Стресс-тестирование: оценка финансовых рисков экспортеров и управление ими

В статье представлена методика стресс-тестирования для оценки уязвимости экспортной деятельности предприятий по отношению к колебаниям деловой экономической активности. Авторы анализируют внешнюю среду экспортеров, оценивают влияние макро- и мезоэкономических факторов на их деятельность и приходят к выводу, что факторы финансовой нестабильности (колебание курса иностранной валюты, процентные ставки, уровень инфляции) являются потенциальными угрозами.

Страниц: 19
Рейтинг:

Якимова В.А., Хмура С.В.

МИ — 2022, №2

Вероятностная оценка как предиктивный инструмент учета и прогнозирования сдерживающих факторов при производстве строительно-монтажных работ

Вероятностная оценка — метод расчета сроков завершения ключевых работ на основе данных о численности производственного персонала подрядной организации, интенсивности освоения физических объемов работ и целевых сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства. Она является основой для прогнозирования сроков завершения строительно-монтажных работ в календарно-сетевой модели. В статье рассматривается применение этого инструмента в нефтегазодобывающей отрасли.

Страниц: 11
Рейтинг:

Ушаков А.В.

УПП — 2022, №2

Современное предприятие: влияние организационной культуры на формирование и повышение эффективности системы экономической безопасности

В статье исследовано влияние организационной культуры на формирование и повышение эффективности системы экономической безопасности российских предприятий.

Страниц: 7
Рейтинг:

Демина Н.В.

МКач — 2022, №2

Хеджирование выручки от продажи золота с использованием цепочек азиатских товарных опционов

В статье рассматривается один из аспектов возможного применения цепочек опционов — для хеджирования рисков в хозяйственной практике сырьевых компаний. Задача решается на примере хеджирования выручки от основного производства золотодобывающей компании.

Страниц: 8
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2022, №2

О применении модельных подходов в банковском регулировании и надзоре в условиях экономических шоков

Статья основана на многолетнем опыте работы автора в сфере банковского регулирования и надзора и посвящена возможности применения модельных подходов в условиях экономических шоков. Автор стремится развеять миф о том, что прогностические модели, базирующиеся на исторических данных, не могут использоваться в условиях экономических шоковых сценариев, которые не наблюдались в прошлом.

Страниц: 7
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2022, №2

Проявления финансовых рисков в строительной отрасли и их влияние на стоимость компаний

В статье рассматриваются проявления финансовых рисков в сфере строительства, исследуются возможности для коррекции стоимости строительной компании в случае выполнения ею нового проекта, содержащего риски. В модельном примере для расчета изменения стоимости фирмы используется метод дерева решений.

Страниц: 9
Рейтинг:

Тегин А.В.

УКФ — 2022, №1

Анализ и оценка кадровых рисков предприятия

Среди факторов, влияющих на результативность финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, важнейшим являются кадры как движущая сила производственного процесса. Кадровая безопасность предприятия характеризуется рядом показателей, анализ и оценка которых позволяет своевременно реагировать на риски и угрозы снижения эффективности кадровой политики и кадрового потенциала для обеспечения экономической безопасности компании, — об этом рассказывают авторы статьи.

Страниц: 11
Рейтинг:

Коростелкина И.А., Дедкова Е.Г.

УКК — 2022, №1

Финансовый комплаенс внешнеэкономической деятельности предприятия: организация риск-ориентированной системы

В статье исследуются вопросы внедрения финансового комплаенс-контроля для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, с целью выявления, оценки и нейтрализации последствий комплаенс-рисков, вызванных санкциями со стороны регуляторов в случае контроля правомерности и законности сделок. Автором предлагается система комплаенс-контроля, включающая комплаенс-риски для участника внешнеэкономической сделки, принципы работы комплаенс-службы, процедуры контроля.

Страниц: 21
Рейтинг:

Якимова В.А.

СМ — 2022, №1

Цифровизация бизнеса и риски моделей

Статья описывает источники риска моделей, основы управления модельными рисками и принципы их регулирования, определенные регуляторами США и Европейского союза. Автор также затрагивает практические аспекты и сложности, возникающие при запуске механизмов управления модельными рисками в банковских и небанковских финансовых организациях.

Страниц: 9
Рейтинг:

Соколова В.В.

МИ — 2022, №1

Исследование влияния пандемии covid-19 на международные авиаперевозки

Статья посвящена моделированию и прогнозу стоимости международных авиационных перевозок в условиях пандемии с использованием методов глубокого обучения. Автор строит модели временных рядов стоимости акций авиакомпании American Airlines за выбранный период с использованием моделей рекуррентных нейронных сетей LSTM, GRU, RNN.

Страниц: 13
Рейтинг:

Щетинин Е.Ю.

МИ — 2022, №1

Управление рисками

Система риск-менеджмента

(текущий раздел)

Электронная библиотека