Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Кредитование
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1 2  3  4   >>>

Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Borrower’s risk-profile modelling in the conditions of macroeconomic change

При расчете кредитного риска необходимо учитывать один из ключевых уроков финансового кризиса 2008–2009 гг.: риск по своей природе есть величина динамическая. Сегодняшние экономические реалии демонстрируют необходимость изменения подходов к моделированию риска, базирующихся на предположении о том, что прошедшие события полностью репрезентативны и достаточны для описания событий в будущем. В статье представлены некоторые методы, позволяющие учитывать макроэкономические параметры при оценке клиентского риск-профиля.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Кулик Вадим, Берестнев Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (1428 Kb, 10 стр.)




Моделирование стоимости корпоративного заимствования на российском рынке

Статья посвящена вопросам выявления адекватных показателей кредитного риска, которые определяют стоимость корпоративного заимствования на российском рынке. Авторы дают рекомендации относительно расчета стоимости заимствования на отечественном рынке капитала, сопоставляют оценки бета-коэффициента долга по американскому и российскому рынкам.

Предварительный просмотр

Автор: Теплова Тамара
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2011 г.
Рубрика: Кредитование   Финансирование оборотных средств  


Как скачать (263 Kb, 23 стр.)




Актуальные методы управления ликвидностью в кредитной организации
Actual methods of liquidity management in a credit organization

В статье представлен обзор методов управления ликвидностью. Автор рассматривает основные понятия и принципы методологии риска ликвидности, а также описывает методику оценки коэффициентов оттоков депозитов.

Предварительный просмотр

Автор: Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2011 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (268 Kb, 16 стр.)




Инструменты оценки предприятий-партнеров при банковском и коммерческом кредитовании
Tools of estimating enterprise partners when giving bank and commercial credits

Статья посвящена прогнозированию риска банкротства предприятий при банковском и коммерческом кредитовании. Авторы предлагают собственную классификацию моделей анализа рисков банкротства с учетом их специализации и временного горизонта анализа, приводят сравнительный анализ результатов исследования риска банкротства субъектов малого бизнеса по моделям Альтмана, Бивера, Дюрана и др., анализируют возможность использования моделей для скоринговой оценки партнера при коммерческом и банковском кредитовании.

Предварительный просмотр

Авторы: Непп Александр, Демина Ирина, Балаболин Виталий, Денисов Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2011 г.
Рубрика: Кредитование   Методы оценки инвестиционных проектов  


Как скачать (100 Kb, 8 стр.)




Обзор моделей вероятности дефолта
Review of models of default probability

В статье представлен обзор фундаментальных моделей оценки вероятности дефолта. Автор рассматривает предпосылки, достоинства и недостатки, а также представляет их классификацию. Данный обзор формирует основу для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента.

Предварительный просмотр

Автор: Тотьмянина Ксения
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2011 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка финансовых показателей  


Как скачать (436 Kb, 13 стр.)




Оптимизация ценообразования и доходности
Pricing and profitability optimization

При разработке новых бизнес-стратегий финансовым организациям в первую очередь необходимо производить четкую сегментацию в разрезе «клиент — продукт», что дает понимание, насколько клиенты чувствительны к продуктовым ценам, позволяющее анализировать потенциальную покупательную способность клиентов. При помощи эффективного анализа чувствительности к ценам и объемов ожидаемых продаж с разными уровнями доходности банки могут более качественно решать целевые задачи, связанные с увеличением проникновения на рынки, ростом доходности и т.д.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Кулик Вадим, Берестнев Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2011 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка финансовых показателей  


Как скачать (259 Kb, 10 стр.)




Алгоритм оценки кредитных рисков для непубличных компаний

Автор описывает процесс оценки риска с точки зрения качественных показателей, а также приводит примеры расчета лимита финансирования и факторов, которые влияют на его размер. Кроме того, в статье уделяется особое внимание стратегии компании и важности информационной обеспеченности для управления рисками.

Предварительный просмотр

Автор: Крючкова Дарья
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности  


Как скачать (165 Kb, 9 стр.)




Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Предварительный просмотр

Авторы: Коновалихин Максим, Кулик Вадим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (223 Kb, 8 стр.)




Подходы к управлению залоговыми рисками в кредитной работе банков

В статье речь пойдет об основных рисках, возникающих при совместной работе специалистов залоговых отделов банков и оценщиков. Эти проблемы невозможно решить с помощью традиционных средств. Авторы рассказывают о том, на какие особенности необходимо обращать внимание при формировании списка закладываемого имущества, проведении оценки, оформлении договоров и реализации имущества.

Предварительный просмотр

Авторы: Тевелева Оксана, Рогова Анна, Рябова Мария
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности  


Как скачать (175 Kb, 9 стр.)




Управление рисками образовательного кредитования как средство оптимизации его стоимости для потребителей

Статья посвящена актуальному вопросу обеспечения доступности высшего профессионального образования. Одним из инструментов решения указанной задачи является образовательный кредит. Качество управления рисками образовательного кредита в значительной степени влияет на его стоимость, а значит, и на доступность образования.

Предварительный просмотр

Автор: Ермак Игорь
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Ценность и ценообразование  


Как скачать (330 Kb, 12 стр.)




Зарубежный опыт микрофинансирования

Опыт государств, где микрофинансирование распространено достаточно широко, позволяет говорить о целесообразности развития данного сегмента финансового рынка. Частное предпринимательство, представляющее собой основу любой рыночной системы, во многих случаях обязано своим существованием именно поддержке организаций, оказывающих физическим лицам услуги в рамках микрофинансирования. О специфике и перспективах развития данного направления финансовой деятельности рассказывает специалист.

Предварительный просмотр

Автор: Буркова Анастасия
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #2, 2010 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (97 Kb, 5 стр.)




Нечетко-логическая модель расчета кредитного рейтинга физических лиц

Использование подходов Базельского соглашения предполагает проектирование адекватных математических моделей расчета кредитного рейтинга. Автор статьи описывает основные группы подходов к разработке подобных моделей, обосновывает выбор нечетко-логических описаний в качестве эффективного подхода, перечисляет факторы модели и строит нечеткий логический вывод на основе алгоритма Мамдани.

Предварительный просмотр

Автор: Лукашевич Никита
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности  


Как скачать (380 Kb, 14 стр.)




Гибкая риск-ориентируемая система принятия кредитного решения в процессах розничного кредитования

В настоящей статье описаны основные подходы к организации системы проверок клиентов при принятии кредитного решения, а также предложена методология стандартизации и унификации указанного процесса с целью повышения его надежности и производительности.

Предварительный просмотр

Автор: Полянский Юрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2010 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (111 Kb, 7 стр.)




Инструменты управления кредитными рисками в условиях кризиса "плохих" долгов

В статье представлен обзор основных инструментов управления портфелем проблемных кредитов в современных условиях, проведен сравнительный анализ эффективности секьюритизации портфеля просроченных кредитов банка, программы реструктуризации проблемных кредитов посредством их передачи на баланс государственного банка "токсичных" активов, программы рекапитализации банков.

Предварительный просмотр

Автор: Семкичев Олег
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2009 г.
Рубрика: Управление дебиторской задолженностью   Кредитование  


Как скачать (149 Kb, 9 стр.)




Организация процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке. Мониторинг кредитных рисков

Цель данной статьи — познакомить читателей с организацией процесса работы с проблемными активами в коммерческих банках. Автор предлагает классификацию и анализ основных подходов к работе с проблемными активами, отдельно подробно рассматривает мониторинг кредитных рисков малого и среднего, а также корпоративного и розничного бизнеса.

Предварительный просмотр

Авторы: Сытин Федор, Каяшева Елена
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2009 г.
Рубрика: Управление дебиторской задолженностью   Кредитование  


Как скачать (221 Kb, 8 стр.)




Оптимизация организационной структуры банка и эффективность кредитного процесса

Создание эффективной системы внутреннего управления и контроля, а также оптимизация организационной структуры как условие собственного выживания являются в данный момент одними из наиболее актуальных задач, стоящих перед любым банком. Без пристального внимания к организации работы кредитного подразделения эти задачи решить невозможно, поскольку данное подразделение является основным центром, генерирующим доходы банка.

Предварительный просмотр

Автор: Горелая Наталия
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #3, 2009 г.
Рубрика: Кредитование   Эффективность управления  


Как скачать (149 Kb, 11 стр.)




Управление кредитным риском. Оценка зависимости между рейтингом заемщика и вероятностью его дефолта

В статье исследуется проблематика рискового скоринга, связанная с точностью выбора основных характеристик заемщика, влияющих на возврат выданных банком кредитов. На основе реального опыта построения скоринговой модели описан выбор наиболее значимых характеристик, показана их связь с вероятностью дефолта заемщика, а также приведены критерии оценки корректности разработанных моделей.

Предварительный просмотр

Автор: Кулаковский Владислав
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2009 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (125 Kb, 6 стр.)




Ценообразование кредитных продуктов банка с учетом риска

Данная статья - первая из цикла работ, посвященных проблемам ценообразования кредитных продуктов с учетом риска. Авторы статьи попытались представить целостный подход к данной проблеме и дать общее представление о компонентах расчета цены.

Предварительный просмотр

Авторы: Еремчева Юлия, Долженко Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2009 г.
Рубрика: Ценность и ценообразование   Кредитование  


Как скачать (213 Kb, 15 стр.)




Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 2)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Предварительный просмотр

Автор: Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2008 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Кредитование  


Как скачать (111 Kb, 8 стр.)




Прогнозирование банкротств предприятий с использованием инструментария нейронных сетей

В статье предложен ряд экономико-математических моделей диагностирования банкротства предприятий на основе инструментария нейронных сетей. С целью их построения были организованы модельные эксперименты, в результате которых получены новые выводы относительно функционирования нейронных сетей и предложены пути повышения их эффективности; оценены возможности нейросетевых моделей диагностировать банкротство, а также прогнозировать время до вероятного банкротства компаний.

Предварительный просмотр

Автор: Матвийчук Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2008 г.
Рубрика: Антикризисное управление   Кредитование  


Как скачать (134 Kb, 9 стр.)



<<<  1 2  3  4   >>>

Всего статей: 72
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru