Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Кредитование
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1 2  3  4   >>>

Особенности применения обратной ипотеки в мире и предпосылки для ее использования в России

Тема обратной ипотеки представляется важной по двум причинам: во-первых, она позволяет решить проблему доходов для одиноких пенсионеров, во-вторых, это низкорисковый инструмент для расширения портфеля банков. Также следует отметить, что обратная ипотека существует достаточно давно и успешно, чем объясняется возможность применения ее в России. В статье рассматриваются исторические аспекты развития обратной ипотеки в странах Западной Европы, Азии, а также в США, Канаде и Австралии.

Чтение и ознакомление

Автор: Пономарева Александра
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2015 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (156 Kb, 14 стр.)




Оценка кредитных рисков по базам данных о расчетах с поставщиками энергоресурсов: возможности и перспективы
Utility companies’ payment data for customer credit risk assessment: opportunities and prospects

Сведения о расчетах юридических лиц с поставщиками энергоресурсов могут служить перспективным источником данных, позволяющим распознать ухудшение финансового состояния компаний на ранних этапах и способствовать созданию платежной истории для субъектов малого и среднего бизнеса, не имеющих опыта получения банковского кредита. Статья посвящена проблемам использования этих данных, главная из которых заключается в налаживании их сбора.

Чтение и ознакомление

Авторы: Морсин Алексей, Романчук Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2018 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (176 Kb, 10 стр.)




Оценка кредитоспособности заемщика в системе регулирования кредитными рисками

В современных финансово-экономических условиях задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость приоритетного использования экономических методов управления кредитом, то есть, организации процесса кредитования на основе анализа кредитоспособности предприятий и организаций. Объективная оценка финансового положения заемщика и учет возможных рисков по кредитным операциям выступают сегодня ключевыми факторами эффективного управления кредитными ресурсами банка, позволяет предотвратить неоправданные кредитные вложения, обеспечить своевременный и полный возврат ссуд, снизить риск неплатежа и, тем самым повысить эффективность осуществления коммерческими банками кредитных операций.

Чтение и ознакомление

Автор: Горелая Наталия
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #6, 2005 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (180 Kb, 13 стр.)




Оценка матрицы миграций рейтингов за произвольный период времени
Estimating credit migration matrix for arbitrary time period

Статья посвящена актуальной проблеме построения матрицы миграций кредитных рейтингов за произвольный период времени. Авторы рассматривают известные статистические методы оценивания матрицы миграций и предлагают подход к  ее формированию для произвольного отрезка времени, если известна годовая матрица миграций. На основе такой оценки можно производить моделирование кредитных потерь и резервов портфеля за любой выбранный период.

Чтение и ознакомление

Авторы: Голембиовский Дмитрий, Осипова Татьяна
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2019 г.
Рубрика: Кредитование   Рейтинги и индексы  


Как скачать (307 Kb, 10 стр.)




Оценка рисков кредитования банков-контрагентов на рынке МБК

Автор посредством сравнительного дистанционно-коэффициентного анализа групп кредитных организаций (успешных банков и банков-банкротов) исследует динамику деятельности предполагаемых банков-партнеров на рынке МБК (межбанковского кредитования) за определенный период функционирования для своевременной диагностики их неплатежеспособности и прогнозирования ближайшего развития. Авторские рекомендации создают механизм защиты для банков-кредиторов и позволяют предпринимать эффективные шаги в целях снижения риска проведения межбанковских операций и сохранения собственного капитала.

Чтение и ознакомление

Автор: Ковалев Петр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2006 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (528 Kb, 17 стр.)




Подходы к оценке кредитоспособности планово убыточных предприятий с учетом фактора асимметрии информации
The planned loss ratio of the main production manufacturing

Традиционные методы оценки кредитоспособности непригодны для анализа предприятий, скрывающих убытки от основной деятельности с помощью завышенных тарифов на вспомогательную. Длительное сокрытие кризиса и демонстрация прибыли в финансовой отчетности оказываются возможными благодаря асимметрии информации в отношениях между поставщиком и потребителем. Методы оценки кредитоспособности должны быть трансформированы с учетом данного неявного фактора — об этом рассказывает автор.

Чтение и ознакомление

Автор: Анохов Игорь
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2018 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (153 Kb, 16 стр.)




Подходы к управлению залоговыми рисками в кредитной работе банков

В статье речь пойдет об основных рисках, возникающих при совместной работе специалистов залоговых отделов банков и оценщиков. Эти проблемы невозможно решить с помощью традиционных средств. Авторы рассказывают о том, на какие особенности необходимо обращать внимание при формировании списка закладываемого имущества, проведении оценки, оформлении договоров и реализации имущества.

Чтение и ознакомление

Авторы: Тевелева Оксана, Рогова Анна, Рябова Мария
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности  


Как скачать (175 Kb, 9 стр.)




Потребительское кредитование в Советском Союзе: уроки истории
Customer credit in the Soviet Union: historical lessons

В статье на основе значительного статистического материала подробно анализируется потребительское кредитование в Советском Союзе. Авторы обсуждают причины возникновения, развития и формы реализации потребительского кредитования, выдвигают предложение о внесении поправки в Закон №353, нацеленной на защиту интересов заемщика.

Чтение и ознакомление

Авторы: Карпушин Евгений, Гурьянов Павел
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #3, 2018 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (110 Kb, 9 стр.)




Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля, аллокации экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска (часть 1)
Practical method of calculation of the loan portfolio unexpected losses, allocation of the economic capital considering concentration and residual risk (part 1)

В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+.

Чтение и ознакомление

Автор: Помазанов Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2019 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (228 Kb, 17 стр.)




Предотвращение мошенничества в розничном кредитовании с использованием технологий машинного зрения
Fraud prevention in retail lending using computer vision technologies

В статье рассматриваются передовые биометрические технологии, а также описывается внедрение в ОАО «Сбербанк России» масштабной системы предотвращения мошенничества, использующей технологию лицевой биометрии для обнаружения случаев подделки документов, удостоверяющих личность.

Чтение и ознакомление

Авторы: Коновалихин Максим, Савченко Максим, Кулик Вадим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2015 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (624 Kb, 15 стр.)




Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга
Application of CART algorithm in scoring model building

В данной статье мы продолжим речь о методе деревьев решений. На этот раз внимание будет уделено алгоритму построения дерева CART, который наиболее часто используется при создании скоринговых моделей. Также в статье будут рассмотрены техники работы с переобучением модели, предлагаемые в рамках CART.

Чтение и ознакомление

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (926 Kb, 16 стр.)




Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга
Application of decision tree method for the task of bank scoring

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Чтение и ознакомление

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (1705 Kb, 20 стр.)




Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 1)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Чтение и ознакомление

Автор: Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2008 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Кредитование  


Как скачать (250 Kb, 28 стр.)




Принципы и подходы к формированию методик внутренних кредитных рейтингов для корпоративных клиентов (часть 2)

В статье проводится анализ требований Базельского комитета к внутренним рейтинговым системам (IRB), описаны подходы к построению методик кредитных рейтингов, приведен пример построения методики кредитных рейтингов для корпоративных клиентов. Рассмотрен пример адаптации рейтинговых моделей для решения задач формирования резервов на возможные потери по ссудам в соответствии с Положениями ЦБ РФ №254-П и №283-П.

Чтение и ознакомление

Автор: Бухтин Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2008 г.
Рубрика: Рейтинги и индексы   Кредитование  


Как скачать (111 Kb, 8 стр.)




Проблемы оценки кредитоспособности заемщиков

Кредитные операции – самый доходный источник банковского бизнеса, за счет которого формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. В этой связи вопрос оценки кредитоспособности заемщика всегда являлся для банков актуальным. В настоящей статье рассматриваются современное состояние системы оценки кредитоспособности заемщиков, а также существующие проблемы и подходы к их устранению.

Чтение и ознакомление

Автор: Беляев Роман
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #4, 2006 г.
Рубрика: Методы оценки инвестиционных проектов   Кредитование  


Как скачать (95 Kb, 8 стр.)




Прогнозирование банкротств предприятий с использованием инструментария нейронных сетей

В статье предложен ряд экономико-математических моделей диагностирования банкротства предприятий на основе инструментария нейронных сетей. С целью их построения были организованы модельные эксперименты, в результате которых получены новые выводы относительно функционирования нейронных сетей и предложены пути повышения их эффективности; оценены возможности нейросетевых моделей диагностировать банкротство, а также прогнозировать время до вероятного банкротства компаний.

Чтение и ознакомление

Автор: Матвийчук Андрей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2008 г.
Рубрика: Антикризисное управление   Кредитование  


Как скачать (134 Kb, 9 стр.)




Процесс проведения оценки кредитоспособности заемщиков

В предыдущей публикации (cм. Управление корпоративными финансами. — 2006. — №4(16). — С. 220–227) раскрывалось современное состояние системы оценки кредитоспособности заемщиков, указывались существующие проблемы и анализировались способы их устранения. В настоящей работе описывается общий процесс проведения оценки кредитоспособности, в основу которого положены применяемые банками методики.

Чтение и ознакомление

Автор: Беляев Роман
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2006 г.
Рубрика: Оценка инвестиционной привлекательности   Кредитование  


Как скачать (578 Kb, 8 стр.)




Риск досрочного погашения кредита и его влияние на результаты работы банка
Prepayment risk and bank performance

Риск досрочного погашения кредита может воздействовать на доходность кредитов и собственного капитала, а также планирование доли ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле коммерческих банков. В статье оценивается премия за риск досрочного погашения кредита и измеряется ее воздействие на коэффициенты, характеризующие результаты работы банка. Понимание того, как различные риски воздействуют на эти результаты, позволит более эффективно управлять работой финансовых учреждений.

Чтение и ознакомление

Авторы: Феймен Алекс, Хе Линг
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (158 Kb, 13 стр.)




Риск мошенничества в торговом финансировании
Fraud risk in trade finance

В статье рассмотрена тема мошенничества в торговом финансировании. Автор описывает возможные мошеннические схемы, возникающие при использовании различных инструментов торгового финансирования, и механизмы минимизации соответствующего риска.

Чтение и ознакомление

Автор: Подосенков Никита
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2015 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (95 Kb, 8 стр.)




Роль ломбардного кредитования и операций прямого репо в управлении ликвидностью банковского сектора

В данной статье исследована роль ломбардного кредитования и операций прямого репо с Банком России в регулировании ликвидности банковского сектора в 2007–2013 гг. Автор изучает влияние факта включения корпоративных облигаций в Ломбардный список Банка России на их доходность к погашению для различных стадий экономического цикла, проводит сравнительный анализ тенденций в применении различных инструментов управления ликвидностью центральными банками России, Польши и Индии.

Чтение и ознакомление

Автор: Соколова Татьяна
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #6, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (252 Kb, 14 стр.)



<<<  1 2  3  4   >>>

Всего статей: 77
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru