|
||
1 |
Риски и технологииВведение | |
2 |
Обзор литературы | |
3 |
АвтокодировщикМетодология | |
4 |
Рис. 1. Общий обзор метода | |
5 |
КластеризацияРис. 2. Архитектура автокодировщика | |
6 |
РезультатыДанныеФормирование портфеляВизуализация и выбор параметров | |
7 |
Рис. 3. Результаты тренировки автокодировщика | |
8 |
Рис. 4. Восстановление входных данных с помощью автокодировщика на двух разных отрезках временных рядовЗаключение | |
9 |
Рис. 5. Кластеризация маркетаТаблица 1. Топ-5 результатов для метрики «Коэффициент Шарпа»Таблица 2. Топ-5 результатов для метрики «Общий доход» | |
10 |
Рис. 6. Графики кумулятивных доходов за время тестированияЛитература |
1. Cohen N., Balch T., Veloso M. (2020). Trading via Image Classification. — Подробнее .
2. Fahling E., Elmar S., Sven S. (2019). «Active vs. passive funds — an empirical analysis of the German equity market». Journal of Financial Risk Management, Vol. 8, pp. 73–91.
3. Fama E.F., French K.R. (2010). «Luck versus skill in the cross-section of mutual fund returns». The Journal of Finance, Vol. 65, pp. 1915–1947.
4. Fuller R.J., Han B., Tung Y. (2010). «Thinking about indices and «passive» versus active management». The Journal of Portfolio Management, Vol. 36, pp. 35–47.
5. Hinton G.E., Salakhutdinov R.R. (2006). «Reducing the dimensionality of data with neural networks». Science, Vol. 313(5786), pp. 504–507.
6. Hu G., Hu Y. et. аll. (2018). «Deep stock representation learning: from candlestick charts to investment decisions». Processings of 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Calgary: IEEE.
7. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G.E. (2012). Imagenet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. — Подробнее .
8. LaValle S.M., Branicky M.S., Lindemann S.R. (2004). On the Relationship between Classical Grid Search and Probabilistic Roadmaps. — Подробнее .
9. LeCun Y., Bengio Y., Hinton G. (2015). «Deep learning». Nature, Vol. 521(7553), pp. 436–444.
10. Lin M., Chen Q., Yan S. (2014). Network in Network. — Подробнее .
11. Markowits H.M. (1952). «Portfolio selection». Journal of Finance, Vol. 7(1), pp. 71–91.
12. Newman M.E.J. (2006). «Modularity and community structure in networks». Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 103(23), pp. 8577–8582.
13. Philips C.B., Kinniry F.M. Jr., Walker D. (2014). The Active-Passive Debate: Market Cyclicality and Leadership Volatility. — Подробнее .
14. Schädler T. (2018). «Measuring irrationality in financial markets». Archives of Business Research, Vol. 6, pp. 252–259.
15. Sharpe W.F. (1994). The Sharpe Ratio. — Подробнее .
16. Simonyan K., Zisserman A. (2014). Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition. — Подробнее .
17. Velay M., Daniel F. (2018). Stock Chart Pattern Recognition with Deep Learning. — Подробнее .
18. Wang Zh., Oates T. (2015). Imaging Time-Series to Improve Classification and Imputation. — Подробнее .