Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №2, 2008 > Статья


Метод оптимизации прибыли маркетмейкера на рынке производных финансовых инструментов



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2008 г.
Рубрика: Рынок деривативов   Управление портфелем активов  

Ключевые слова: маркетмейкер, спрэд, маржа, спрос, предложение, пуассоновские процессы, спекулятивная прибыль, оптимизация прибыли



Все больше российских инвесторов используют рынки производных финансовых инструментов для хеджирования своих позиций или получения дополнительной спекулятивной прибыли. Основным фактором, негативно влияющим на спрос на тот или иной финансовый инструмент, является довольно большой спрэд. В статье предложена модель деятельности маркетмейкера, в рамках которой авторы пытаются оптимизировать его спрэд, что позволит удовлетворить большее количество инвесторов и поможет маркетмейкеру лучше контролировать свои риски.

Содержание статьи.
• Модель деятельности маркетмейкера
• Постановка задачи
• Примеры моделирования

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (277 Kb, 8 стр.)


Артюхов Сергей Владимирович

Артюхов  Сергей Владимирович
Ведущий эксперт аналитического отдела ООО "Внешпромбанк".
Биография: Профессиональные интересы: оценка рыночных рисков и рисков ликвидности.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Метод оптимизации прибыли маркетмейкера на рынке производных финансовых инструментов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

2. О методе расчета VAR для портфелей, содержащих короткие позиции
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2007 г.

Жалыбина Ирина Ярославовна

Жалыбина Ирина Ярославовна
Студентка четвертого курса факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова.
Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Метод оптимизации прибыли маркетмейкера на рынке производных финансовых инструментов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

Пузановский Адриан Адрианович

Пузановский Адриан Адрианович
Аспирант Центрального экономико-математического института Российской академии наук.
Биография: Профессиональные интересы: производные финансовые инструменты, управление рыночными рисками.

Местоположение: Москва

Список статей этого автора:

1. Метод оптимизации прибыли маркетмейкера на рынке производных финансовых инструментов
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru