Оценка влияния рисков в сделках по диверсификации бизнеса

В статье описана оценка рисков диверсификации деятельности на примере сделки ОАО «Газпром нефть». В качестве инструментария оценки автор применяет нечетко-множественный анализ, метод имитационного моделирования, анализ чувствительности. Кроме того, в работе рассчитаны интегрированные показатели риска VaR и RAROC, которые позволяют оценить масштаб возможных потерь при реализации сделки.

Стимулы и моральные риски во взаимоотношениях между принципалом и агентом

В работе исследуется проблема взаимоотношений между принципалом и агентом на основе базовой модели морального риска, рассматриваются полезность, которую ищут участники этих взаимоотношений, и соответствующие риски. Автор описывает меры риска VaR и ES для принципала и агента и выводит формулы их расчета, а также исследует оптимальное поведение участников при различных формах взаимоотношений.

Механизмы минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании внешнеэкономической деятельности

В статье представлены подходы к минимизации коммерческих и политических рисков в торговом финансировании. Автор излагает общие принципы торгового финансирования, перечисляет возникающие при реализации сделок риски, описывает механизмы, позволяющие использовать специализированных субъектов рынка торгового финансирования для управления рисками.

Риск-менеджмент в сфере ретейла

Статья посвящена специфическим отраслевым рискам в ретейле и влиянию геополитических, страновых и макроэкономических факторов на изменение условий ведения розничного бизнеса в России. Автор рассматривает подходы к построению системы риск-менеджмента в области ретейла и возможные стадии данного процесса, практические инструменты, помогающие руководителю измерять и контролировать риски при принятии управленческих решений в условиях кризиса.

Проблемы построения системы управления рисками в нефинансовых компаниях

В статье приводятся результаты исследований степени удовлетворенности менеджмента функционированием корпоративной системы управления рисками. Автор выделяет наиболее распространенные причины неэффективной работы данной системы, а также приводит шкалу возможных состояний управления рисками на предприятии.

Риски развития розничных продуктов банка через партнерские сети

Статья посвящена рискам, присущим розничному направлению банковского бизнеса. Основным инструментом развития данного направления являются партнерские взаимоотношения банка с компаниями — посредниками в сфере привлечения и обслуживания физических лиц. Автор рассматривает участки концентрации рисков в бизнес-схеме партнерских отношений, недостаточное внимание к которым со стороны подразделения риск-менеджмента банка может стать причиной реализации операционного и репутационного рисков.

Маркетинговые риски: сущность, виды, особенности возникновения и условия минимизации

В статье рассматривается экономическая сущность, классификация, дискуссионное описание проблем выявления и оценки маркетинговых рисков. Приводятся статистические данные о негативных тенденциях в маркетинговой деятельности, в том числе в условиях участия России в ВТО. Иллюстрируется пример оценки маркетинговых рисков в условиях функционирования компаний, и рекомендуются меры по выбору наиболее рациональных форм и способов минимизации маркетинговых рисков в современных компаниях.

Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 2)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Оценка корпоративного кредитного риска при случайной выручке и случайных активах в рамках развития структурных моделей первого выхода (часть 1)

В статье предложен метод оценки вероятности дефолта и корпоративных кредитных требований, базирующийся на рассмотрении выручки как случайного процесса. Метод позволяет учесть влияние ликвидности активов заемщика и политики менеджмента на возвратность кредитов. Рассмотренная модель принадлежит к классу структурных моделей и анализируется в сравнении с классическими структурными моделями оценки кредитного риска.

Перспективы использования IT-технологий при внедрении продвинутых методов управления кредитными рисками

Предлагаем вниманию читателей интервью главного редактора нашего журнала Михаила Бухтина с Рензо Траверсини (Renzo Traversini), директором Центра компетенции SAS по управлению рисками в регионе EMEA. Темой интервью является обсуждение преимуществ и перспектив, которые могут получить банки, выбравшие продвинутые методы управления своими рисками в соответствии со стандартами Базельского комитета.