Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление корпоративными финансами > №1, 2013 > Статья

Тестирование модифицированной трехфакторной модели Фамы и Френча на российском рынке



Журнал: "Управление корпоративными финансами", #1, 2013 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Управление портфелем активов  

Ключевые слова: модель САРМ, модель Фамы и Френча, акции роста, акции стоимости, капитализация компаний, премия за риск, ценовые аномалии



Эмпирические проверки модели САРМ показали ее частичную несостоятельность из-за наличия ценовых аномалий. Целью представленного исследования была проверка качества модифицированной модели Фамы и Френча (ФФ) на данных российского фондового рынка.

Содержание статьи.
• Развитие портфельных моделей формирования доходности акций
• Данные и методология
• Процедура построения портфелей
• Результаты исследования

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (163 Kb, 10 стр.)


Микова Евгения Сергеевна

Микова Евгения Сергеевна
Аналитик проектно-учебной лаборатории анализа финансовых рынков (ЛАФР) НИУ ВШЭ, аналитик ООО «Управляющая компания «Парма-Менеджмент»
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Учет транзакционных издержек в моментум-стратегии инвестирования на российском фондовом рынке
Журнал: Управление корпоративными финансами, #6, 2014 г.

2. Тестирование модифицированной трехфакторной модели Фамы и Френча на российском рынке
Журнал: Управление корпоративными финансами, #1, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru