1. Библиотека
  2. Журнал «Управление финансовыми рисками»
  3. №4, 2009
  4. статья

Бэк-тестинг методики расчета стоимости российских акций и облигаций на основе статистических отклонений односторонних котировок от средневзвешенной цены 
Михайлова П.А.
Методика определения ТСС при наличии односторонней котировки;
Бэк-тестинг методики;
Адаптация методики (фильтрация "неадекватных" односторонних котировок);
Бэк-тестинг адаптированной методики;
Выводы;

Темы:
Портфельные инвестицииБиржевая торговля
Портфельные инвестицииТехнический анализ
Ключевые слова: бэк-тестинг, односторонняя котировка, Bid, Ask, средневзвешенная цена, организованный рынок, справедливая стоимость, точность, повышение информативности

Аннотация

В статье проведен анализ методики определения прогнозной стоимости ценных бумаг на основе статистики отклонения односторонних котировок от средневзвешенной цены. Автор исследует эффект от использования ограничений на значения, попадающие в выборку (фильтров), показывает необходимость их применения для увеличения точности оценки и определяет граничные значения фильтров, при которых их использование перестает быть информационно эффективным.

Журнал: «Управление финансовыми рисками» — №4, 2009 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 12
Кол-во знаков: около 15,542

Библиографическая ссылка: печать / интернет

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Михайлова Полина Александровна

Михайлова Полина Александровна

Риск-менеджер. Работает в Международном Промышленном Банке.

Москва

Имеет девятилетний опыт работы в финансовых структурах в области рыночных рисков. В сферу профессиональных интересов входит разработка и внедрение программных комплексов для анализа и оценки рыночных рисков. Автор десяти статей по тематике риск-менеджмента и производных финансовых инструментов.

Другие статьи автора 3

Другие статьи в этом выпуске