Исследование взаимозависимости текущей волатильности и объема торгов: GARCH-эффект для высокочастотных данных торгов ценных бумаг
Управление финансовыми рисками2012, №4
Электронная библиотека
Сидоров Сергей Петрович
к. ф.-м. н.
К. ф.-м. н., руководитель Института рисков Саратовского госуниверситета, доцент кафедры математической экономики СГУ.
Саратов
2012, №4
Близкие авторы
заведующая лабораторией
доцент
сотрудник
аналитик
доцент
риск-менеджер
аналитик
ассистент преподавателя