Цифровизация бизнеса и риски моделей 
Соколова В.В.

1
Риски искусственного интеллекта

2
Инвентаризация и классификация (ранжирование) моделей

4
Надежность, безопасность и отказоустойчивость моделей
Устойчивость моделей к изменениям

5
Рис. 1. Этапы жизненного цикла модели

6
Агрегированный модельный риск

7
О важности тестирования и бэк-тестинга
Кто и как должен верифицировать и аудировать модели?

8
Заключение

9
Рис. 2. Цикл управления модельным риском в жизненном цикле модели
Источники

Ключевые слова: риски моделей, компоненты модели, бэктестинг, машинное обучение, модельный ландшафт

Аннотация

Статья описывает источники риска моделей, основы управления модельными рисками и принципы их регулирования, определенные регуляторами США и Европейского союза. Автор также затрагивает практические аспекты и сложности, возникающие при запуске механизмов управления модельными рисками в банковских и небанковских финансовых организациях.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2021 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 9

DOI

10.36627/2221-7541-2021-4-4-280-288 — https://doi.org/10.36627/2221-7541-2021-4-4-280-288

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». — Подробнее .

2. Манаев В. Модельный риск: бэк-тестинг как метод снижения. — Подробнее .

3. Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (Стандарты). — Подробнее .

4. Повышение устойчивости банковского сектора. — Подробнее .

5. Supervisory Guidance on Model Risk Management. — Подробнее .

6. Targeted Review of Internal Model. — Подробнее .

Соколова Вера Всеволодовна

Соколова Вера Всеволодовна

В прошлом аудитор компании KPMG, начальник кредитного отдела управления по работе с крупными отраслевыми клиентами ОАО «Альфа-Банк».

г. Москва

В прошлом аудитор компании KPMG. Занимала руководящие посты в сфере управления рисками в ведущих международных компаниях Deloitte & Touche, «Нордеа Банк», «Банке Интеза». Независимый консультант по риск-стратегии и процедурам риск-менеджмента.

Другие статьи автора 4