Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №4, 2016 > Статья


Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
The algorithms of adaptive scoring: current trends and prospects for further development



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2016 г.
Рубрика: Кредитование  

Ключевые слова: скоринг, система автоматизированной корректировки стратегий (САКС), система принятия решений, CUSUM-тест, переобучение моделей скоринга



Одним из наиболее популярных инструментов, применяемых для оценки кредитоспособности заемщиков, является кредитный скоринг. Однако, несмотря на популярность этого метода, у него есть существенные ограничения, связанные в первую очередь с отсутствием инфраструктуры для глобальной автоматизации процесса корректировки и перестройки моделей. В данной статье рассматривается автоматизированная система корректировки стратегий, которая помогает решить эту проблему.

Содержание статьи.
• Введение
• Современные тенденции на рынке банковских услуг и синергия технологий
• Система автоматизированной корректировки стратегий: обзор решения
• Особенности реализации решения
— Мониторинг уровня одобрения и тест кумулятивных сумм
— Корректировка зон отсечения для поддержания уровня одобрения
— Алгоритм корректировки зон отсечения по сегментам
— Переобучение моделей скоринга
— Адаптивная корректировка зон отсечения
— Жизненный цикл САКС
• Заключение
— Рис. 2. Система автоматической корректировки стратегий
• Литература

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (268 Kb, 16 стр.)


Берестнев Дмитрий Алексеевич

Берестнев Дмитрий Алексеевич
Исполнительный директор, начальник отдела моделей оценки рисков розничных клиентов департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

2. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

3. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

4. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

Травкин Олег Игоревич

Травкин Олег Игоревич
Главный специалист отдела моделей оценки рисков розничных клиентов управления инструментов и моделей департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

Коновалихин Максим Юрьевич

Коновалихин Максим Юрьевич
Ученая степень: д. т. н.
управляющий директор департамента методологии и контроля рисков ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

2. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

3. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

4. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

5. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

6. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

7. Использование макроэкономических параметров при стресс-тестировании кредитных рисков
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2009 г.

8. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

9. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

10. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

11. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Кулик Вадим Валерьевич

Кулик Вадим Валерьевич
Заместитель председателя правления ПАО Сбербанк
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Алгоритмы адаптивного скоринга: современные тенденции и перспективы дальнейшего развития
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2016 г.

2. Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

3. Применение технологии RAMP для максимизации прибыли
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2014 г.

4. Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2012 г.

5. Оптимизация ценообразования и доходности
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2011 г.

6. Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2010 г.

7. Модель расчета процентной ставки
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2008 г.

8. Модель расчета лимита кредитования
Журнал: Управление финансовыми рисками, #3, 2007 г.

9. Подходы к построению скоринговых моделей
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2007 г.

10. Модель формирования резервов в портфелях однородных ссуд
Журнал: Управление финансовыми рисками, #4, 2006 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru