Электронная библиотека
Показатель фрактальности Херста как мера относительной рыночной эффективности
Ляскин С.В.
|
|
||
Понятие рыночной эффективности;Реальные финансовые и эффективные рынки;Фрактальность на финансовых рынках;Показатель фрактальности Херста как мера относительной рыночной эффективности;Измерение эффективности реальных финансовых рынков; |
1. Архипов В.М., Захаров И.Ю., Науменко В.В., Смирнов С.Н. Предпосылки введения количественных мер эффективности для ГЭР. — М.: ГУ ВШЭ, 2007. Сер. «Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука».
2. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 1342 с.
3. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. — М.: Институт компьютерных исследований, 2002. — 656 с.
4. Мандельброт Б., Хадсон Р.Л. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах. — М.: Вильямс, 2006. — 400 с.
5. Федер Е. Фракталы / Пер. с англ. — М.: Мир, 1991. — 254 с.
6. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики: В 2 тт. Т. 1: Факты. Модели. — М.: ФАЗИС, 1998.
7. Blume L., Durlauf S. (Eds). (2007). The NewPalgrave: а Dictionary of Economics, 2 ed. New York: Palgrave McMillan.
8. Giglio R., Matsushita R. and Da Silva S. (2008). «The relative efficiency of stockmarkets». Economics Bulletin, Vol. 7(6), pp. 1-12.
9. Mandelbrot B. (1999). «A multifractal walk down Wall Street». Scientific American, February, pp. 70-73.
10. Mandelbrot B. (2001). «Scaling in financial prices». Quantitative Finance, Vol. 1(6).
11. Sterge A.J. (1989). «On the distribution of financial futures price changes». Financial Analysts Journal, May — June, pp. 75-78.
Ляскин Сергей Владимирович
Инвестиционный аналитик УК "Морской фасад". Санкт-Петербург