1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Инвестирование

Технический аудит и строительный сюрвей как инструменты управления рисками проектного финансирования

Для управления рисками проектного финансирования банки используют современные инструменты профессионального консалтинга — технический аудит и строительный сюрвей. В статье автор рассказывает, какие риски можно минимизировать благодаря им, как организовать привлечение внешнего сюрвейера, какие к нему предъявлять требования, какова ответственность сюрвейера, и показывает на примерах, как привлечение внешнего сюрвейера помогает выявить мошенничество и ошибки со стороны исполнителя проекта.

Страниц: 4
Рейтинг:

Вишневская И.А.

УФР — 2013, №1

Тестирование модифицированной трехфакторной модели Фамы и Френча на российском рынке

Эмпирические проверки модели САРМ показали ее частичную несостоятельность из-за наличия ценовых аномалий. Целью представленного исследования была проверка качества модифицированной модели Фамы и Френча (ФФ) на данных российского фондового рынка.

Страниц: 10
Рейтинг:

Микова Е.С.

УКФ — 2013, №1

Деньги для первооткрывателя: успешный маркетинг венчурных проектов

В статье рассмотрены практические вопросы маркетинга венчурных проектов в России. Авторы анализируют типичные проблемы продажи венчурного проекта инвестору, дают рекомендации по структурированию инновационных проектов,
приводят примеры успешного привлечения инвестиций в разработку технологий переработки попутного нефтяного и природного газа.

Страниц: 8
Рейтинг:

Долинский С.Э., Рябов Е.А.

МС — 2012, №6

Модели управления инвестициями в оборотный капитал производственного предприятия с учетом неопределенности и риска

Реализация производственной программы предприятия может происходить либо за счет собственных оборотных средств, либо за счет собственных и заемных средств (привлечение кредита под определенную процентную ставку).
В работе предложен аналитический аппарат оценки эффективности инвестиций в оборотный капитал предприятия, использующего один из рыночных критериев организации деятельности — оптимизацию прибыли от реализации выпускаемой продукции на заданном временном интервале.

Страниц: 18
Рейтинг:

Мищенко А.В., Перцева М.А.

ЛС — 2012, №6

Интеллектуальный капитал в оценке инвестиционной привлекательности компаний

В новой экономике интеллектуальный капитал рассматривается как ключевой ресурс организации, способствующий улучшению финансовых результатов, поэтому у внешних инвесторов, осознающих его значимость, возникает проблема
отбора компаний с высокой результативностью его использования. Автор предлагает метод EcRAVE, позволяющий на базе открытой информации оценить созданную компонентами интеллектуального капитала рыночную стоимость, а затем проранжировать компании по их инвестиционной привлекательности.

Страниц: 11
Рейтинг:

Осколкова М.А.

УКФ — 2012, №6

Диагностирование периода инвестиционной привлекательности компаний после проведения IPO

В работе описаны факторы, влияющие на доходность акций компаний после их выхода на биржу (проведения IPO). Основными факторами (для компаний финансового сектора) являются момент (время) проведения IPO и капитализация компании (чем больше капитализация, тем позднее доходность достигает минимального значения). Кроме того, автором рассмотрена динамика доходности акций российских компаний (различных секторов экономики) на различных временных
отрезках (от нескольких дней до двух лет).

Страниц: 15
Рейтинг:

Борин С.Б.

УКФ — 2012, №5

Инвестиции в развитие бизнеса

Эффективность инвестиций отечественных компаний, стремящихся увеличить стоимость своего бизнеса, к сожалению, невысока. Опираясь на свой опыт, автор показывает, насколько важно правильно определить приоритетное направление развития и выявить факторы, которые оказывают решающее воздействие на динамику роста стоимости компании.

Страниц: 11
Рейтинг:

Наврузов Ю.В.

МС — 2012, №5

Возникновение кризисных явлений как фазовый переход в процессе формирования рыночного портфеля: взгляд с позиций теории Марковица и CAPM

Целью данной работы является исследование механизма возникновения кризисных, турбулентных явлений на рынках с выделением устойчивой благоприятной фазы, турбулентной фазы и устойчивой неблагоприятной фазы. Основной результат работы состоит в определении условий существования благоприятного стабильного состояния рынка, мгновенного перехода в турбулентную фазу и возникновения стабильного неблагоприятного состояния рынка.

Страниц: 20
Рейтинг:

Минасян В.Б.

УФР — 2012, №4

Исследование взаимозависимости текущей волатильности и объема торгов: GARCH-эффект для высокочастотных данных торгов ценных бумаг

В последнее время исследования многих авторов были посвящены влиянию текущего объема дневных торгов на волатильность. Оказалось, что включение объема торгов в качестве экзогенной переменной в GARCH-модель приводит к тому, что ее коэффициенты уменьшаются или вовсе становятся незначимыми. Это означает, что объемы торгов хорошо характеризуют и объясняют текущую волатильность доходности акций. В настоящей статье авторы показывают, что это справедливо и для высокочастотных данных по торгам ценных бумаг.

Страниц: 9
Рейтинг:

Сидоров С.П., Файзлиев А.Р.

УФР — 2012, №4

Эффект перетекания волатильности на фондовых рынках (часть 2)

Во второй части работы (первая часть статьи опубликована в №3 журнала за 2012 г.)
тестируется ряд гипотез, касающихся эффекта перетекания волатильности на фондовых рынках мира. Авторы показывают, что развитые рынки капитала менее подвержены волатильности американской экономики, нежели развивающиеся, а российский рынок демонстрирует одну из наибольших зависимостей от американской экономики в Европейском регионе, уступая только Польше и Словакии.

Страниц: 13
Рейтинг:

Асатуров К.Г., Теплова Т.В.

УФР — 2012, №4

Инвестирование

(текущий раздел)

Венчурное финансирование

Инфраструктура инвестиций

Обзор инвест-решений Обзор инструментов

Портфельные инвестиции

Биржевая торговля Риск и доходность Технический анализ Фундаментальный анализ

Реальные инвестиции

Оценка окупаемости Оценка проектов Планирование инвестиций