Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2014 > Статья


Теория и практика розничного кредитования
Retail lending: theory and practice



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  

Ключевые слова: кредитный портфель, матрица переходов, стресс-тест, просроченная задолженность, кредитный риск, рыночный риск, стратегический риск, поколение кредитов



Автор статьи рассматривает кредитный портфель как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, он осуществляет декомпозицию матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью.

Содержание статьи.
• Введение
• Методология
— Рис. 1. Цепь Маркова для портфеля потребительских кредитов без реструктуризации
• Теория
• Эмпирические исследования
— Рис. 2. Минимизация критерия методом последовательных приближений
— Рис. 3. Данные по безработице и по влиянию силы внешних факторов на поведение кредитного портфеля
— Рис. 4. Бэк-тестинг: сравнительный анализ списаний по факту и по базисному сценарию с горизонтом планирования, равным двум годам
— Рис. 5. Пример воздействия кризиса на кредитную систему: добавочные потери, связанные с реализацией основных рисков при негативном влиянии макроэкономики
— Рис. 6. Созревание LTS (базовый и стрессовые сценарии, тенор 60 месяцев)
— Рис. 7. Созревание LTS (базовый и стрессовые сценарии, тенора 36 и 60 месяцев)
— Рис. 8. Приращение LTS в результате воздействия шока, равного по силе кризису 2008–2009 гг.
— Рис. 9. Приращение удельного LTS в результате воздействия шока, равного по силе кризису 2008–2009 гг.
— Рис. 10. Пример расчета LTS: эмпирико-теоретические зависимости
• Заключение
— Рис. 11. Зависимость отношения FV / PV от срока кредита и от LTS при ставке 24% годовых
— Рис. 12. Зависимость дюрации по поколению от срока кредитования
— Рис. 13. Связь удельного LTS, срока кредитования и ставки безубыточности r0

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (594 Kb, 18 стр.)


Бабиков Владимир Георгиевич

Бабиков Владимир Георгиевич
Ученая степень: кандидат физико-математических н
Исполнительный директор ООО «БИЗНЕС СИСТЕМЫ КОНСАЛТ».
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Теория и практика розничного кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2014 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru