1. Библиотека
  2. Каталог тем
  3. Финансы
  4. Управление рисками
  5. Виды рисков

Классификация рисков в предпринимательской деятельности. Внешние и внутренние факторы возникновения рисков

Экономическое пространство, экономические процессы отличаются изменчивостью, подвижностью, что, безусловно, влечет за собой возникновение рисков. Чтобы разработать оптимальную систему управления ими, направленную на минимизацию возможных потерь, необходимо иметь наиболее полную информацию о том, что такое риск, каковы его виды. Перефразировав афоризм, можно сказать: “Тот, кто владеет информацией, тот управляет риском”.

Страниц: 8
Рейтинг:

Антонян М.С.

УФР — 2007, №4

Снижение рисков простоя производства, невыполнения заказов потребителей путем оптимизации структуры запасов

В статье рассматривается один из важнейших вопросов управления производством — повышение эффективности и качества принимаемых решений в области управления запасами (в рамках реализации комплексной системы риск-менеджмента на ОАО ”ММК”). Представлен концептуальный подход, разработанный для снижения риска простоя производства, невыполнения заказов потребителей.

Страниц: 7
Рейтинг:

Косарев А.С., Поликарпова М.Г.

УФР — 2007, №4

Анализ рисков капитала банковской группы при консолидированном банковском надзоре

Статья посвящена консолидированному банковскому надзору и проблемам контроля деятельности банков, входящих в состав как банковских, так и смешанных групп. Особое место автор уделяет рассмотрению принципов расчета капитала банка на консолидированной основе.

Страниц: 6
Рейтинг:

Чирва Е.В.

УФР — 2007, №4

Операционные риски и операционный леверидж

В статье анализируются источники систематического операционного риска: цикличность бизнеса и операционный леверидж. Изложена методика определения величины эффекта операционного рычага и выведена формула, связывающая этот эффект с показателем маржи безопасности. Рассмотрен
денежный операционный леверидж, а также методика расчета величины учетного β-коэффициента с использованием значений операционного левериджа и коэффициента цикличности.

Страниц: 12
Рейтинг:

Лытнев О.Н.

УКФ — 2007, №4

Расчет скорректированной на риск рентабельности капитала при размещении депозитов в коммерческих банках

В статье рассмотрено применение методологии RAROC для оценки эффективности размещения денежных средств в коммерческих банках с учетом анализа параметров «риск –
доход». Для оценки кредитного риска портфеля использована модель CreditRisk+.

Страниц: 9
Рейтинг:

Марьин А.В.

УФР — 2007, №3

Модель расчета лимита кредитования

Корректный расчет лимита кредитования играет одну из наиболее важных ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимального кредитного лимита заемщика, основанный на причинно-следственном анализе персональных данных клиента.

Страниц: 8
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В.

УФР — 2007, №3

Методы оценки процентных рисков и управления ими

В статье делается обзор используемых на практике методов анализа процентных рисков. Автор уделяет внимание рекомендованному Базельским комитетом методу оценки процентного риска на базе дюрации, дает его экономико-математическое обоснование. Описывает сценарно-статистические модификации этого метода, позволяющего индивидуализировать сценарии изменения ставок для оценки подверженности банка
процентному риску и осуществлять стресс-тестинг.

Страниц: 25
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2007, №3

Кредитный анализ

Практическая работа с большим числом клиентов, имеющих дебиторскую задолженность, потребовала введения ряда формальных критериев для оценки эффективности использования товарных кредитов. Статья посвящена методике, позволяющей
оценить платежеспособность и оптимальный уровень дебиторской задолженности клиента, исходя из истории продаж.
В описанном виде она была реализована в крупной дистрибьюторской компании IT-рынка.

Страниц: 5
Рейтинг:

Долгих И.А.

УКФ — 2007, №3

Управление рисками открытых позиций на межбанковском рынке

В данной статье описывается методология управления рисками открытых позиций на рынке МБК, приводятся основные подходы к формированию методик расчета лимитов на пози-
цию, созданию регламентов взаимодействия подразделений.

Страниц: 14
Рейтинг:

Ковалев П.П.

УФР — 2007, №2

Развитие системы управления валютными рисками в ОАО "ММК" как части комплексной системы управления рисками

В данной статье описывается опыт внедрения системы управления валютными рисками как части комплексной системы управления рисками на одном из крупнейших предприятий черной металлургии в России — ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Освещены причины возникновения валютного риска, механизмы его расчета и анализа, а также представлены используемые методы управления им.

Страниц: 9
Рейтинг:

Косарев А.С., Костина С.В.

УФР — 2007, №2

Виды рисков

(текущий раздел)

Актуарные расчёты

Банковские риски

Валютные риски Кредитные риски Ликвидность Операционные риски Процентные риски Риск дефолта

Методики классификации

Нефинансовый сектор

Кредитные риски Логистические риски Налоговые риски Операционные риски Политические риски Рыночные риски