Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Кредитование
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1  2  3 4   >>>

Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщика

В данной статье описано исследование по разработке скоринговой модели для оценки кредитоспособности крупных торговых предприятий, позволяющей на основе значений отдельных показателей судить о состоятельности заемщика, оценивается ее эффективность. Наиболее объемными блоками в разработке скоринговой модели являются выбор системы оценочных показателей и определение весовых коэффициентов для этих показателей, что будет подробно освещено в данной статье.

Чтение и ознакомление

Автор: Дубовицкий Василий
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2014 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (242 Kb, 20 стр.)




Эконометрические модели вероятности ипотечного дефолта
Econometric models of probability of mortgage default

Статья посвящена подходам, используемым для объяснения причин ипотечного дефолта, предотвращение которого является одной из ключевых задач рискменеджмента кредитной организации. Автор рассматривает преимущества и недостатки эконометрических моделей вероятности дефолта, которые применяются при ипотечном жилищном кредитовании, и показывает, что построение таких моделей помимо прочего требует прогнозирования доходов заемщика, залоговой стоимости жилья и макроэкономической ситуации.

Чтение и ознакомление

Автор: Лозинская Агата
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2014 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (160 Kb, 9 стр.)




Эконометрическое моделирование банковского кредитного риска
Econometric modeling of bank credit risk

Для эффективной деятельности на рынке кредитования банки должны активно изучать вопросы, связанные с разработкой методов и моделей принятия решений по кредитным заявкам, которые позволяют осуществлять отбор потенциальных заемщиков. В статье представлены двумерная пробит-модель выдачи кредита заемщику, имеющему просрочки платежей, а также интерпретация вероятности этого события при различных характеристиках клиента банка.

Чтение и ознакомление

Авторы: Колясникова Елена, Еникеева Лиана
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (188 Kb, 8 стр.)




Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования
Comparative analysis and stress-testing of credit risks in retail and corporate segments of Russian credit market

Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность к макроэкономическим факторам выше в розничном сегменте.

Чтение и ознакомление

Авторы: Карминский Александр, Козлов Олег
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (500 Kb, 23 стр.)




Теория и практика розничного кредитования
Retail lending: theory and practice

Автор статьи рассматривает кредитный портфель как процесс, описываемый неоднородной цепью Маркова первого порядка. Используя винтажный анализ, а также основываясь на результатах теоремы о сильной сходимости модифицированных алгоритмов с неподвижной точкой, он осуществляет декомпозицию матриц переходов, что позволяет прогнозировать поведение кредитных портфелей с высокой точностью.

Чтение и ознакомление

Автор: Бабиков Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2014 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (594 Kb, 18 стр.)




Роль ломбардного кредитования и операций прямого репо в управлении ликвидностью банковского сектора

В данной статье исследована роль ломбардного кредитования и операций прямого репо с Банком России в регулировании ликвидности банковского сектора в 2007–2013 гг. Автор изучает влияние факта включения корпоративных облигаций в Ломбардный список Банка России на их доходность к погашению для различных стадий экономического цикла, проводит сравнительный анализ тенденций в применении различных инструментов управления ликвидностью центральными банками России, Польши и Индии.

Чтение и ознакомление

Автор: Соколова Татьяна
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #6, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (252 Kb, 14 стр.)




Система раннего предупреждения (EWS) как важнейший инструмент управления кредитным риском: опыт внедрения в российских банках, проблемы и перспективы (часть 2)
Early warning system (EWS) as an important instrument of credit risk management: implementation experience of Russian banks, problems and perspectives (part 2)

В статье описаны цели, задачи, структура и методы организации работы системы раннего предупреждения о проблемности кредитов на примере корпоративных заемщиков. Статья обобщает многолетний опыт авторов по внедрению указанных систем в дочернем российском подразделении крупного иностранного банка и в подразделениях риск-менеджмента отечественных банков.

Чтение и ознакомление

Авторы: Бухтин Михаил, Гурьянова Ирина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2013 г.
Рубрика: Кредитование   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (165 Kb, 9 стр.)




Инструменты риск-менеджмента в технологии кредитного конвейера
Risk management instruments in application to credit assembly line technology

Статья посвящена вопросам выбора и применения инструментов риск-менеджмента при внедрении банком конвейерного подхода к управлению жизненным циклом кредита. Работа включает обзор наиболее распространенных на российском рынке методик управления риском на разных стадиях жизненного цикла кредита и применяемых программных решений для управления рисками. Статья предназначена для банковских специалистов и руководителей, перед которыми поставлена задача внедрить подход кредитного конвейера в банке.

Чтение и ознакомление

Автор: Маркус Михаил
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (118 Kb, 8 стр.)




Система раннего предупреждения (СРП) как важнейший инструмент управления кредитным риском: опыт внедрения в российских банках, проблемы и перспективы (часть 1)
Early warning system (EWS) as an important instrument of credit risk management: implementation experience in Russian banks, problems and perspectives (part 1)

В статье описываются цели, задачи, структура и методы организации работы системы раннего предупреждения о проблемности кредитов на примере корпоративных заемщиков. Статья написана как обобщение многолетнего опыта авторов по внедрению указанных систем в дочернем российском подразделении крупного иностранного банка и в подразделениях риск-менеджмента отечественных банков.

Чтение и ознакомление

Авторы: Бухтин Михаил, Гурьянова Ирина
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2013 г.
Рубрика: Кредитование   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (150 Kb, 14 стр.)




Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)
Methods and structure of fraud prevention system in consumer lending (part 2)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный «креатив» банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Чтение и ознакомление

Авторы: Козлов Дмитрий, Левин Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (261 Kb, 13 стр.)




Ценообразование кредитов в банках: особенности расчетов и их влияние на чистую маржу

В статье рассмотрена структура ценообразования, используемая при кредитовании. Автор показывает, какие расходы и потери учитываются при расчете эффективной процентной ставки. Статья будет полезна как сотрудникам банков, так и финансовым директорам предприятий, стремящимся получить финансирование на наиболее выгодных условиях.

Чтение и ознакомление

Автор: Веселов Андрей
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #2, 2013 г.
Рубрика: Кредитование   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (142 Kb, 8 стр.)




Метод порядковой регрессии в кредитном скоринге
Ordinal regression and its application in credit scoring

В данной статье рассматривается модель порядковой регрессии для оценки кредитоспособности. Данная модель напоминает модель логистической регрессии. Отличие порядковой регрессии от логистической в том, что зависимая переменная в рассматриваемой модели является порядковой. Это позволяет сделать прогноз дефолта сразу по нескольким выделенным категориям зависимой переменной, упорядочить аппликантов по степени нарастания или убывания кредитного риска.

Чтение и ознакомление

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (815 Kb, 13 стр.)




Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)
Methods and structure of fraud prevention system in consumer lending (part 1)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный креатив банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Чтение и ознакомление

Авторы: Козлов Дмитрий, Левин Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (325 Kb, 15 стр.)




Модели управления инвестициями в оборотный капитал производственного предприятия с учетом неопределенности и риска
Models of managing the investments into manufacturing enterprise working capital taking into account uncertainty and risk

Реализация производственной программы предприятия может происходить либо за счет собственных оборотных средств, либо за счет собственных и заемных средств (привлечение кредита под определенную процентную ставку). В работе предложен аналитический аппарат оценки эффективности инвестиций в оборотный капитал предприятия, использующего один из рыночных критериев организации деятельности — оптимизацию прибыли от реализации выпускаемой продукции на заданном временном интервале.

Чтение и ознакомление

Авторы: Мищенко Александр, Перцева Мария
Журнал: "Логистика сегодня", #6, 2012 г.
Рубрика: Финансирование оборотных средств   Логистика производства   Кредитование  


Как скачать (340 Kb, 18 стр.)




Оптимизационные модели управления кредитными ресурсами в реальном секторе экономики в условиях неопределенности
Optimising models of credit resources management in real sector of economy in the conditions of uncertainty

Предприятия, вынужденные вести конкурентную борьбу, постоянно обновляют ассортимент выпускаемой продукции, поэтому потребность в заемных средствах возникает у них все чаще. Представленные в статье модели помогают понять, насколько целесообразно привлекать средства кредиторов для реализации производственной программы.

Чтение и ознакомление

Авторы: Мищенко Александр, Перцева Мария
Журнал: "Логистика сегодня", #5, 2012 г.
Рубрика: Логистика производства   Кредитование   Финансирование оборотных средств  


Как скачать (230 Kb, 19 стр.)




Государственные гарантии РФ как форма господдержки при финансировании инвестиционных проектов

В статье рассмотрены существующие на данный момент механизмы предоставления государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов. С учетом того что недостаточный объем залогового обеспечения является одной из типичных проблем при кредитовании масштабных инвестпроектов, государственные гарантии РФ, предоставляемые в обеспечение исполнения обязательств по кредиту, могут рассматриваться как одна из форм государственной поддержки.

Чтение и ознакомление

Автор: Савельев Алексей
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #4, 2012 г.
Рубрика: Финансирование оборотных средств   Кредитование  


Как скачать (426 Kb, 14 стр.)




Риск досрочного погашения кредита и его влияние на результаты работы банка
Prepayment risk and bank performance

Риск досрочного погашения кредита может воздействовать на доходность кредитов и собственного капитала, а также планирование доли ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле коммерческих банков. В статье оценивается премия за риск досрочного погашения кредита и измеряется ее воздействие на коэффициенты, характеризующие результаты работы банка. Понимание того, как различные риски воздействуют на эти результаты, позволит более эффективно управлять работой финансовых учреждений.

Чтение и ознакомление

Авторы: Феймен Алекс, Хе Линг
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2012 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (158 Kb, 13 стр.)




Об одной модели обесценения корпоративных ссуд
About one model of corporate loan impairment

В настоящей статье предложен метод оценки вероятности дефолта заемщика и ожидаемых потерь по ссудам на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности, путем определения возможного времени, за которое будет погашена ссуда, и превышения полученной величиной срока погашения, указанного в договоре. Автор предлагает читателям модель для сложной временной структуры обязательств заемщика. Деятельность заемщика анализируется в работе с позиций постоянных и переменных затрат, ликвидности и рентабельности.

Чтение и ознакомление

Автор: Панов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (322 Kb, 12 стр.)




Применение алгоритма CART для задач банковского скоринга
Application of CART algorithm in scoring model building

В данной статье мы продолжим речь о методе деревьев решений. На этот раз внимание будет уделено алгоритму построения дерева CART, который наиболее часто используется при создании скоринговых моделей. Также в статье будут рассмотрены техники работы с переобучением модели, предлагаемые в рамках CART.

Чтение и ознакомление

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (926 Kb, 16 стр.)




Применение метода деревьев решений для задач банковского скоринга
Application of decision tree method for the task of bank scoring

В статье пойдет речь о методе деревьев решений (деревьев классификации), используемом для добычи и анализа данных (data mining) и обработки больших массивов информации. Применительно к скорингу деревья решений позволяют оценить вероятность дефолта заемщика, группируя клиентов по одной из переменных так, чтобы группы были максимально дифференцированы по величине кредитного риска.

Чтение и ознакомление

Автор: Груздев Артем
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (1705 Kb, 20 стр.)



<<<  1  2  3 4   >>>

Всего статей: 74
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru