1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков
  6. Банковские риски

Ценообразование кредитных продуктов банка с учетом риска

Данная статья - первая из цикла работ, посвященных проблемам ценообразования кредитных продуктов с учетом риска. Авторы статьи попытались представить целостный подход к данной проблеме и дать общее представление о компонентах расчета цены.

Страниц: 15
Рейтинг:

Еремчева Ю.С., Долженко С.В.

УФР — 2009, №2

Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Страниц: 6
Рейтинг:

Кулаковский В.В.

УФР — 2009, №2

Прогнозы и риски банковского сектора России в 2009 году

В статье рассматриваются актуальные проблемы управления рисками банковской деятельности в контексте международного финансового кризиса. Автор выделяет важные методологические вопросы риск-менеджмента, требующие решения, и приводит прогноз основных рисков банковского сектора России на 2009 г.

Страниц: 8
Рейтинг:

Замковой С.В.

УФР — 2009, №2

Как снизить риск дефолта?

В статье подводятся первые итоги публичных дефолтов на рынках рублевых облигаций. Опираясь на опыт, накопленный за время работы на финансовом рынке, автор дает рекомендации, которые помогут избежать ошибок, допущенных эмитентами — жертвами дефолта.

Страниц: 7
Рейтинг:

Демкин А.М.

УКФ — 2009, №2

Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков

В статье представлено исследование, посвященное вопросу влияния изменений, происходящих в одном из компонентов финансовой системы, на все остальные компоненты, т.е. потенциальной возможности изменения всей финансовой системы, и оценке последствий подобных стрессов. Авторами предложена модель для проведения стресс-тестирования кредитных портфелей с учетом макроэкономических параметров.

Страниц: 19
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Кузин С.Ю., Соколов А.К.

УФР — 2009, №1

Практические аспекты управления банковскими рисками в современных условиях

Целью настоящей статьи является обсуждение практических аспектов управления рисками с точки зрения понимания системы управления рисками (СУР) в широком смысле как совокупности нормативных документов, бизнес-процессов и программных средств, позволяющих реализовывать политику банка по управлению рисками, и в узком как специализированной программной системы. Также в работе рассматриваются вопросы выбора СУР и управления проектом по ее внедрению.

Страниц: 14
Рейтинг:

Васютович А.В., Алперин С.В., Чеготов М.В.

УФР — 2009, №1

Системы кредитного скоринга - эффективный инструмент риск-менеджмента

В статье рассмотрены технологии кредитного скоринга и его применение в банковском розничном кредитовании. Пристальное внимание уделено особенностям работы систем кредитного скоринга в отечественных условиях. Даны рекомендации по выбору оптимальной системы кредитного скоринга и скоринг-вендора.

Страниц: 13
Рейтинг:

Мирошниченко Ю.В.

УФР — 2008, №4

Разработка и внедрение в банке системы управления операционными рисками "с нуля"

Цель данной статьи - ознакомить читателя с комплексным подходом к управлению операционными рисками и дать практические рекомендации для организации системы управления операционными рисками “с нуля”. В статье раскрыто понятие операционных рисков, описаны основные инструменты управления ими, а также приведен пример оптимальной последовательности внедрения инструментов и методов управления операционными рисками.

Страниц: 18
Рейтинг:

Астахова К.В.

УФР — 2008, №4

Прогнозирование банкротств предприятий с использованием инструментария нейронных сетей

В статье предложен ряд экономико-математических моделей диагностирования банкротства предприятий на основе инструментария нейронных сетей. С целью их построения были организованы модельные эксперименты, в результате которых получены новые выводы относительно функционирования нейронных сетей и предложены пути повышения их эффективности; оценены возможности нейросетевых моделей диагностировать банкротство, а также прогнозировать время до вероятного банкротства компаний.

Страниц: 9
Рейтинг:

Матвийчук А.В.

УФР — 2008, №4

Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 2)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Страниц: 8
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2008, №4

Банковские риски

(текущий раздел)

Валютные риски

Кредитные риски

Ликвидность

Операционные риски

Процентные риски

Риск дефолта