Общая информация Статьи Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 20 лет
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками > №1, 2015 > Статья


Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах
An analysis of the risk-free term structure estimation requirements posed by various financial problems



Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Рынок деривативов   Управление рисками  

Ключевые слова: безрисковая процентная ставка, срочная структура процентных ставок, актуарные расчеты, ценообразование производных финансовых инструментов, управление процентным риском



В статье сравниваются финансовые задачи с точки зрения требований к данным, свойствам оценок и подходам к построению срочной структуры безрисковых процентных ставок. Авторы доказывают, что на современном финансовом рынке рассмотренные задачи достаточно согласованы с точки зрения выбора рыночных инструментов, однако существенно отличаются по другим требованиям, притом эти отличия обусловлены целями, которые преследуются при решении каждой из задач, и принципами решения последних.

Содержание статьи.
• Введение
• Расчет страховых резервов
• Ценообразование производных финансовых инструментов
• Управление процентными рисками
— Таблица. Сравнение требований к срочной структуре безрисковых ставок в разных финансовых задачах
• Сравнительный анализ и комментарии
• Источники
• Заключение

Предварительный просмотр статьи
Предварительный просмотр статьи
для зарегистрированных посетителей


Как скачать (140 Kb, 11 стр.)


Курбангалеев Марат Зуфарович

нет фотографии
Младший научный сотрудник лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту НИУ ВШЭ
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Согласованность котировок государственных облигаций России
Журнал: Управленческий учет и финансы, #1, 2016 г.

2. Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

Лапшин Виктор Александрович

Лапшин Виктор Александрович
Ученая степень: к. ф.-м. н.
Доцент НИУ ВШЭ
Местоположение: г. Москва

Список статей этого автора:

1. Согласованность котировок государственных облигаций России
Журнал: Управленческий учет и финансы, #1, 2016 г.

2. Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах
Журнал: Управление финансовыми рисками, #1, 2015 г.

3. Модели интеграции кредитного и рыночного риска
Журнал: Управление финансовыми рисками, #2, 2013 г.

Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru