Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2017 > Статья


Глобальные проблемы банковской системы России в контексте ее системного риска
Global challenges for the Russian banking system in the light of its systemic risk



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2017 г.
Рубрика: Управление рисками   Анализ внешней среды  

Ключевые слова: системные риски, банковская система, меры оценки системного риска, SRISK, MES, SLRI



Проблемы, с которыми сталкивается современная банковская система, говорят о необходимости управления ее агрегированным системным риском. В связи с этим следует выявить источники данного риска и представить меры для его количественной оценки. В данной работе рассматриваются две классификации данных мер, методики расчета некоторых из них, а также выявляется взаимовлияние показателей системного риска и показателей реального сектора экономики.

Содержание статьи.
• Макроэкономические риски и риски глобализации
• Современные проблемы российской банковской системы: определение источников системного риска
• Понятие, источники и меры оценки системного риска
— Таблица 1. Классификация показателей системного риска по функциональному назначению
— Таблица 2. Классификация показателей системного риска по способам его распространения
• Интерпретация показателей SLRI, MES, SRISK и их сравнительный анализ
— Показатель SLRI и его свойства
— Рис. 1. Динамика чистой ликвидной позиции за 2008–2016 гг.
— Методология расчета мер SRISK и MES
— Рис. 2. Динамика SRISK и MES c 2009 г. по 2016 г. для ПАО «Сбербанк»
— Рис. 3. Динамика SRISK и MES c 2009 г. по 2016 г. для ПАО «Банк ВТБ»
• Исследование взаимного влияния показателей системного риска и показателей реального сектора экономики
• Заключение
• Литература
• ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Проверка на стационарность ряда первой разности показателя SRISK
• ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результат тестирования причинности по Гренджеру

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (154 Kb, 13 стр.)


Серякова Екатерина Вадимовна

нет фотографии
Старший специалист департамента рисков операций на финансовых рынках АО «Газпромбанк», аспирантка кафедры экономики и банковского бизнеса МГИМО МИД РФ.
Биография: Сфера профессиональных интересов: банковский рискменеджмент, рынки капитала, инвестиционный банковский бизнес.

Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Глобальные проблемы банковской системы России в контексте ее системного риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2017 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru