Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет



Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2009 > Статья

Бэк-тестинг методики расчета стоимости российских акций и облигаций на основе статистических отклонений односторонних котировок от средневзвешенной цены



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2009 г.
Рубрика: Технический анализ   Биржевая торговля  

Ключевые слова: бэк-тестинг, односторонняя котировка, Bid, Ask, средневзвешенная цена, организованный рынок, справедливая стоимость, точность, повышение информативности



В статье проведен анализ методики определения прогнозной стоимости ценных бумаг на основе статистики отклонения односторонних котировок от средневзвешенной цены. Автор исследует эффект от использования ограничений на значения, попадающие в выборку (фильтров), показывает необходимость их применения для увеличения точности оценки и определяет граничные значения фильтров, при которых их использование перестает быть информационно эффективным.

Содержание статьи.
• Методика определения ТСС при наличии односторонней котировки
• Бэк-тестинг методики
• Адаптация методики (фильтрация "неадекватных" односторонних котировок)
• Бэк-тестинг адаптированной методики
• Выводы

Предварительный просмотр статьи
Зарегиструйтесь, чтобы
ознакомиться со статьей




Как скачать (1071 Kb, 12 стр.)


Михайлова Полина Александровна

Михайлова Полина Александровна
Риск-менеджер. Работает в Международном Промышленном Банке.
Биография: Имеет девятилетний опыт работы в финансовых структурах в области рыночных рисков. В сферу профессиональных интересов входит разработка и внедрение программных комплексов для анализа и оценки рыночных рисков. Автор десяти статей по тематике риск-менеджмента и производных финансовых инструментов.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Профиль потенциальных убытков российского рынка акций: ориентиры для установления stop-loss- и VaR-лимитов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2010 г.

2. Бэк-тестинг методики расчета стоимости российских акций и облигаций на основе статистических отклонений односторонних котировок от средневзвешенной цены
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2009 г.

3. Определение лидеров падения и отраслевых рейтингов российских ценных бумаг в период кризиса фондового рынка
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2009 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru