Риски концентрации: методы измерения, управления и контроля

В статье анализируются причины возникновения глобального финансового кризиса 2007–2008 гг. с точки зрения роста риска концентрации в кредитном портфеле.
Автор описывает методы измерения и способы контроля рисков концентрации, а
также приводит обзор международной нормативной практики регулирования
кредитной концентрации портфелей банков.

Страниц: 16
Рейтинг:

Слесарь Ю.А.

УФР — 2009, №4

Организационная структура риск-менеджмента в банке

В статье изложены ключевые теоретические аспекты построения организационных структур банка, описаны основные функции подразделений системы риск-менеджмента, ориентированного на внутреннего клиента — бизнес-линии. Автор рассматривает тенденции развития системы управления рисками, имеющие как эволюционную природу, так и сформировавшуюся под влиянием финансового кризиса.

Страниц: 10
Рейтинг:

Гидулян А.В.

УФР — 2009, №3

Оптимизация организационной структуры банка и эффективность кредитного процесса

Создание эффективной системы внутреннего управления и контроля, а также оптимизация организационной структуры как условие собственного выживания являются в данный момент одними из наиболее актуальных задач, стоящих перед любым банком. Без пристального внимания к организации работы кредитного подразделения эти задачи решить невозможно, поскольку данное подразделение является основным центром, генерирующим доходы банка.

Страниц: 11
Рейтинг:

Горелая Н.В.

УУиФ — 2009, №3

Особенности управления дебиторской задолженностью в условиях кризиса

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме — управлению дебиторской задолженностью в условиях финансового кризиса. Автор рассматривает меры, которые должна принять компания для минимизации финансовых потерь от невозврата задолженности, методику выбора оптимального способа реструктуризации долгов, приводит пример моделирования структуры баланса и денежных потоков для целей корректировки кредитной политики.

Страниц: 17
Рейтинг:

Николаев И.А.

УУиФ — 2009, №3

Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Страниц: 6
Рейтинг:

Кулаковский В.В.

УФР — 2009, №2

Системы кредитного скоринга - эффективный инструмент риск-менеджмента

В статье рассмотрены технологии кредитного скоринга и его применение в банковском розничном кредитовании. Пристальное внимание уделено особенностям работы систем кредитного скоринга в отечественных условиях. Даны рекомендации по выбору оптимальной системы кредитного скоринга и скоринг-вендора.

Страниц: 13
Рейтинг:

Мирошниченко Ю.В.

УФР — 2008, №4

Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 1)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Страниц: 28
Рейтинг:

Бухтин М.А.

УФР — 2008, №3

Клиенты в ассортименте

В статье говорится о возможностях взаимодействия финансовых институтов - банков и страховых компаний - с торговыми сетями. Результатом этого взаимодействия может стать эффективное привлечение клиентов, а также разработка, продвижение и продажа новых финансовых и страховых продуктов.

Страниц: 6
Рейтинг:

Гонтмахер К.Е.

МУ — 2008, №2

Модель расчета процентной ставки

Корректный расчет процентной ставки по кредиту играет одну из ключевых ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимальной процентной ставки по кредиту, основанный на оценке рейтинга заемщика и анализе его персональных данных.

Страниц: 9
Рейтинг:

Коновалихин М.Ю., Сергиенко Д.О., Кулик В.В., Голицын С.А.

УФР — 2008, №2

Кривые доходности разных секторов российского рынка кредитных обязательств и ставка рефинансирования ЦБ РФ

В статье представлена методика построения кривой доходности по результатам дневных торгов ОФЗ с привлечением ставки MIBOR дневной срочности, скорректированной на величину спрэда между межбанковским кредитным рынком и рынком государственных облигаций, проанализированы кривые доходности рынков межбанковских кредитов в рублях, долларах и евро (по показателям МIBOR, LIBOR, EURIBOR) в сравнении со ставками рефинансирования контролирующих органов, показано существенное отличие ставки рефинансирования ЦБ РФ от европейской и американской.

Страниц: 8
Рейтинг:

Чеготов М.В., Терентьев В.Н.

УФР — 2008, №1

Финансы

Кредитование

(текущий раздел)

Электронная библиотека