Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление корпоративными финансами > №5, 2013 > Статья

Временные эффекты на рынке ценных бумаг в России



Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2013 г.
Рубрика: Биржевая торговля   Фундаментальный анализ  

Ключевые слова: временные эффекты, эффект дня недели, эффект конца недели, календарные эффекты, календарные аномалии, аномалия конца календарного периода, дневные календарные эффекты



Чаще всего под временными эффектами, рассматриваемыми в статье, понимают эффект дня недели и эффект конца недели. В работе анализируются оба временных эффекта на российском фондовом рынке с использованием МНК и GARCHмоделей, а также их зависимость от размера компании-эмитента.

Содержание статьи.
• Введение
• Исследования зарубежных фондовых площадок
• Исследования, посвященные временным эффектам в России
— Таблица 1. Исследования временных эффектов на рынке США
— Таблица 2. Исследования временных эффектов на рынке зарубежных стран
• Методология проведения собственного исследования
— Таблица 3. Исследования временных эффектов в России
— Таблица 4. Исходные данные исследования
• Выявление временных эффектов для торгового и внеторгового периодов на российском рынке ценных бумаг
• Определение зависимости временных эффектов от капитализации компаний
— Таблица 5. Временные эффекты для индекса ММВБ
— Таблица 6. Временные эффекты для индекса РТС
— Таблица 7. Временные эффекты для индекса MICEX LC
— Таблица 8. Временные эффекты для индекса MICEX MC
— Таблица 9. Временные эффекты для индекса MICEX SC
— Таблица 10. Временные эффекты для индекса РТС-2
• Выводы
— Таблица 11. Результаты исследования

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (146 Kb, 13 стр.)


Ватрушкин Сергей Владимирович

Ватрушкин Сергей Владимирович
Финансовый аналитик ЗАО «КЭС».
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Оценка временных эффектов для индексов акций московской биржи
Журнал: Управление корпоративными финансами, #3, 2014 г.

2. Временные эффекты на рынке ценных бумаг в России
Журнал: Управление корпоративными финансами, #5, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru