Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками >№2, 2018

Метод приращений требований к капиталу, реализованный для рисков кредитной концентрации (часть 1)
Method of capital requirements increments, implemented for credit concentration risks

В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение этого подхода в отношении рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.

Чтение и ознакомление

Автор: Помазанов Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (181 Kb, 17 стр.)




МСФО 9 и эффективная система кредитного риск-менеджмента в банке
IFRS 9 and efficient system of credit risk management in a bank

Статья описывает новое в Международных стандартах финансовой отчетности в связи с введением стандарта МСФО 9 «Финансовые инструменты» вместо МБС 39. Автор затрагивает содержание моделей оценки корпоративных заемщиков в рамках индивидуального и портфельного подходов, специфики скоринговых моделей и вводит понятие прогностической (предсказательной) способности моделей.

Чтение и ознакомление

Автор: Соколова Вера
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (119 Kb, 9 стр.)




Оценка кредитных рисков по базам данных о расчетах с поставщиками энергоресурсов: возможности и перспективы
Utility companies’ payment data for customer credit risk assessment: opportunities and prospects

Сведения о расчетах юридических лиц с поставщиками энергоресурсов могут служить перспективным источником данных, позволяющим распознать ухудшение финансового состояния компаний на ранних этапах и способствовать созданию платежной истории для субъектов малого и среднего бизнеса, не имеющих опыта получения банковского кредита. Статья посвящена проблемам использования этих данных, главная из которых заключается в налаживании их сбора.

Чтение и ознакомление

Авторы: Морсин Алексей, Романчук Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2018 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (176 Kb, 10 стр.)




Оценка рисков при проведении внутреннего аудита расчетно-кассовых центров
Risk assessment when conducting internal audit of cash settlement centers

В статье раскрыты особенности риск-ориентированного подхода к проведению внутреннего аудита расчетно-кассовых центров, представлена методика тестирования рисков и ее апробация на примере ООО «Благ-РКЦ». При разработке методики использован подход выделения причин и последствий рисков.

Чтение и ознакомление

Авторы: Бевзюк Яна, Якимова Вилена
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (197 Kb, 17 стр.)




Оценка рыночной стоимости своп-инструментов и их применение для хеджирования процентных рисков
Market valuation of swaps and their application for interest-rate risks hedging

В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такого класса производных финансовых инструментов, как сделки своп, и их применение для хеджирования процентных рисков. Для автоматизированной оценки их стоимости применяется платформа Bloomberg. Процедура учитывает кредитные риски, испытываемые сторонами сделки.

Чтение и ознакомление

Автор: Тегин Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками  


Как скачать (685 Kb, 9 стр.)




Совершенствование методики оценки кредитоспособности промышленных предприятий
Development of methods of assessing the creditworthiness of industrial enterprises

Традиционные методы оценки кредитоспособности требуют существенного расширения перечня анализируемых аспектов деятельности предприятия-заемщика. За пределами оценки находятся такие важные стороны деятельности, как политика ценовой дискриминации, основные прибыле- и доходообразующие виды деятельности, изменение качества продукта. В статье предлагается перечень рекомендуемых показателей, сгруппированных по указанным направлениям и позволяющих минимизировать асимметрию информации.

Чтение и ознакомление

Автор: Анохов Игорь
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2018 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (123 Kb, 8 стр.)




Всего статей: 6
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru