Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этом журнале
Рубрикатор > Журналы > Управление финансовыми рисками >№1, 2018

Коррекция оценки рыночной стоимости стандартных опционов с учетом кредитных рисков контрагентов
Adjustment of market valuation of standard options with account of counterparties credit risks

В статье исследуются особенности оценки рыночной стоимости такой разновидности производных финансовых инструментов, как стандартный (классический) опцион. Автор рассматривает два этапа данной оценки: первый — расчет так называемой безрисковой стоимости опциона и второй — вычисление величины кредитного риска и коррекцию итоговой стоимости инструмента.

Чтение и ознакомление

Автор: Тегин Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2018 г.
Рубрика: Рынок деривативов  


Как скачать (170 Kb, 8 стр.)




Новые приоритеты в управлении рисками при реструктуризации бизнеса: опыт российского private banking
New priorities in risk management of business restructuring by targeting interest of large industrial enterprises owners within Russian private banking

В статье анализируются проблемы, связанные с растущим интересом к реструктуризации организационно-управленческой структуры со стороны собственников, прежде всего крупных промышленных предприятий. Готовыми решениями задач по обеспечению прав наследования сейчас располагает лишь отечественный private banking. С учетом правильного выстраивания приоритетов в управлении рисками можно перенести эти решения на сходные задачи и более широкий круг собственников.

Чтение и ознакомление

Автор: Гусев Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2018 г.
Рубрика: Менеджмент инноваций  


Как скачать (126 Kb, 8 стр.)




Подходы к использованию данных из социальных сетей для целей риск-менеджмента
Approaches to the use of social media data for the purposes of risk management

С развитием высоких технологий руководители получают удобные и полезные инструменты выявления, оценки, приоритизации и снижения рисков внешней среды, позволящие повышать точность планирования. Статья посвящена управлению рисками с применением технологий Big Data.

Чтение и ознакомление

Авторы: Маслянинов Виктор, Степаненко Оксана
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2018 г.
Рубрика: Исследования потребителей   Анализ внешней среды   Управление рисками  


Как скачать (146 Kb, 12 стр.)




Подходы к оценке кредитоспособности планово убыточных предприятий с учетом фактора асимметрии информации
The planned loss ratio of the main production manufacturing

Традиционные методы оценки кредитоспособности непригодны для анализа предприятий, скрывающих убытки от основной деятельности с помощью завышенных тарифов на вспомогательную. Длительное сокрытие кризиса и демонстрация прибыли в финансовой отчетности оказываются возможными благодаря асимметрии информации в отношениях между поставщиком и потребителем. Методы оценки кредитоспособности должны быть трансформированы с учетом данного неявного фактора — об этом рассказывает автор.

Чтение и ознакомление

Автор: Анохов Игорь
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2018 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (153 Kb, 16 стр.)




Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов
Construction of a probability density function for an asset prices based on derivative prices

Данная работа посвящена применению метода максимальной энтропии для построения распределения цен активов исходя из реальных рыночных цен на колл-опционы (call option). В основе статьи лежит использование хорошо известных методов нахождения целевого распределения при различных значениях начальных параметров. Практическое применение метода рассмотрено на реальных рыночных данных.

Чтение и ознакомление

Авторы: Геворгян Рубен, Маргарян Нарек
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2018 г.
Рубрика: Рынок деривативов  


Как скачать (263 Kb, 12 стр.)




Стресс-тестирование кредитного риска в коммерческом банке на основе макроэкономических показателей
Сredit risk stress testing in a commercial bank on the basis of macroeconomic indicators

В данной статье описана модель стресс-тестирования кредитного риска в коммерческом банке, позволяющая оценить влияние реализации негативного макроэкономического сценария на уровень кредитного риска по займам корпоративных клиентов. Поскольку предлагаемый метод подразумевает использование в банке описанного в Базельских стандартах подхода на основе внутренних рейтингов, в статье также раскрыта методология оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов, базирующаяся на их финансовых показателях.

Чтение и ознакомление

Авторы: Кузнецов Иван, Жевага Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками   Анализ внешней среды  


Как скачать (181 Kb, 10 стр.)




Управление рисками предприятий, осуществляющих несырьевой экспорт
Risk management of enterprises implementing non-primary exports

Внешнеэкономическая деятельность российских компаний, осуществляющих несырьевой экспорт, сопряжена со множеством внешних и внутренних рисков, как общих, так и обусловленных спецификой данного вида деятельности. Данная статья посвящена управлению этими рисками.

Чтение и ознакомление

Авторы: Дедкова Елена, Гудков Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2018 г.
Рубрика: Управление рисками   Внешнеторговые перевозки  


Как скачать (149 Kb, 10 стр.)




Всего статей: 7
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru