Управление портфелем активов

Аннотация отсутствует

Содержание

1
Оглавление статей
Методология построения инвестиционного портфеля
Выбор эффективного инвестиционного портфеля ценных бумаг в условиях нечетких
исходных данных
Оценка стратегической устойчивости портфеля проектов на основе динамических моделей
САРМ-модель и альфа Дженсена в условиях возрастания неоднородности волатильностей
Формирование высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке
Вероятностные математические модели и алгоритмы выбора эффективного портфеля
ценных бумаг
Стресс-тестирование финансового портфеля
Сопоставление инвестиционных активов российского рынка для портфельного инвестора
Формирование портфеля с учетом различных мер риска
Оптимальный уровень денежных средств предприятия и инвестирование избытка
денежных средств в ценные бумаги
Тестирование модифицированной трехфакторной модели Фамы и Френча
на российском рынке
Портфельное инвестирование как способ финансирования инноваций
на российских предприятиях

Альманах: «Управление портфелем активов» — №1, 2015 (© Издательский дом Гребенников)
Объем в страницах: 138.