкой.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бронштейн Е.М., Гвоздев В.В.

УФР — 2006, №2

Управление рисками

(текущий раздел)

Виды рисков

Актуарные расчёты Банковские риски Методики классификации Нефинансовый сектор

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков