Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление корпоративными финансами > №3, 2014 > Статья


Оценка временных эффектов для индексов акций московской биржи



Журнал: "Управление корпоративными финансами", #3, 2014 г.
Рубрика: Рынок акций   Технический анализ  

Ключевые слова: временные эффекты, эффект дня недели, эффект понедельника, эффект конца недели, календарные аномалии, дневные календарные эффекты



В статье проанализированы временные эффекты, характерные для Московской биржи. Анализ проводится на основе всех рассчитываемых в настоящий момент индексов акций: основных индексов, индексов «голубых фишек», акций широкого рынка и акций второго эшелона. Полученные автором результаты позволяют дать более точные рекомендации при построении торговой стратегии.

Содержание статьи.
• Введение
• Степень изученности темы временных эффектов
• Исследуемые данные
• Методология исследования
— Таблица 1. Рассматриваемые периоды для исследуемых индексов
— Таблица 2. Индекс «голубых фишек» (RTS Standard)
— Таблица 3. Основные индексы: ММВБ
— Таблица 4. Основные индексы: РТС
— Таблица 5. Индекс акций широкого рынка, руб.
— Таблица 6. Индекс акций широкого рынка, $
— Таблица 7. Индексы акций второго эшелона: ММВБ SC
— Таблица 8. Индексы акций второго эшелона: индекс РТС-2
• Результаты исследования
• Выводы
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (156 Kb, 14 стр.)


Ватрушкин Сергей Владимирович

Ватрушкин Сергей Владимирович
Финансовый аналитик ЗАО «КЭС».
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Оценка временных эффектов для индексов акций московской биржи
Журнал: Управление корпоративными финансами, #3, 2014 г.

2. Временные эффекты на рынке ценных бумаг в России
Журнал: Управление корпоративными финансами, #5, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru