1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Система риск-менеджмента
  6. Оценка рисков
  7. Методы оценки

Динамическая модель расчета рисковой стоимости: методологические аспекты и примеры практического применения

В данной статье проводится обзор динамических стратегий расчета рисковой стоимости (РС). Автор предлагает вниманию читателей собственную динамическую модель оценки РС, разработанную с помощью таких методов моделирования, как исторический и метод Монте-Карло, а также анализирует возможности ее апробации и применения на практике.

Страниц: 15
Рейтинг:

Рогачев А.Ю.

УФР — 2006, №3

Некоторые вопросы оценки валютных рисков в банковской системе РФ

В данной статье анализируется валютная структура активов и пассивов банковской системы РФ, определяется доля иностранных валют в российских финансах. Также автор дает оценку величине валютных рисков, говорит о тенденции к изменению этого показателя и предлагает математическую модель расчета возможных изменений валютных рисков.

Страниц: 7
Рейтинг:

Ушаков М.В.

УФР — 2006, №3

Практика ключевых индикаторов для операционных рисков

На основе практического опыта авторы статьи рассматривают около 100 ключевых индикаторов операционного риска, предлагая в зависимости от направлений деятельности банка конкретный план действий, включающий систему пороговых значений, оценку степени риска и тестирование для выбора оптимального индикатора (качественную и количественную оценки), с целью их эффективного использования в ежедневной работе с учетом требований "Базеля II".

Страниц: 15
Рейтинг:

Катилова Н.В., Энгел С.

УФР — 2006, №2

Доходности акций как устойчивые случайные величины

В данной работе исследуются параметры устойчивых приближений курсов корпоративных ценных бумаг российских и зарубежных компаний, а также финансовых индексов разных стран. Установлено, что статистические оценки меры риска CVaR (и в меньшей степени VaR) доходностей акций и индексов с достаточно высокой точностью можно определить, используя нормальное приближение с линейной (от длительности временного промежутка) поправкой.

Страниц: 10
Рейтинг:

Бронштейн Е.М., Гвоздев В.В.

УФР — 2006, №2

Логико-вероятностные модели риска неуспеха менеджмента компании

В данной статье описана постановка задачи построения моделей риска неуспеха менеджмента компаний и приведены некоторые логико-вероятностные модели (ЛВ-модели) риска неуспеха менеджмента.
ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента могут использоваться для управления компанией по критерию риска. Применение ЛВ-моделей повышает эффективность стратегического менеджмента компании.

Страниц: 9
Рейтинг:

Лебедев Н.Ю., Соложенцев Е.Д.

УФР — 2006, №1

Адекватность капитала по отношению к рыночным рискам: соотношение стандартной методики и внутренних моделей

В статье представлены результаты исследования проблемы оценки рыночных рисков и определения минимальной величины капитала для их покрытия. Основная цель работы - показать необходимость предоставления банкам возможности оценки достаточности капитала в отношении рыночных рисков на основе внутренних моделей оценки показателя потенциальных потерь портфеля (Value-at-Risk - VaR). Для этого было проведено сравнение результатов применения двух методик - предписанной Банком России и основанной на показателе VaR - к оценке величины капитала, необходимого для покрытия фондового риска для разных типов портфелей, включающих производные финансовые инструменты.

Страниц: 12
Рейтинг:

Смирнов С.Н., Дзигоева Е.С., Скворцов А.А.

УФР — 2006, №1

Оценка рисков кредитования банков-контрагентов на рынке МБК

Автор посредством сравнительного дистанционно-коэффициентного анализа групп кредитных организаций (успешных банков и банков-банкротов) исследует динамику деятельности предполагаемых банков-партнеров на рынке МБК (межбанковского кредитования) за определенный период функционирования для своевременной диагностики их неплатежеспособности и прогнозирования ближайшего развития. Авторские рекомендации создают механизм защиты для банков-кредиторов и позволяют предпринимать эффективные шаги в целях снижения риска проведения межбанковских операций и сохранения собственного капитала.

Страниц: 17
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2006, №1

Управление риском портфеля страховой компании

В данной статье обсуждается стандартная методика вычисления тарифной ставки по рисковым видам страхования. Автор отмечает ее внутреннюю противоречивость с точки зрения управления риском и предлагает другой подход к вычислению тарифной ставки, учитывающий рыночный спрос на страхование рисков. Статья посвящена проблеме глобальной минимизации риска страхового портфеля и управлению ценой посредством измерения чувствительности спроса в рабочей точке.

Страниц: 6
Рейтинг:

Новоселов А.А.

УФР — 2005, №2

Методы оценки

(текущий раздел)