Электронная библиотека
О моделировании структур статистической зависимости экстремального типа
Щетинин Е.Ю.
|
|
||
1 |
Введение | |
2 |
Статистические закономерности возникновения экстремальных событий на финансовых рынках | |
4 |
Математические методы моделирования финансовых кризисовЭллиптические распределения | |
5 |
Обобщенные классы метаэллиптических распределенийОбобщенные классы метаэллиптических распределений | |
7 |
Класс экстремальных копул обобщенно-эллиптического типа | |
8 |
Оценивание контагиона | |
9 |
ЗаключениеЛитература | |
10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ. Доказательство теоремы 1 |
1. Nelsen R.B. (2006). An Introduction to Copulas. New York: Springer.
2. Resnick S.I. (1987). Extreme Values, Regular Variation and Point Processes. New York: Springer.
3. Fang H., Fang K. (2002). «The meta-elliptical distributions with given marginal». Journal of Multivariate Analysis, Vol. 82, pp. 1–16.
4. Щетинин Е.Ю. Статистический анализ структур экстремальных зависимостей на российском фондовом рынке // Вестник Российского университета дружбы народов, серия «Прикладная и компьютерная математика». — 2005. — №4(1). — С. 144–143.
5. Щетинин Е.Ю. О новых подходах к управлению компанией в чрезвычайных ситуациях // Финансы и кредит. — 2005. — №30(198). — С. 71–75.
6. Pickands J. (1981). «Multivariate extreme value distributions». In: Proceedings of the 43rd Session of the International Statistical Institute, Buenos Aires, Vol. 2, pp. 859–878.
7. Fang K.T., Kotz S., Ng K.W. (1990). Symmetric Multivariate and Related Distributions. London: Chapman Hall.
8. Bauwens L., Laurent S. (2005). «A new class of multivariate skew densities, with application to generalized autoregressive conditional heteroscedastisity models». Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 23, рp. 346–354.
9. Hansen B. (2005). Nonparametric Conditional Density Estimation. Madison, WI: University of Wisconsin.
10. Акимов В.А., Быков А.А., Щетинин Е.Ю. Введение в статистику экстремальных значений. — М.: МЧС России, ФГУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2009. — 524 с.