Хеджирование выручки от продажи золота с использованием цепочек азиатских товарных опционов

В статье рассматривается один из аспектов возможного применения цепочек опционов — для хеджирования рисков в хозяйственной практике сырьевых компаний. Задача решается на примере хеджирования выручки от основного производства золотодобывающей компании.

Страниц: 8
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2022, №2

Бивалютные депозиты как инструмент хеджирования процентного риска

В статье исследуется структура комбинированного финансового инструмента, известного как бивалютный (мультивалютный) депозит, проводится расчет его рыночной стоимости. На численном примере рассмотрена декомпозиция бивалютного депозита на опционную и депозитную части, показано, как выбрать приемлемый вариант для размещения денежных средств при помощи данного инструмента.

Страниц: 6
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2021, №1

Управление рисками импортозамещения: механизмы, применяемые при реализации проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии

В статье анализируется управление рисками импортозамещения в проектах возобновляемой энергетики. Авторы рассматривают ключевые риски и различные варианты развития событий на примере ветроэнергетических проектов, в частности, проекта строительства ветроэнергетической станции при условиях локализации производства оборудования.

Страниц: 10
Рейтинг:

Салтанов А.Г., Идрисова Р.А., Карасевич В.А., Хохлова А.В.

УФР — 2019, №3

Оценка рыночной стоимости своп-инструментов и их применение для хеджирования процентных рисков

В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такого класса производных финансовых инструментов, как сделки своп, и их применение для хеджирования процентных рисков. Для автоматизированной оценки их стоимости применяется платформа Bloomberg. Процедура учитывает кредитные риски, испытываемые сторонами сделки.

Страниц: 9
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2018, №2

Влияние ликвидности акций на эффективность перекрестного арбитража

В статье рассматривается достаточно новый для российского рынка подход к прогнозированию цен финансовых активов и совершению биржевых операций — перекрестный арбитраж. Несмотря на то что данный подход уже активно используется на западных рынках, в России он пока еще не получил должного распространения. Авторами раскрывается суть перекрестного арбитража и исследуется зависимость результатов его применения на российском рынке от уровня ликвидности активов.

Страниц: 8
Рейтинг:

Володин С.Н., Коченков И.А.

УКФ — 2014, №4

Влияние структуры портфеля заказов на чувствительность экономических показателей бизнеса

В статье рассматривается построение портфеля заказов организации не в соответствии с номенклатурой продуктов, а с учетом категории клиентов, поскольку продажи для разных покупателей имеют различную доходность и различные риски. Составление портфеля продаж по аналогии с формированием финансового портфеля позволит компании добиться оптимального соотношения доходности и риска, сгладить последствия сезонного снижения продаж и хеджировать коммерческие риски.

Страниц: 7
Рейтинг:

Юровский В.Г.

УУиФ — 2014, №2

Хеджирование рисков: исламский подход

В статье проводится анализ функций рынка производных финансовых инструментов, выявляются недостатки, присущие этому рынку, а также раскрываются особенности исламского подхода к управлению риском и исламских инструментов хеджирования.

Страниц: 7
Рейтинг:

Карамов А.А.

УФР — 2013, №1

Один день финансового риск-менеджера: валютный риск (хеджирование)

В условиях неопределенности и волатильности на финансовых рынках сложно переоценить значимость управления валютным риском. Однако не все российские компании используют производные финансовые инструменты для хеджирования валютного риска, что связано с непрозрачностью техники и особенностей процесса хеджирования. Авторы данной статьи делятся своим опытом, описывая особенности не только классических инструментов хеджирования, но и сложных структурных продуктов, состоящих из серии опционов барьерного типа.

Страниц: 9
Рейтинг:

Кокош А.М., Демская А.Л.

УФР — 2013, №1

Сравнительный анализ страхования валютных рисков стандартными инструментами хеджирования

Хеджирование валютных рисков - актуальный вопрос для любой российской компании, проводящей валютно-обменные операции. Однако точно оценить его ценность и себестоимость в конкретной ситуации непросто. В данной статье проводится сравнительный анализ базовых инструментов, предлагаемых основными игроками на рынке хеджирования валютных рисков в России. Реальный пример с использованием исторических данных вносит дополнительную ясность в оценку эффективности страхования валютных рисков различными инструментами.

Страниц: 11
Рейтинг:

Случак Е.Б., Фонов Д.В., Дорохов П.А., Шишорин А.Ю.

УФР — 2011, №4

Управление ценовыми рисками товаров биржевой группы

В статье описан внедренный на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" подход к управлению ценовым риском по биржевой группе металлов. Авторы рассматривают причины возникновения ценового риска, методы его оценки и минимизации. Анализируемые процессы управления ценовым риском ввиду их универсальности можно осуществить на любых предприятиях, использующих в производстве металлы биржевой группы.

Страниц: 6
Рейтинг:

Косарев А.С., Пальмова Н.Ю.

УФР — 2010, №2

Снижение рисков

Хеджирование

(текущий раздел)

Электронная библиотека