1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками

Формула компенсации остаточного риска потерь в случае дефолта

В статье представлена формула компенсации несмещенного значения потерь в случае дефолта (LGD), полученного из статистических расчетов восстановления, до величины, которая учитывает остаточный риск разброса данного показателя, обусловленный ярко выраженной бимодальностью эмпирического распределения LGD. Формула актуальна для не скорректированного на остаточный риск и концентрацию продвинутого подхода к расчету требований к капиталу, рекомендованного Базельским комитетом по банковскому надзору.

Страниц: 11
Рейтинг:

Помазанов М.В.

УКФ — 2021, №1

Анализ и оценка рисков деловой репутации предприятия

В существующих условиях ведения бизнеса и высокой конкуренции на отраслевых рынках большое значение приобретают положительная деловая репутация и имидж компании. Они характеризуются рядом индикаторов, анализ и оценка которых позволит компаниям своевременно реагировать на риски и угрозы снижения деловой репутации и инвестиционной привлекательности и тем самым обеспечивать экономическую безопасность — об этом рассказывают авторы статьи.

Страниц: 12
Рейтинг:

Коростелкина И.А., Дедкова Е.Г.

УКФ — 2021, №1

Модель инвестирования в высокотехнологичные проекты с использованием иерархического подхода и критерия минимакса

В статье представлена модель оценивания долевой структуры инвестирования  в высокотехнологичные проекты с использованием минимаксной задачи и иерархического подхода. В отличие от других моделей инвестирования авторский подход позволяет учесть три важных для инвестора финансовых показателя в режиме трехэтапной иерархической процедуры коррекции решения. В работе описаны алгоритм анализа данных и система оценивания структуры капитала, позволяющие принимать обоснованные инвестиционные решения.

Страниц: 10
Рейтинг:

Выгодчикова И.Ю.

МИ — 2021, №1

Коммерческий кредит и его особенности применительно к бизнес-практике

В статье рассматриваются характеристики коммерческого кредита как особой формы краткосрочного финансирования и специфика отношений поставщика и покупателя при использовании такой практики. Предлагается подход к оценке и снижению кредитного риска для поставщика.

Страниц: 8
Рейтинг:

Поляков А.Н.

МРТ — 2021, №1

Анализ и оценка кадровых рисков предприятия

Среди факторов, влияющих на результативность финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, важнейшим являются кадры как движущая сила производственного процесса. Кадровая безопасность предприятия характеризуется рядом показателей, анализ и оценка которых позволяет своевременно реагировать на риски и угрозы снижения эффективности кадровой политики и кадрового потенциала для обеспечения экономической безопасности компании, — об этом рассказывают авторы статьи.

Страниц: 11
Рейтинг:

Коростелкина И.А., Дедкова Е.Г.

УФР — 2021, №1

Оценка инвестиционных рисков на основе эффективного индексирования финансового состояния компаний по ключевым показателям

В статье представлена методология оценивания инвестиционных рисков на основе многомерного ранжирования показателей и иерархической стяжки границ к центру. Авторский подход позволяет систематизировать компании, для которых ведущую роль играет верхняя граница, а нижняя граница указывает на осторожное отношение к инвестированию (повышенный риск). Метод целесообразно применять для эффективного мониторинга инвестиционного капитала.

Страниц: 8
Рейтинг:

Выгодчикова И.Ю.

УФР — 2021, №1

Финансовый комплаенс внешнеэкономической деятельности предприятия: организация риск-ориентированной системы

В статье исследуются вопросы внедрения финансового комплаенс-контроля для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, с  целью выявления, оценки и нейтрализации последствий комплаенс-рисков, вызванных санкциями со стороны регуляторов в случае контроля правомерности и законности сделок. Автором предлагается система комплаенс-контроля, включающая комплаенс-риски для участника внешнеэкономической сделки, принципы работы комплаенс-службы, процедуры контроля.

Страниц: 21
Рейтинг:

Якимова В.А.

УФР — 2021, №1

Верхнеуровневая модель оценки стратегических рисков и бюджетирования цифровой трансформации на промышленном предприятии

В статье рассмотрен методологический подход к планированию и проведению цифровой трансформации промышленного предприятия, направленный на уменьшение неопределенности. Предложенные модели позволяют снизить вероятность негативного влияния сопутствующих специфических рисков, построить формализованную модель финансового управления цифровизацией, повысить прозрачность в управлении соответствующими практическими программами проектов — об этом рассказывают авторы.

Страниц: 16
Рейтинг:

Пащенко Д.С., Комаров Н.М., Мохов А.И.

УФР — 2021, №1

Бивалютные депозиты как инструмент хеджирования процентного риска

В статье исследуется структура комбинированного финансового инструмента, известного как бивалютный (мультивалютный) депозит, проводится расчет его рыночной стоимости. На численном примере рассмотрена декомпозиция бивалютного депозита на опционную и депозитную части, показано, как выбрать приемлемый вариант для размещения денежных средств при помощи данного инструмента.

Страниц: 6
Рейтинг:

Тегин А.В.

УФР — 2021, №1

Расширение перечня рисков за счет включения возможностей

В статье рассматриваются возможности в контексте управления рисками. Автор показывает, что необходимо пересмотреть традиционные подходы к управлению рисками и учитывать не только их отрицательное, но и положительное влияние на проект.

Страниц: 4
Рейтинг:

Далчер Д.

УПП — 2021, №1

Управление рисками

(текущий раздел)

Виды рисков

Актуарные расчёты Банковские риски Методики классификации Нефинансовый сектор

Нормативное регулирование рисков

Базель II

Система риск-менеджмента

Выделение рисков Выработка риск-стратегии Оценка рисков Снижение рисков