Эконометрические модели вероятности ипотечного дефолта

Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации.

Эконометрическое моделирование банковского кредитного риска

Для эффективной деятельности на рынке кредитования банки должны активно изучать вопросы, связанные с разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным заявкам, которые позволяют осуществлять отбор потенциальных заемщиков. В статье представлены двумерная пробит-модель выдачи кредита заемщику, имеющему просрочки платежей, а также интерпретация вероятности этого события при различных характеристиках клиента банка.

Инструменты риск-менеджмента в технологии кредитного конвейера

Статья посвящена вопросам выбора и применения инструментов риск-менеджмента при внедрении банком конвейерного подхода к управлению жизненным циклом кредита. Работа включает обзор наиболее распространенных на российском рынке методик управления риском на разных стадиях жизненного цикла кредита и применяемых программных решений для управления рисками. Статья предназначена для банковских специалистов и руководителей, перед которыми поставлена задача внедрить подход кредитного конвейера в банке.

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный «креатив» банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге

В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный креатив банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга

В данной статье мы продолжим речь о методе деревьев решений. На этот раз внимание будет уделено алгоритму построения дерева CART, который наиболее часто используется при создании скоринговых моделей. Также в статье будут рассмотрены техники работы с переобучением модели, предлагаемые в рамках CART.

Об одной модели обесценения корпоративных ссуд

В настоящей статье предложен метод оценки вероятности дефолта заемщика и ожидаемых потерь по ссудам на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности, путем определения возможного времени, за которое будет погашена ссуда, и превышения полученной величиной срока погашения, указанного в договоре. Автор предлагает читателям модель для сложной временной структуры обязательств заемщика. Деятельность заемщика анализируется в работе с позиций постоянных и переменных затрат, ликвидности и рентабельности.

Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Управление рисками просроченной задолженности кредитного портфеля банка на основе отраслевых показателей финансовой устойчивости

В статье рассматривается методика оптимизации отраслевой структуры кредитного портфеля банка методом Монте-Карло на основе отраслевых показателей финансовой устойчивости. Авторы описывают, как прогнозируется величина просроченной задолженности по смоделированному портфелю. Применение методики позволит повысить качество кредитного портфеля и уменьшить просроченную задолженность банков.

Оценка кредитоспособности

(текущий раздел)

Grebennikov Business Career
Временные номера для связи: (962) 934-7316, (917) 524-8154
Служба поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support@grebennikov.ru