Система управления операционными рисками в кредитной организации

Статья посвящена вопросу построения системы управления операционными рисками. Авторы дают практические рекомендации, касающиеся внедрения данной системы, анализируют практическую полезность комплексного подхода к минимизации операционных рисков, предлагают модель организационной структуры подразделения по управлению операционными рисками и приводят общие требования к автоматизированным средствам управления.

Об одном способе проверки качества собираемых данных по операционным потерям

В статье рассматривается применение к массиву операционных потерь универсального закона, описывающего распределение встречаемости первых значащих цифр в числовых рядах (закона Бенфорда). Данный закон широко применяется в настоящее время аудиторами для оценки подлинности финансовых данных. Автор подтверждает, что отклонение собранных банком данных по операционным потерям от закона Бенфорда может служить индикатором, показывающим необходимость совершенствования процесса регистрации операционных событий.

Измерение банковских операционных рисков на основе усовершенствованных подходов

В свете предстоящего обсуждения нового Базельского соглашения по капиталу ("Базель II") на первый план выступает проблема выбора подхода к расчету норматива достаточности капитала для покрытия рисков. Вопрос выбора методики особенно актуален в отношении операционных рисков, к оценке и управлению которыми российские банки недостаточно подготовлены. В статье сравниваются три различных подхода, предлагаемые Базельским комитетом по банковскому надзору для оценки операционных рисков. Особое внимание уделяется усовершенствованным подходам, основанным на применении внутренних моделей банка.

Операционные риски

(текущий раздел)