Нелинейный оптимальный портфель с долями портфельных и прямых инвестиций

Братищева Елизавета Николаевна

Литература

Ключевые слова: финансовые активы, структура портфеля, оптимизация золотовалютных резервов, доходность, риск, нелинейность, двухдольный портфель, аналитическая форма, инвестирование, финансовый кризис, модель Марковица

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы расширения области оптимизации инвестиционного портфеля на основе ранее выведенной аналитической формы записи базового распределения Г. Марковица, позволяющей рассматривать экономические и управленческие задачи более широкого спектра и комплексно оптимизировать портфель с прямыми и портфельными инвестициями.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №1, 2020 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 8

Кол-во знаков: около 22,835

DOI

10.36627/2221-7541-2020-1-1-62-69 — https://doi.org/10.36627/2221-7541-2020-1-1-62-69

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. Markowitz H.M. (1952). «Portfolio selection». The Journal of Finance, Vol. 7(1), pp. 77–91.

2. Уэлч С. Новый взгляд на риск. — Подробнее .

3. Сеге Г. Ортогональные многочлены. — М.: Физматгиз, 1962. — 386 c.

4. Tchakaloff L. (1934). «Sur la structure des ensembles linéaires définis par une cartaine propriété minimale». Acta Math, Vol. 63, pp. 77–97.

5. Братищева Е.Н. Возможности оптимизации портфеля активов на основе аналитической формы распределения Марковица // Вопросы новой экономики. — 2018. — №3(47). — С. 66–73.

6. Братищева Е.Н. Нелинейный портфель как инструмент антикризисного управления в отношении кредитора последней инстанции // Философия хозяйства. — 2017. — №4(112). — С. 238–253.

7. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. — М.: Инфа-М, 2003. — 1028 с.

8. Кузичев А.А. Определение оптимального портфеля ценных бумаг // Вестник МГТУ «Станкин». — 2008. — №2. — С. 77–81.

9. Авдокушин Е., Иванова Е. Выбор параметров паритетного курса и золотовалютных резервов // Вопросы экономики. — 2004. — №11. — С. 76–91.

10. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. — М.: Инфра-М, 1994. — 182 с.

Братищева Елизавета Николаевна

Аспирант Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, бухгалтер ООО «СЕДА».

г. Москва

Другие статьи автора 2

Электронная библиотека