Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков на основе опыта регулирования дорожного движения (часть 1)
Пеникас Г.И.

Аннотация

Статья посвящена проектированию банковского регулирования, основанному на сравнении финансовой системы с транспортными потоками. Автор рассматривает банки в качестве эквивалента городов (территорий, требующих организации движения транспорта), а финансовые операции — автомобилей. Данная аналогия позволяет экстраполировать решения задач по управлению транспортными потоками на область финансового регулирования рисков.

Содержание

1
Введение

3
Современное состояние регулирования банковских рисков

4
Рис. 1. Динамика числа страниц документов, опубликованных Базельским комитетом, и среднегодовое значение индекса S&P 500 в 1974–2016 гг.

5
Опыт регулирования потребления общественных благ
Рис. 2. Классификация экономических благ

7
Таблица. Сравнение терминов из двух сфер регулирования

8
Правила регулирования
Проектирование транспортной инфраструктуры
Проектирование транспортной инфраструктуры

9
Особенности внутренних систем безопасности
Особенности внутренних систем безопасности

11
Внешние характеристики безопасности

13
Литература

Ключевые слова: Базельский комитет по банковскому надзору, перекресток, регулирование, риски, самоуправляемый автомобиль, дорожное движение
Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2016 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 13.
Кол-во знаков: около 35,699.

1. Блинкин М.Я., Решетова Е.М. Безопасность дорожного движения: история вопроса, международный опыт, базовые институции. — М.: Издательский дом ВШЭ, 2013.

2. Зиберт Х. Эффект кобры. Как избежать заблуждений в экономической политике. — М.: Новое издательство, 2005.

3. Лобанов А. Первый опыт RCAP для России: оценка банковского регулирования на соответствие базельским стандартам // Риск-менеджмент в кредитной организации. — 2016. — №3. — С. 104–108.

4. Прокуратура ФРГ проверяет занижение выбросов СО2 в машинах Volkswagen. — Подробнее .

5. Bird R.N. (2009). «Junction design». In: Button K.J., Hensher D.A. (Eds.) Handbook of Transport Systems and Traffic Control. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.

6. Buthe T. (2010). «Private regulation in the global economy: a (p)review». Business and Politics, Vol. 12, No. 3, pp. 1–38.

7. Calomiris C.W., Haber S.H. (2014). Fragile By Design: the Political Origins of Banking Crises and Scarce Credit. Princeton: Princeton University Press.

8. Chang H.-J. (2014). Economics: the User’s Guide. London: Bloomsbury Press.

9. Davis S., Lukomnik J., Pitt-Watson D. (2016). What They Do with Your Money: How the Financial System Fails Us and How to Fix It. New Haven, CT: Yale University Press.

10. Goodhart C. (2011). The Basel Committee on Banking Supervision. A History of the Early Years 1974–1997. Cambridge: Cambridge University Press.

11. Martynova N. (2015). Effect of Bank Capital Requirements on Economic Growth: a Survey. — Подробнее .

12. Mchugh J. (2016). US Economy Outlook 2016: Market Turmoil Causes Steep Hedge Fund Losses at Pershing, Glenview, Och-Ziff Capital. — Подробнее .

13. Nesbitt R. (2016). Basel IV: Simpler May not Be Better. — Подробнее .

14. Payouts for Whistleblowers. Whistle While you Work. — Подробнее .

15. Penikas H.I. (2015). History of Banking Regulation as Developed by the Basel Committee on Banking Supervision in 1974–2014 (Brief Overview). — Подробнее .

16. Polterovich V. (2012). «Reform design: how to search for interim institutions». Montenegrin Journal of Economics, Vol. 8, No. 2, pp. 25–44.

17. Reducing Variation in Credit Risk-Weighted Assets — Constraints on the Use of Internal Model Approaches. — Подробнее .

18. Republicans Offer an Alternative to America’s Convoluted Bank Regulations. — Подробнее .

19. Selmier W.T., Penikas H.I., Vasilyeva K. (2014). «Financial risk as a good». Procedia Computer Science, Vol. 31, pp. 115–123.

20. Standardised Measurement Approach for Operational Risk. — Подробнее .

21. Stiglitz J.E. (2008). We Aren’t Done Yet: Comments on the Financial Crises and Bailout. — Подробнее .

22. Wells H. (2012). The Fast and the Furious: Drivers, Speed Cameras and Control in Risk Society (Human Factors in Road and Rail Transport). Surrey: Ashgate Publishing Limited.

Пеникас Генрих Иозович

Пеникас Генрих Иозович

Член правления российского отделения Международной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (PRMIA), руководитель Комиссии по управлению финансовыми рисками Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА).

г. Москва

Другие статьи автора 8