Информация Статьи Видео Тарифы Для вузов и библиотек  
ИДГ 25 лет
Рубрикатор статей 
  В этой рубрике
Рубрикатор > Финансы > Кредитование
Сортировать по: заголовку журналу дате 
<<<  1  2  3 4   >>>

Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 1)
Methods and structure of fraud prevention system in consumer lending (part 1)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный креатив банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Чтение и ознакомление

Авторы: Козлов Дмитрий, Левин Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (325 Kb, 15 стр.)




Методы и структура системы предотвращения мошенничества при потребительском кредитовании (часть 2)
Methods and structure of fraud prevention system in consumer lending (part 2)

Мошенничество, это явление глобального масштаба, изобретает все новые и новые способы «легального» извлечения денег из банков. В ответ на подобный «креатив» банки вынуждены ставить интеллектуальные заслоны в виде систем противодействия мошенничеству, опирающиеся на комплексные решения, значительную роль в которых играют математические методы и модели.

Чтение и ознакомление

Авторы: Козлов Дмитрий, Левин Владимир
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2013 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (261 Kb, 13 стр.)




Модели управления инвестициями в оборотный капитал производственного предприятия с учетом неопределенности и риска
Models of managing the investments into manufacturing enterprise working capital taking into account uncertainty and risk

Реализация производственной программы предприятия может происходить либо за счет собственных оборотных средств, либо за счет собственных и заемных средств (привлечение кредита под определенную процентную ставку). В работе предложен аналитический аппарат оценки эффективности инвестиций в оборотный капитал предприятия, использующего один из рыночных критериев организации деятельности — оптимизацию прибыли от реализации выпускаемой продукции на заданном временном интервале.

Чтение и ознакомление

Авторы: Мищенко Александр, Перцева Мария
Журнал: "Логистика сегодня", #6, 2012 г.
Рубрика: Финансирование оборотных средств   Логистика производства   Кредитование  


Как скачать (340 Kb, 18 стр.)




Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков
Corporate borrowers default probability modelling

В данной статье систематизируются модели и методы, широко используемые на практике для оценки вероятности дефолта корпоративных клиентов. Отдельно раскрываются основные принципы построения моделей, анализируются и сравниваются их достоинства и недостатки. Авторы представляют читателям прототип модели для оценки вероятности дефолта российских промышленных компаний на основании данных финансовой отчетности, предлагают экономическую интерпретацию построенной модели и оценивают точность прогноза.

Чтение и ознакомление

Авторы: Жевага Александр, Карминский Александр, Кузнецов Иван, Моргунов Алексей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2016 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (213 Kb, 15 стр.)




Моделирование риск-профиля заемщиков в условиях изменения макроэкономики
Borrower’s risk-profile modelling in the conditions of macroeconomic change

При расчете кредитного риска необходимо учитывать один из ключевых уроков финансового кризиса 2008–2009 гг.: риск по своей природе есть величина динамическая. Сегодняшние экономические реалии демонстрируют необходимость изменения подходов к моделированию риска, базирующихся на предположении о том, что прошедшие события полностью репрезентативны и достаточны для описания событий в будущем. В статье представлены некоторые методы, позволяющие учитывать макроэкономические параметры при оценке клиентского риск-профиля.

Чтение и ознакомление

Авторы: Коновалихин Максим, Кулик Вадим, Берестнев Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (1428 Kb, 10 стр.)




Моделирование стоимости корпоративного заимствования на российском рынке

Статья посвящена вопросам выявления адекватных показателей кредитного риска, которые определяют стоимость корпоративного заимствования на российском рынке. Авторы дают рекомендации относительно расчета стоимости заимствования на отечественном рынке капитала, сопоставляют оценки бета-коэффициента долга по американскому и российскому рынкам.

Чтение и ознакомление

Автор: Теплова Тамара
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2011 г.
Рубрика: Кредитование   Финансирование оборотных средств  


Как скачать (263 Kb, 23 стр.)




Модель определения оптимальной долговой нагрузки заемщика

Величина бизнеса любой кредитной организации определяется объемами выданных ссуд, что, увеличивая потенциальный риск невозврата, неизбежно приводит к нарушению финансовой устойчивости. Нахождение оптимальной долговой нагрузки клиента, при которой компания получает возможность извлечь максимальную прибыль и минимизировать риск, становится актуальной задачей. В данной статье предложен один из возможных подходов к достижению этой цели.

Чтение и ознакомление

Авторы: Коновалихин Максим, Кулик Вадим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Управление рисками  


Как скачать (223 Kb, 8 стр.)




Модель расчета лимита кредитования

Корректный расчет лимита кредитования играет одну из наиболее важных ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимального кредитного лимита заемщика, основанный на причинно-следственном анализе персональных данных клиента.

Чтение и ознакомление

Авторы: Коновалихин Максим, Сергиенко Дмитрий, Кулик Вадим
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2007 г.
Рубрика: Управление рисками   Кредитование  


Как скачать (433 Kb, 8 стр.)




Модель расчета процентной ставки

Корректный расчет процентной ставки по кредиту играет одну из ключевых ролей в управлении кредитными рисками банка. В данной статье предложен метод вычисления оптимальной процентной ставки по кредиту, основанный на оценке рейтинга заемщика и анализе его персональных данных.

Чтение и ознакомление

Авторы: Коновалихин Максим, Сергиенко Дмитрий, Кулик Вадим, Голицын Сергей
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2008 г.
Рубрика: Кредитование   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (166 Kb, 9 стр.)




Неравенство доходов и уровень кредитной нагрузки домашних хозяйств в городах России

Работа посвящена исследованию зависимости между неравенством доходов домашних хозяйств и уровнем их кредитной нагрузки в различных городах России. Данные сформированы по исследованию НИУ ВШЭ «Мониторинг доверия финансовым институтам и финансового поведения населения» за 2011 и 2012 гг. Автором работы была найдена квадратичная зависимость между неравенством доходов домашних хозяйств и уровнем их кредитной нагрузки.

Чтение и ознакомление

Автор: Лугачев Евгений
Журнал: "Управление корпоративными финансами", #5, 2014 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (215 Kb, 15 стр.)




Нечетко-логическая модель расчета кредитного рейтинга физических лиц

Использование подходов Базельского соглашения предполагает проектирование адекватных математических моделей расчета кредитного рейтинга. Автор статьи описывает основные группы подходов к разработке подобных моделей, обосновывает выбор нечетко-логических описаний в качестве эффективного подхода, перечисляет факторы модели и строит нечеткий логический вывод на основе алгоритма Мамдани.

Чтение и ознакомление

Автор: Лукашевич Никита
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #2, 2010 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности  


Как скачать (380 Kb, 14 стр.)




Новые механизмы кредитования инвестиционных проектов в условиях кризиса

В октябре 2014 г. Правительством РФ была принята программа, устанавливающая возможность получения кредита на инвестиционный проект по льготной ставке — процентная ставка Центрального банка при предоставлении уполномоченным банкам кредитных средств в целях рефинансирования кредитов, выданных на инвестиционные проекты, плюс 2,5% годовых. В статье рассматриваются условия отбора проектов и банков для участия в программе, выгоды нового финансового инструмента, а также перспективы его использования.

Чтение и ознакомление

Автор: Митина Ирина
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #1, 2015 г.
Рубрика: Антикризисное управление   Кредитование  


Как скачать (136 Kb, 8 стр.)




Об одной модели обесценения корпоративных ссуд
About one model of corporate loan impairment

В настоящей статье предложен метод оценки вероятности дефолта заемщика и ожидаемых потерь по ссудам на основании данных, содержащихся в финансовой отчетности, путем определения возможного времени, за которое будет погашена ссуда, и превышения полученной величиной срока погашения, указанного в договоре. Автор предлагает читателям модель для сложной временной структуры обязательств заемщика. Деятельность заемщика анализируется в работе с позиций постоянных и переменных затрат, ликвидности и рентабельности.

Чтение и ознакомление

Автор: Панов Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #3, 2012 г.
Рубрика: Кредитование  


Как скачать (322 Kb, 12 стр.)




Обзор моделей вероятности дефолта
Review of models of default probability

В статье представлен обзор фундаментальных моделей оценки вероятности дефолта. Автор рассматривает предпосылки, достоинства и недостатки, а также представляет их классификацию. Данный обзор формирует основу для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента.

Чтение и ознакомление

Автор: Тотьмянина Ксения
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2011 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка финансовых показателей  


Как скачать (436 Kb, 13 стр.)




Операции РЕПО: практика анализа рисков и управления ими

Операции РЕПО как операции обеспеченного кредитования на современном этапе развития финансового рынка России становятся важным элементом в системе рефинансирования и поддержания ликвидности банковского сектора экономики. В статье проведен анализ операций РЕПО, определены основные виды риска, которым подвержены контрагенты по сделкам РЕПО. Даются рекомендации по применению методов управления рисками по этим операциям.

Чтение и ознакомление

Авторы: Гончаренко Евгений, Платонов Сергей, Акимов Александр
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2007 г.
Рубрика: Кредитование   Финансовый менеджмент в банках  


Как скачать (535 Kb, 16 стр.)




Оптимизационные модели управления кредитными ресурсами в реальном секторе экономики в условиях неопределенности
Optimising models of credit resources management in real sector of economy in the conditions of uncertainty

Предприятия, вынужденные вести конкурентную борьбу, постоянно обновляют ассортимент выпускаемой продукции, поэтому потребность в заемных средствах возникает у них все чаще. Представленные в статье модели помогают понять, насколько целесообразно привлекать средства кредиторов для реализации производственной программы.

Чтение и ознакомление

Авторы: Мищенко Александр, Перцева Мария
Журнал: "Логистика сегодня", #5, 2012 г.
Рубрика: Логистика производства   Кредитование   Финансирование оборотных средств  


Как скачать (230 Kb, 19 стр.)




Оптимизация организационной структуры банка и эффективность кредитного процесса

Создание эффективной системы внутреннего управления и контроля, а также оптимизация организационной структуры как условие собственного выживания являются в данный момент одними из наиболее актуальных задач, стоящих перед любым банком. Без пристального внимания к организации работы кредитного подразделения эти задачи решить невозможно, поскольку данное подразделение является основным центром, генерирующим доходы банка.

Чтение и ознакомление

Автор: Горелая Наталия
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #3, 2009 г.
Рубрика: Кредитование   Эффективность управления  


Как скачать (149 Kb, 11 стр.)




Оптимизация ценообразования и доходности
Pricing and profitability optimization

При разработке новых бизнес-стратегий финансовым организациям в первую очередь необходимо производить четкую сегментацию в разрезе «клиент — продукт», что дает понимание, насколько клиенты чувствительны к продуктовым ценам, позволяющее анализировать потенциальную покупательную способность клиентов. При помощи эффективного анализа чувствительности к ценам и объемов ожидаемых продаж с разными уровнями доходности банки могут более качественно решать целевые задачи, связанные с увеличением проникновения на рынки, ростом доходности и т.д.

Чтение и ознакомление

Авторы: Коновалихин Максим, Кулик Вадим, Берестнев Дмитрий
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #1, 2011 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка финансовых показателей  


Как скачать (259 Kb, 10 стр.)




Организация процесса работы с проблемными активами в коммерческом банке. Мониторинг кредитных рисков

Цель данной статьи — познакомить читателей с организацией процесса работы с проблемными активами в коммерческих банках. Автор предлагает классификацию и анализ основных подходов к работе с проблемными активами, отдельно подробно рассматривает мониторинг кредитных рисков малого и среднего, а также корпоративного и розничного бизнеса.

Чтение и ознакомление

Авторы: Сытин Федор, Каяшева Елена
Журнал: "Управление финансовыми рисками", #4, 2009 г.
Рубрика: Управление дебиторской задолженностью   Кредитование  


Как скачать (221 Kb, 8 стр.)




Особенности анализа и оценки кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса

В статье рассматривается методика анализа кредитоспособности предприятий малого и среднего бизнеса, основанная на изучении их деятельности и оценке экономической устойчивости.

Чтение и ознакомление

Автор: Герасимова Елена
Журнал: "Управленческий учет и финансы", #1, 2016 г.
Рубрика: Кредитование   Оценка инвестиционной привлекательности  


Как скачать (119 Kb, 8 стр.)



<<<  1  2  3 4   >>>

Всего статей: 77
Телефон службы поддержки: (495) 103-3110 доб. 555
support /frog/ grebennikov /dot/ ru