Цифровизация бизнеса и риски моделей

Соколова Вера Всеволодовна


	1		Риски искусственного интеллекта
	2		Инвентаризация и классификация (ранжирование) моделей
	4		Надежность, безопасность и отказоустойчивость моделей Устойчивость моделей к изменениям
	5		Рис. 1. Этапы жизненного цикла модели
	6		Агрегированный модельный риск
	7		О важности тестирования и бэк-тестинга Кто и как должен верифицировать и аудировать модели?
	8		Заключение
	9		Рис. 2. Цикл управления модельным риском в жизненном цикле модели Источники

Процессный подход Автоматизация бизнес-процессов

Методология исследований Моделирование

Ключевые слова: риски моделей, компоненты модели, бэктестинг, машинное обучение, модельный ландшафт

Аннотация

Статья описывает источники риска моделей, основы управления модельными рисками и принципы их регулирования, определенные регуляторами США и Европейского союза. Автор также затрагивает практические аспекты и сложности, возникающие при запуске механизмов управления модельными рисками в банковских и небанковских финансовых организациях.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2021 (© Издательский дом Гребенников)

Объем в страницах: 9

DOI

10.36627/2221-7541-2021-4-4-280-288 — https://doi.org/10.36627/2221-7541-2021-4-4-280-288

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

1. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». — Подробнее .

2. Манаев В. Модельный риск: бэк-тестинг как метод снижения. — Подробнее .

3. Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (Стандарты). — Подробнее .

4. Повышение устойчивости банковского сектора. — Подробнее .

5. Supervisory Guidance on Model Risk Management. — Подробнее .

6. Targeted Review of Internal Model. — Подробнее .

Соколова Вера Всеволодовна

Консультант по риск-менеджменту и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору.

г. Москва

Ранее работала аудитором в компании KPMG, начальником кредитного отдела управления по работе с крупными клиентами ОАО «Альфа-Банк», занимала руководящие позиции в области управления рисками в компании «Делойт и Туш СНГ», «Нордеа-Банке» и должность члена правления по управлению рисками в банке «Интеза».

Другие статьи автора 5

Электронная библиотека